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股市行業網路穩定性系統重要性及風險溢出效應研究/墨香財經學術文庫

作者：李延雙|責編:時博//王芃南
出版社：東北財大
ISBN：9787565452079

出版日期：2024/04/01
裝幀：平裝
頁數：189

人民幣：RMB 65 元售價：元

內容大鋼

本書從股市中各行業板塊間的關聯特徵及信息溢出視角出發，通過複雜網路理論、計量經濟學理論以及傳染動力學理論等研究方法，構建多種股市行業間關聯及信息溢出網路，以期有效挖掘股市中行業問的關聯聚集特性，探究股市行業網路的拓撲結構特徵與穩定性機制，識別股市中的系統重要性行業，揭示股市中金融風險的跨行業傳染路徑及傳染機制。本書的研究可為投資者進行投資組合策略優化及風險規避提供有效建議，併為金融監管部門在系統性風險的測度、監控、預警及免疫機制的構建等方面提供理論和經驗支持。

作者介紹

李延雙|責編:時博//王芃南
李延雙，男，東北財經大學金融科技學院副教授，碩士生導師，東北大學金融學博士，天津大學管理科學與工程博士后。研究領域：金融工程與風險管理、金融複雜系統、金融計量、金融科技、能源與氣候金融。主持國家自然科學基金青年項目、遼寧省社會科學基金項目、遼寧省教育廳科研項目、遼寧省社科聯項目；參與多項國家自然科學基金面上項目。

第1章  緒論
  1.1  研究背景
  1.2  研究意義
  1.3  研究內容與結構安排
  1.4  研究方法與技術路線
第2章  相關研究文獻和理論基礎
  2.1  相關研究文獻
  2.2  複雜網路理論
第3章  基於MST演算法的股市行業網路拓撲結構特徵研究
  3.1  問題提出
  3.2  數據選取與模型構建
  3.3  股市行業間MST網路基本拓撲結構分析
  3.4  股市行業間MST網路的社團結構分析
  3.5  本章小結
第4章  基於PMFG演算法的股市行業網路結構穩定性研究
  4.1  問題提出
  4.2  數據選取與模型構建
    4-3  股市行業間PMFG網路結構的穩定性特徵分析
  4.4  股市行業間PMFG網路結構的魯棒性分析
  4.5  股市行業間PMFG網路結構穩定性的影響因素分析
  4.6  本章小結
第5章  基於波動溢出網路的股市行業系統重要性研究
  5.1  問題提出
  5.2  數據選取與模型構建
  5.3  股市行業系統重要性研究
  5.4  本章小結
第6章  基於波動溢出網路的股市行業間風險溢出效應研究
  6.1  問題提出
  6.2  數據選取與模型構建
  6.3  股市行業間風險溢出效應分析
  6.4  股市行業問風險溢出路徑研究
  6.5  本章小結
第7章  研究結論及展望
  7.1  主要成果及結論
  7.2  研究不足與展望
參考文獻
附錄
索引

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