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數理金融(不確定理論框架下的投資組合分析新文科建設教材)/金融學系列

  • 作者：黃曉霞|責編:張偉
  • 出版社：清華大學
  • ISBN：9787302661993
  • 出版日期：2024/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：171
人民幣：RMB 59 元      售價：元
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內容大鋼
    在複雜系統里，金融投資及許多其他優化決策問題的決策參數是不確定而非隨機的。本書以不確定理論為數學工具，以投資組合的風險分析為主線，系統地介紹了不同的風險度量方法，以及基於這些風險度量方法的投資組合決策模型。
    本書具有較強的數理性和前沿性，吸收了大量科研前沿成果，注重培養讀者掌握新的數學工具，運用數學工具解決金融以及管理科學與工程領域優化問題的能力。本書不僅可以作為經濟管理類專業研究生和高年級本科生教材，也可供金融理論研究和實務工作者參考。
作者介紹
黃曉霞|責編:張偉
    黃曉霞，北京科技大學經濟管理學院金融系教授、博士生導師，教育部新世紀優秀人才支持計劃項目獲得者，主要研究方向是投資組合、不確定投資優化、風險投資與科技創新，主持兩項國家自然科學基金面上項目、一項國家社會科學基金一般項目、一項國家社會科學基金重大項目子課題、一項教育部新世紀優秀人才支持計劃項目、一項教育部博士點基金（博導類）項目、一項教育部產學合作協同育人項目和一項北京市社會科學基金規劃項目重點項目，科研成果獲得省部級一等獎，2014-2023年連續十年入選愛思唯爾（Elsevier）發布的「中國高被引學者」榜單。
目錄
第1章  不確定投資組合選擇
  1.1  馬科維茨模型
  1.2  投資者會使用馬科維茨方法嗎
  1.3  投資者為什麼不使用馬科維茨方法
  1.4  如何理解投資者估計得到的收益分佈
  1.5  不確定投資組合選擇
第2章  工具：不確定理論
  2.1  不確定測度
  2.2  不確定變數
  2.3  不確定分佈和逆不確定分佈
  2.4  五種特殊的不確定變數
  2.5  獨立性
  2.6  運演算法則
  2.7  期望值
  2.8  方差
  2.9  半方差
  2.10  絕對下偏差
  2.11  關鍵值
  2.12  熵
  綜合訓練
  即測即練
第3章  收益的不確定分佈
  3.1  證券收益的專家估計
  3.2  得出收益的不確定分佈
  附錄
第4章  不確定投資組合選擇的基礎模型
  4.1  不確定均值-方差模型
  4.2  不確定均值-半方差模型
  4.3  不確定均值-機會模型
  4.4  不確定均值-風險模型
  4.5  不確定均值-風險指數模型
  綜合訓練
  即測即練
第5章  考慮歐式期權的不確定投資組合
  5.1  歐式股票期權
  5.2  考慮歐式期權的不確定均值-機會模型
  5.3  考慮歐式期權的不確定均值-風險指數模型
  綜合訓練
  即測即練
第6章  考慮心理賬戶的不確定投資組合
  6.1  考慮心理賬戶的不確定均值-方差模型
  6.2  模型的等價形式
  6.3  心理賬戶投資組合的有效前沿面
  6.4  總投資組合的有效前沿
  6.5  數值算例
  綜合訓練
  即測即練
第7章  考慮背景風險的不確定投資組合
  7.1  考慮加性背景風險的不確定均值-方差模型
  7.2  考慮加性背景風險的不確定均值-方差效用

  7.3  考慮通貨膨脹率的不確定均值-機會模型
  綜合訓練
  即測即練
第8章  不確定國際投資組合
  8.1  不確定均值-機會國際投資組合模型
  8.2  模型的等價形式
  8.3  解析解
  8.4  未對沖投資組合和遠期合約對沖投資組合的比較
  8.5  數值算例
  綜合訓練
  即測即練
參考文獻
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