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商業銀行流動性與房地產價格極端關聯波動

作者：花擁軍|責編:王曦
出版社：中國社科
ISBN：9787522730899

出版日期：2024/03/01
裝幀：平裝
頁數：280

人民幣：RMB 99 元售價：元

內容大鋼

針對中國商業銀行流動性同房地產價格之間關聯波動表現出的新複雜特性，以及現有研究忽視了風險極端狀態、仍將關注點置於兩者關聯波動常規狀態的瑕疵與不足，本書將極值理論（EVT）引入當前國際金融機構最主流的風險測度工具VaR技術中，進而與Copula函數有機地結合起來，構建了二維混合極端風險模型，並以之測度了中國商業銀行流動性同房地產價格之間的極端關聯波動。本書不僅可為商業銀行、房地產及其他經濟部門提供具體的風險管理技術與方法，而且可為中國經濟管理部門制定相關政策提供堅實可靠的決策依據。
本書主要面向金融風險專業領域的管理人員及研究人員，也面向具有一定專業知識基礎的大眾讀者。

作者介紹

花擁軍|責編:王曦
花擁軍，男，重慶大學經濟與工商管理學院副教授，研究生導師，管理學博士，主要從事金融風險管理、金融經濟以及產業結構、產業發展與產業政策等方面的研究。在Energy Economics、《系統工程理論與實踐》、《管理工程學報》、《經濟學動態》、（經濟科學）等期刊上發表了多篇學術論文。主持了國家社會科學基金項目、教育部人文社會科學研究規劃基金項目、國務院研究室委託課題、重慶市「十三五」規劃前期研究重大課題、重慶市留學人員回國創業創新支持計劃項目、重慶市社會科學規劃項目以及多項企業委託項目。參研了國家傑出青年科學基金項目、國家社會科學基金重大項目、國家自然科學基金項目、中國工程院咨詢項目等課題。

第一章  緒論
  第一節  問題提出及研究意義
  第二節  研究方法及內容結構
第二章  文獻綜述
  第一節  外文文獻
  第二節  中文文獻
第三章  一維極值理論與極值VaR模型構建
  第一節  極值概念、性質及類型
  第二節  極值模型
第四章  基於一維極值模型的中國實際測度
  第一節  指標與樣本數據選取
  第二節  數據的統計描述及POT模型條件檢驗
  第三節  閾值確定
  第四節  擬合檢驗與參數估計
  第五節  極值風險計算
  第六節  回測檢驗
第五章  Copula理論及其與極值VaR混合模型構建
  第一節  Copula函數概念與性質
  第二節  Copula函數類型
  第三節  Copula函數參數估計方法
  第四節  Copula函數擬合檢驗
  第五節  基於Copula函數的相依性測度
第六章  基於Copula-POT-VaR模型的中國實際測度
  第一節  指標與樣本數據選取
  第二節  兩序列實際相關狀態描述
  第三節  POT模型條件檢驗與閾值確定
  第四節  擬合檢驗與參數估計
  第五節  GPD分佈刻畫兩序列相關性的不足
  第六節  Copula函數的判斷與選擇
  第七節  兩序列關聯波動估計
第七章  中國商業銀行流動性與房地產價格關聯分析
  第一節  關聯分析的必要性與意義
  第二節  商業銀行流動性與房地產價格相互衝擊的計量分析
  第三節  商業銀行貸款與房地產開發資金關聯分析
  第四節  商業銀行同房地產行業板塊關聯波動實證分析
第八章  研究結論與相關建議
  第一節  研究結論
  第二節  相關建議
第九章  結束語
參考文獻
附錄
  附錄1  POT模型擬合計算所用函數命令
  附錄2  Copula模型擬合計算所用函數命令

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