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資產價格泡沫檢驗的理論創新及其應用研究

  • 作者：李陽琳|責編:謝欣露
  • 出版社：中國社科
  • ISBN：9787522730707
  • 出版日期：2024/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：179
人民幣：RMB 59 元      售價：元
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內容大鋼
    近十年來，資產價格泡沫檢驗理論已成為時間序列分析和金融計量學研究的關鍵領域之一。資產價格的上升，無論是由泡沫還是基本面改善所驅動，都展現出相似的時間序列特徵，這大大增加了投資者和市場監管者區分快速價格上漲動因的難度。
    本書立足於資產價格序列的實際特徵，對資產價格進行了重新建模和估計。通過發展一系列可操作的計量經濟學檢驗方法，本書對現有的資產價格檢驗理論進行了深入的補充和拓展。
作者介紹
李陽琳|責編:謝欣露
    李陽琳，華中科技大學數量經濟學博士，華中科技大學經濟學院金融系博士后。主要研究領域為計量經濟學理論及其在中國經濟和金融問題研究中的應用，具體研究方向包括非線性單位根和協整檢驗、資產價格泡沫檢驗、金融危機和風險、共同富裕等。在Econometric Journal、FinanceResearch Letters、 Economics Letters等國際權威期刊發表多篇論文。先後主持國家自然科學青年基金和中國博士后科學基金特別資助兩項國家級科研項目，並參與多項國家及省部級課題研究。
目錄
第一章  緒論
  第一節  研究背景與意義
  第二節  國內外文獻綜述
  第三節  研究思路和結構安排
  第四節  主要創新點
第二章  資產價格泡沫的定義及其檢驗的解讀
  第一節  資產價格泡沫的定義與SADF泡沫檢驗
  第二節  Chow-DF泡沫檢驗
  第三節  UR泡沫檢驗
  第四節  GSADF泡沫檢驗
  第五節  本章小結
第三章  資產價格泡沫崩潰導致的危機和復甦時點的估計BIADF檢驗
  第一節  周期性崩潰的泡沫四階段模型和BIADF檢驗
  第二節  泡沫起始、終止和市場復甦時點估計量的漸近性質
  第三節  BIADF檢驗和（反向）BSADF檢驗的有限樣本性質及其比較
  第四節  金融危機何時復甦到正常市場狀態——基於中美股市的分析
  第五節  本章小結
第四章  一種區分泡沫和單位根過程的新檢驗——DBF泡沫檢驗
  第一節  含局部二次趨勢的單位根過程及其檢驗
  第二節  三種退趨勢方法及其比較
  第三節  區分泡沫和單位根過程的新檢驗——DBF泡沫檢驗
  第四節  DBF泡沫檢驗的有限樣本性質及其比較
  第五節  本章小結
第五章  時變方差下的DBF泡沫檢驗
  第一節  時變方差下真實突變比例已知時的DBF泡沫檢驗
  第二節  時變方差下真實突變比例未知時的DBF泡沫檢驗
  第三節  時變方差下DBF泡沫檢驗的有限祥本性質及其比較
  第四節  資產泡沫還是顯著改善的基本面推動了股票價格快速上漲
  第五節  本章小結
第六章  結論與展望
  第一節  主要結論
  第二節  研究展望
附錄
  附錄一
  附錄二
  附錄三
參考文獻

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