幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

金融計量學(時間序列分析視角第4版經濟管理類課程教材北京高等教育精品教材)/金融系列

  • 作者：張成思|責編:劉美昱
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300327440
  • 出版日期：2024/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：321
人民幣：RMB 49 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    本書在延續之前版本「深入淺出、全面細緻」優勢的基礎上，系統闡釋金融計量學的知識體系，對全書各個章節的細節描述和數據進行了全面更新。通過閱讀本書，讀者可以系統學習時間序列分析的相關基礎知識，並且運用書中介紹的應用流程對現實問題進行分析和研究。新版教材特色如下：
    理論內容完備。新版新增「狀態空間模型」等內容，知識體系更加全面。
    理論與應用結合。全書內容深入淺出，繁雜的內容以簡單淺顯的語言形式和生動活潑的圖表形式進行解讀，特彆強調理論內容的實際應用。
    軟體輔助學習。結合計量軟體講解具體數據處理和回歸操作過程，形式新穎，可視化增強。
    本書適合作為經濟管理類本科生高年級或者研究生層次的教材。對於具有統計學基礎知識的學生，本書不失為一本簡單易懂的自學參考書。對於經濟金融領域的分析師和行業研究人員，特別是從事應用研究工作的相關人員，本書也是一本有益的案頭工具書。另外，本書也可以作為學生撰寫畢業論文時使用計量方法的應用指南。
作者介紹
張成思|責編:劉美昱
目錄
第1章  金融計量學初步
  1.1  金融計量學的範疇
  1.2  金融時間序列數據
  1.3  金融計量分析中的基本概念
第2章  金融計量軟體介紹
  2.1  綜合介紹
  2.2  EViews使用簡介
  2.3  GAUSS使用簡介
  2.4  Stata使用簡介
第3章  差分方程、滯后運算與動態模型
  3.1  一階差分方程
  3.2  動態乘數與脈衝響應函數
  3.3  高階差分方程
  3.4  滯后運算元與滯后運演算法
第4章  平穩AR模型
  4.1  基本概念
  4.2  一階自回歸模型：AR（1）
  4.3  二階自回歸模型：AR（2）
  4.4  p階自回歸模型：AR（p）
第5章  平穩ARMA模型
  5.1  移動平均過程
  5.2  自回歸移動平均過程
  5.3  部分自相關函數
  5.4  樣本自相關與部分自相關函數
  5.5  ARMA模型的建立與估計
  5.6  實例應用：中國CPI通貨膨脹率的AR模型
第6章  序列相關性檢驗
  6.1  Breusch-Godirey LM序列相關性檢驗
  6.2  Durbin-Watson序列相關性檢驗
  6.3  序列相關性檢驗的基本原理：高斯-牛頓回歸方法
  6.4  工具變數估計與序列相關性檢驗
  6.5  多維模型的序列相關性問題
第7章  預測理論與應用
  7.1  基本概念與預測初步
  7.2  基於MA模型的預測
  7.3  基於AR模型的預測
  7.4  ，預測準確性的度量指標
第8章  非平穩時間序列模型
  8.1  確定性趨勢模型
  8.2  隨機趨勢模型
  8.3  去除趨勢的方法
第9章  單位根檢驗法
  9.1  DF檢驗
  9.2  ADF檢驗
  9.3  其他單位根檢驗法
  9.4  各種單位根檢驗法的應用
第10章  向量自回歸（VAR）模型
  10.1  VAR模型介紹
  10.2  VAR模型的估計與相關檢驗
  10.3  格蘭傑因果關係

  10.4  VAR模型與脈衝響應分析
  10.5  VAR模型與方差分解
第11章  結構向量自回歸（SVAR）模型
  11.1  SVAR模型初步
  11.2  SVAR模型的基本識別方法
  11.3  SVAR模型的三種類型
  11.4  SVAR模型的估計方法總結
  11.5  SVAR與縮減VAR模型的脈衝響應及方差分解比較
第12章  協整與誤差修正模型
  12.1  協整與誤差修正模型的基本定義
  12.2  Engle-Granger協整分析方法
  12.3  向量ADF模型與協整分析
  12.4  向量誤差修正模型
  12.5  確定性趨勢與協整分析
  12.6  Johansen協整分析方法
  12.7  VECM的估計與統計推斷
  12.8  Johansen協整分析方法的應用
第13章  ARCH模型與GARCH模型
  13.1  背景介紹
  13.2  ARCH模型
  13.3  GARCH模型
  13.4  非對稱GARCH模型：TGARCH與EGARCH
  13.5  其他GARCH模型
第14章  非線性時間序列模型
  14.1  非線性時間序列模型背景介紹
  14.2  馬爾可夫區制轉移模型
  14.3  門限模型
  14.4  應用
第15章  資產定價模型的設立與估計
  15.1  CAPM理論回顧
  15.2  CAPM實證檢驗方法
  15.3  多因素資產定價模型
  15.4  CAPM應用
第16章  狀態空間模型
  16.1  基礎模型介紹
  16.2  狀態空間模型舉例
  16.3  狀態空間模型的估計方法
附錄  矩陣代數與經典線性回歸模型
  A.1  矩陣代數
  A.2  經典線性回歸模型的基本假設
  A.3  普通最小二乘估計
參考文獻

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032