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利率債投資策略(2基於微觀視角的研究與實踐)

作者：城成//吳凱斌|責編:姚瑋
出版社：上海財大
ISBN：9787564243173

出版日期：2024/01/01
裝幀：平裝
頁數：218

人民幣：RMB 78 元售價：元

內容大鋼

    《利率債投資策略2》一書是作者城成等依據自身從事固定收益投資與研究工作多年的實際體會與感悟，對過往利率債投資交易生涯進行系統性思考，完成了本書的創作。
    受制于風險偏好和資本佔用等因素，銀行自營部門的信用債投資約束有很多，因此作為銀行間市場主流的利率品種一直是自營部門的核心資產。本書詳細論述了利率債的投資交易策略與研究方法，意在為大家分享一套全面立體的利率債投研體系。
    術業有專攻。作為一本以利率債品種為題材的策略類書籍，作者基於大量的實戰經驗並立足於新穎的視角闡述了多個維度的研究方法，其中蘊含著較多獨特見解，推薦從業者閱讀、參考與學習。

作者介紹

城成//吳凱斌|責編:姚瑋

第1章  折溢攤量化策略
  1.1  折溢攤量化策略的意義
  1.2  熊市中折溢攤量化策略的損益分析
  1.3  牛市中折溢攤量化策略的損益分析
  1.4  結論
第2章  關鍵期限套利策略
  2.1  關鍵期限與期限利差
  2.2  對收益率曲線平坦化的思考
  2.3  關鍵期限套利策略的實戰選擇
  2.4  關鍵期限套利策略的成本收益分析
  2.5  結論
第3章  久期與凸性策略
  3.1  投資組合的久期與凸性
  3.2  子彈型策略和啞鈴型策略的實戰分析
  3.3  久期與凸性策略對投資交易的啟示
第4章  左側交易策略
  4.1  債市已進入「明牌博弈」時段
  4.2  左側交易的可行性分析
  4.3  結論
第5章  活躍券利差與期權策略
  5.1  活躍券利差交易盛行的原因
  5.2  活躍券利差策略需要關注哪些變數
  5.3  活躍券利差策略的真實損益分析
  5.4  基於「期權」視角分析利差的定價邏輯
  5.5  結論
第6章  一二級聯動策略
  6.1  一二級聯動的重要性
  6.2  如何開展一二級聯動交易
  6.3  一二級聯動策略的損益分析
  6.4  結論
第7章  商業銀行債券自營業務轉型的思考
結尾

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