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能源價格時間序列分析(能源與氣候金融學系列教材)

  • 作者：編者:王群偉//王玉東|責編:方小麗
  • 出版社：科學
  • ISBN：9787030785466
  • 出版日期：2024/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：192
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    本書系統地介紹了一元及多元能源價格時間序列分析中的相關知識，包含一元能源價格均值過程、波動過程、尾部風險測度、分形特徵，多元能源價格均值過程、波動過程，以及多元能源價格間的相關性與聯合分佈建模中常用的基礎知識和前沿拓展。每章節知識點均配有應用案例，有助於讀者更好地理解知識點的內涵與應用場景，讀者可以通過應用案例創造性地解決相關問題。
    本書可供經濟學、金融學、管理科學與工程領域的高年級本科生、研究生以及能源價格風險管理人員系統學習能源價格時間序列建模理論，並用其解決實際應用問題。
作者介紹
編者:王群偉//王玉東|責編:方小麗
目錄
第一章  一元能源價格均值過程
  1.1  能源價格收益率
  1.2  能源價格收益率均值過程模型
  1.3  能源價格收益率的新息分佈
  1.4  能源價格收益率均值過程模型的參數估計
  1.5  應用案例
  參考文獻
第二章  一元能源價格波動過程：低頻數據視角
  2.1  能源價格的波動特徵
  2.2  能源價格波動過程模型
  2.3  非對稱與長記憶性波動過程模型
  2.4  波動過程模型的新息分佈與參數估計
  2.5  應用案例
  參考文獻
第三章  一元能源價格波動過程：高頻數據視角
  3.1  能源價格高頻數據及其特徵
  3.2  高頻數據視角下的能源價格運動特徵
  3.3  能源價格波動的已實現測度
  3.4  能源價格波動中的跳躍成分
  3.5  應用案例
  參考文獻
第四章  一元能源價格尾部風險測度
  4.1  能源極端價格與收益率尾部風險測度
  4.2  能源價格收益率的VaR
  4.3  能源價格收益率的CVaR
  4.4  能源價格收益率極值分佈
  4.5  應用案例
  參考文獻
第五章  一元價格分形特徵
  5.1  能源市場有效性
  5.2  分形理論與能源價格
  5.3  能源價格多重分形特徵分析方法
  5.4  能源價格多重分形風險測度
  5.5  應用案例
  參考文獻
第六章  多元能源價格均值過程
  6.1  多元能源價格收益率特徵
  6.2  多元能源價格均值過程模型
  6.3  多元能源價格均值過程的脈衝響應函數
  6.4  多元能源價格的均值溢出網路
  6.5  應用案例
  參考文獻
第七章  多元能源價格波動過程
  7.1  多元能源價格波動特徵
  7.2  多元能源價格的異方差性檢驗
  7.3  多元能源價格波動過程模型
  7.4  多元能源價格的波動脈衝響應函數
  7.5  應用案例
  參考文獻
第八章  多元能源價格間的相關性

  8.1  多元能源價格間的相關性特徵
  8.2  多元能源價格間的靜態相關係數
  8.3  多元能源價格間的動態相關係數
  8.4  多元能源價格間的動態等相關係數
  8.5  應用案例
  參考文獻
第九章  多元能源價格間的聯合分佈
  9.1  多元能源價格收益率聯合分佈的特徵
  9.2  二元copula函數理論
  9.3  多元copula函數理論
  9.4  應用案例
  參考文獻

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