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市場微觀結構(高頻交易視角高等院校經濟學管理學系列教材)

  • 作者：編者:李路|責編:楊麗明//張宇溪
  • 出版社：北京大學
  • ISBN：9787301349984
  • 出版日期：2024/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：194
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    資產定價（投資學）、公司財務和市場微觀結構組成了金融學的三個基礎研究方向，但是目前國內尚缺乏市場微觀結構的本科生、研究生教材。本書面向金融學專業的研究生、本科生，專註於市場微觀結構、高頻交易領域的基礎知識、基本方法、最新發展趨勢和實戰交易策略介紹，特別是金融市場中最新發展起來的高頻交易。作為專業方向課程用書，本書內容主要覆蓋市場的理解，市場微觀結構基礎知識（流動性、波動性、市場效率、市場組織結構、交易過程分析），高頻交易的起源、發展、交易策略及對金融市場和監管政策的影響，海外金融市場結構的最新發展趨勢（歐洲MiFID、美國RegNMS、清算競爭格局、指數授權之爭、可互換性），高頻交易實戰等內容。
作者介紹
編者:李路|責編:楊麗明//張宇溪
    李路，上海外國語大學國際金融貿易學院教師、金融創新與發展研究中心執行主任。清華大學金融學博士后（與中國金融期貨交易所聯合培養），上海財經大學會計學博士（碩博連讀），復旦大學數學與應用數學學士（全國數學競賽保送）。歷任中國金融期貨交易所研發部金融創新實驗室負責人、研究員，香港中文大學金融學系、經濟與金融研究所、會計學系助理研究員。研究興趣在於探尋金融市場價格形成過程，具體方向包括：高頻交易、市場微觀結構、金融衍生品、公司財務。在《會計研究》、《中國會計評論》、《證券市場導報》等學術期刊發表多篇論文，在中央黨校內刊《理論動態》發表政策建議，作為第一合作者參與一項國家自然科學基金項目，承擔中國證監會稽查局研究項目獲優秀立功課題，擔任《中國期貨市場年鑒》、《上海經濟年鑒》、《上海金融年鑒》、《上海金融發展報告》等出版物金融衍生品部分執筆人。
目錄
導論  市場微觀結構與高頻交易
    第一節  市場微觀結構概述
    第二節  高頻交易對金融市場的改變
第一部分  市場微觀結構的基礎知識
  第一章  限價指令訂單簿
    第一節  海外市場訂單簿的構成原理
    第二節  中國市場訂單簿的獨特之處
  第二章  流動性與市場結構
    第一節  流動性的內涵
    第二節  分割與集中的市場結構
  第三章  市場交易的參與者
    第一節  交易所
    第二節  經紀商
    第三節  投資者
第二部分  高頻交易的發展與監管
  第四章  高頻交易的誕生與發展
    第一節  美國市場高頻交易的發展歷史
    第二節  高頻交易的功過是非
  第五章  高頻交易的學術研究
    第一節  從理論視角理解高頻交易
    第二節  高頻交易如何影響市場流動性
    第三節  高頻交易本身提供流動性嗎
    第四節  高頻交易如何影響市場穩定性
    第五節  特殊情形的高頻交易
    第六節  高頻交易與其他市場參與者
    第七節  高頻交易監管政策的學術評價
  第六章  高頻交易的策略原理
    第一節  高頻交易的策略構成
    第二節  高頻交易的核心策略：做市交易
    第三節  高頻交易的對立面：暗池交易
    第四節  大數據技術對高頻交易的影響
  第七章  高頻交易的典型策略
    第一節  投機交易策略
    第二節  套利交易策略
    第三節  返還交易策略
    第四節  閃電交易策略
    第五節  幌騙交易策略
    第六節  冰山交易策略
  第八章  高頻交易的典型案例
    第一節  「閃電崩盤」事件
    第二節  光大證券「烏龍指」事件
  第九章  高頻交易的監管應對
    第一節  高頻交易商業模式的爭議
    第二節  極端市場情況下的高頻交易
    第三節  海外市場高頻交易的監管制度
    第四節  中國市場高頻交易的監管建議
第三部分  市場結構的變革與演進
  第十章  歐盟金融市場結構
    第一節  歐盟《金融工具市場指令》（MiFID）基本概況
    第二節  修訂后的歐盟《金融工具市場指令》（MiFID Ⅱ）

  第十一章  美國證券市場結構
    第一節  Reg NMS的制度背景
    第二節  Reg NMS的監管創新
    第三節  Reg NMS的評價標準
  第十二章  全球衍生品市場結構
    第一節  可互換性對場內衍生品市場的影響
    第二節  區塊鏈技術對場外衍生品市場的影響
  第十三章  全球清算市場結構
    第一節  傳統的清算模式
    第二節  可互操作性與新的清算模式——連通清算模式
參考文獻
後記

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