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Python金融量化實戰--固定收益類產品分析/金融科技系列

  • 作者：歐晨|責編:胡俊英
  • 出版社：人民郵電
  • ISBN：9787115622952
  • 出版日期：2024/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：284
人民幣：RMB 99.8 元      售價：元
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內容大鋼
    近年來，固定收益市場規模、產品類別、投資實踐等都呈現跨越式發展，相關從業人員的教育需求也與日俱增。固定收益市場是一個重要的投資市場，了解這個市場的規律對成為一個合格的投資與風險管理人員來說至關重要。
    本書巧妙地將固定收益市場的相關知識和Python語言的編程實踐結合起來，通過12章內容，由淺入深地介紹了中國固定收益市場的情況，並給出了具體的Python分析案例。全書內容翔實，參考價值較高，涉及中國固定收益市場介紹，債券的計息基準與應計利息的計算，債券的凈價、全價與到期收益率的計算，收益率曲線與構建，債券的估值與風險計量，債券的會計與損益歸因分析，債券現券交易方式，回購與債券借貸，國債期貨與標準債券遠期，利率互換，利率期權，信用衍生品等內容。
    本書內容全面，實戰性強，通俗易懂，適合固定收益領域的從業者及想要進入這一領域工作的讀者閱讀。
作者介紹
歐晨|責編:胡俊英
    歐晨，註冊會計師（CPA），金融風險管理師（FRM），碩士畢業於華南理工大學管理科學與工程（金融工程與風險管理）專業，在金融市場投資與風險管理領域有豐富的業務分析與模型驗證經驗，擅長會計與財務分析、量化風險管理、市場風險管理。其創建的微信公眾號「金學智庫」主要分享FRM學習專題與金融實務，超萬人關注。
目錄
第1章  中國固定收益市場介紹
  1.1  債券與債券市場概念
    1.1.1  債券
    1.1.2  債券市場
  1.2  債券品種分類
    1.2.1  按付息方式分類
    1.2.2  按發行主體信用分類
    1.2.3  按發行主體類型分類
    1.2.4  按幣種分類
  1.3  中國債券市場的發展、監管與業務
    1.3.1  中國債券市場的發展沿革
    1.3.2  中國債券市場監管體系
    1.3.3  中國債券市場交易業務
  1.4  本章小結
第2章  債券的計息基準與應計利息的計算
  2.1  國內債券常見計息基準
    2.1.1  附息債券
    2.1.2  利隨本清債券
    2.1.3  貼現、零息債券
  2.2  其他計息基準
    2.2.1  實際
    2.2.2  30
    2.2.3  實際/365F
    2.2.4  實際
    2.2.5  實際/實際（ISDA）
  2.3  本章小結
第3章  債券的凈、全與到期收益率的計算
  3.1  凈與全
  3.2  到期收益率的計算
    3.2.1  單利計算的類型
    3.2.2  複利計算的類型
  3.3  本章小結
第4章  收益率曲線與構建
  4.1  債券收益率曲線的構建方法
    4.1.1  我國不同機構債券收益率曲線的構建方法
    4.1.2  外國債券收益率曲線的構建方法
  4.2  債券到期收益率曲線的構建
    4.2.1  擬合法
    4.2.2  值法
  4.3  債券期收益率曲線的構建
    4.3.1  拔靴法（bootstrapping）
    4.3.2  NS模型與NSS模型
  4.4  債券遠期收益率曲線的構建
  4.5  本章小結
第5章  債券的估值與風險計量
  5.1  固定利率債券的估值
    5.1.1  固定利率債券現值的計算
    5.1.2  G-spread與Z-spread
    5.1.3  固定利率債券風險指標的計算
  5.2  浮動利率債券的估值

    5.2.1  浮動利率債券現值的計算
    5.2.2  浮動利率債券風險指標的計算
  5.3  含權債券的深入理解與估值
    5.3.1  行權估值與到期估值
    5.3.2  遠期收益率判斷法估值
    5.3.3  Hull-White模型估值
  5.4  債券的關鍵利率久期
    5.4.1  單券的關鍵利率久期
    5.4.2  組合的關鍵利率久期
  5.5  債券的風險值與預期損失
    5.5.1  單券的風險值與預期損失
    5.5.2  組合的風險值與預期損失
  5.6  本章小結
第6章  債券的會計與損益歸因分析
  6.1  新會計準則下債券SPPI分析
  6.2  債券的攤余成本法
    6.2.1  攤余成本的基本原理
    6.2.2  攤余成本的每日計算
  6.3  債券的會計損益分析
  6.4  債券投資的損益分解
  6.5  Campisi績效歸因
    6.5.1  Campisi三因素歸因
    6.5.2  Campisi六因素歸因
  6.6  本章小結
第7章  債券現券交易方式
  7.1  銀行間現券交易方式
    7.1.1  意向報
    7.1.2  對話報
    7.1.3  請求報
    7.1.4  做市報
    7.1.5  指示性報
    7.1.6  匿名
  7.2  交易所現券交易方式
    7.2.1  匹配成交
    7.2.2  成交
    7.2.3  詢成交
    7.2.4  協商成交
    7.2.5  競買成交
  7.3  本章小結
第8章  回購與債券借貸
  8.1  質押式回購
    8.1.1  銀行間質押式回購
    8.1.2  交易所質押式回購
    8.1.3  質押式回購的功能
  8.2  買斷式回購
    8.2.1  買斷式回購的基本原理
    8.2.2  買斷式回購的功能
  8.3  債券借貸
    8.3.1  債券借貸的基本原理
    8.3.2  債券借貸的功能

  8.4  本章小結
第9章  國債期貨與標準債券遠期
  9.1  國債期貨
    9.1.1  中金所國債期貨簡介
    9.1.2  國債期貨的功能
    9.1.3  國債期貨常見指標的計算
  9.2  標準債券遠期
    9.2.1  標準債券遠期簡介
    9.2.2  標準債券遠期的功能
    9.2.3  標準債券遠期常見指標的計算
  9.3  本章小結
第10章  利率互換
  10.1  利率互換介紹
    10.1.1  利率互換簡介
    10.1.2  利率互換的功能
    10.1.3  利率互換的交易要素
    10.1.4  利率互換的交易曲線體系
    10.1.5  利率互換的交易與利息計算
  10.2  利率互換期與遠期收益率曲線的構建
    10.2.1  利率互換期收益率曲線的構建
    10.2.2  利率互換遠期收益率曲線的構建
  10.3  利率互換的估值與風險計量
    10.3.1  估值原理與步驟
    10.3.2  Shibor3M利率互換的估值
    10.3.3  FR007利率互換的估值
    10.3.4  利率互換的DV01與利率互換關鍵期限的DV01
    10.3.5  利率互換的風險值與預期損失
  10.4  本章小結
第11章  利率期權
  11.1  利率上下限期權介紹
    11.1.1  利率上限期權與利率下限期權
    11.1.2  利率上下限期權的功能
    11.1.3  利率上下限期權交易要素
    11.1.4  利率上限期權與利率下限期權的平關係
  11.2  利率上下限期權波動率曲面的構建
    11.2.1  波動率曲面介紹
    11.2.2  波動率曲面的常用構建方法
    11.2.3  利率上下限期權波動率曲面的具體構建
  11.3  利率上下限期權的估值與風險指標
    11.3.1  利率上下限期權現值的計算
    11.3.2  利率上下限期權風險指標的計算
  11.4  利率互換期權介紹
    11.4.1  利率互換期權簡介
    11.4.2  利率互換期權的功能
    11.4.3  利率互換期權的平關係
    11.4.4  利率互換期權的交易要素
  11.5  利率互換期權的估值與風險指標
    11.5.1  利率互換期權波動率曲面的構建
    11.5.2  利率互換期權現值的計算
    11.5.3  利率互換期權風險指標的計算

  11.6  利率期權風險值的簡易計算
    11.6.1  敏感度一模型計算風險值
    11.6.2  敏感度二模型計算風險值
  11.7  本章小結
第12章  信用衍生品
  12.1  信用衍生品簡介
    12.1.1  國內外信用衍生品的發展
    12.1.2  信用風險緩釋憑證（CRMW）
    12.1.3  CDS/CRMA/信用護合約
    12.1.4  CDS指數
    12.1.5  CRM業務的功能
  12.2  CRM的估值與風險指標
    12.2.1  生存曲線的構建
    12.2.2  CRM產品現值的計算
    12.2.3  CRM產品的風險指標計算
  12.3  本章小結
參考資料

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