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金融數學(第8版新編21世紀風險管理與精算系列教材)

作者：編者:孟生旺|責編:王美玲//徐天昱
出版社：中國人民大學
ISBN：9787300326092

出版日期：2024/02/01
裝幀：平裝
頁數：289

人民幣：RMB 46 元售價：元

內容大鋼

    本書主要講授金融數學的基礎知識，包括利息度量、現金流分析、收益率計算、債務償還方法、債券價值分析、金融衍生產品的基本概念和定價方法。
    本書定位於金融數學的入門級別，略去了複雜的數學推導和艱深的數學證明，專註于經濟和金融原理的數學解釋，強調基於實際問題的金融計算。
    教材內容涵蓋了北美精算師和中國精算師「金融數學」課程的主要內容，是踏入風險管理與精算行業必須邁過的第一道門檻，也是學習經濟、金融和保險等相關專業的重要基礎。

作者介紹

編者:孟生旺|責編:王美玲//徐天昱
孟生旺，中國人民大學二級教授，「傑出學者」特聘教授，博士生導師；中國統計學會副會長；教育部高等學校統計學類專業教學指導委員會委員；甘肅省飛天學者講座教授。入選教育部新世紀優秀人才支持計劃；獲省部級優秀教學成果一等獎一次，二等獎三次。講授的主要課程包括「統計學」「金融數學」「風險模型」「精算理論與應用」。主要研究領域包括精算統計模型、大數據與精算、風險管理。主要著作有《金融數學》《風險模型》《非壽險精算學》等。

第1章  利息度量
  1.1  累積函數與有效利率
  1.2  貼現函數與有效貼現率
  1.3  年名義利率
  1.4  年名義貼現率
  1.5  利息力
  1.6  利率概念辨析
  小結
  習題
第2章  等額年金
  2.1  年金的含義
  2.2  每年支付一次的等額年金
  2.3  每年支付m次的等額年金
  2.4  連續支付的等額年金
  2.5  價值方程
  小結
  習題
第3章  變額年金
  3.1  遞增年金
  3.2  遞減年金
  3.3  復遞增年金
  3.4  每年支付m次的變額年金
  3.5  連續支付的變額年金
  3.6  一般連續變化的現金流
  小結
  習題
第4章  收益率
  4.1  收益率的定義與求解
  4.2  幣值加權收益率
  4.3  時間加權收益率
  4.4  收益分配
  小結
  習題
第5章  債務償還方法
  5.1  等額分期償還
  5.2  等額償債基金
  5.3  變額分期償還
  5.4  變額償債基金
  小結
  習題
第6章  債券
  6.1  引言
  6.2  債券的定價公式
  6.3  債券在付息日期的價格和賬面值
  6.4  債券在非付息日期的價格和賬面值
  6.5  可贖回債券的價格
  6.6  貼現債券的價格
  小結
  習題
第7章  利率風險

  7.1  馬考勒久期
  7.2  修正久期
  7.3  有效久期
  7.4  基於久期計算資產價格的變化
  7.5  馬考勒凸度
  7.6  修正凸度
  7.7  有效凸度
  7.8  資產組合的久期和凸度
  7.9  基於久期和凸度計算資產價格的變化量
  7.10  Redington免疫
  7.11  完全免疫
  7.12  現金流匹配
  小結
  習題
第8章  遠期、期貨和互換
  8.1  遠期
  8.2  期貨
  8.3  遠期和期貨的定價
  8.4  合成遠期
  8.5  互換
  小結
  習題
第9章  期權
  9.1  期權的基本概念
  9.2  期權的盈虧圖
  9.3  期權價格關係
  9.4  期權定價的二叉樹模型
  9.5  期權定價的Black-Scholes模型
  9.6  期權交易策略
  小結
  習題
參考答案
參考文獻

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