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金融計量學(第3版)/數量經濟學系列叢書

  • 作者：編者:唐勇//朱鵬飛//林娟娟|責編:張偉
  • 出版社：清華大學
  • ISBN：9787302652762
  • 出版日期：2024/02/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：356
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    金融計量學是一門新型的金融數據處理課程，匯總了時間序列等數據處理方法在金融、經濟方面的應用。本書是在作者多年來從事金融計量方面的教學和科研基礎上編寫而成的，融合最新的有關研究成果，使課程體系更加完善。本書體現了理論深度和學術前沿性，同時針對我國金融市場進行了大量實證研究，展示了我國金融市場取得的偉大成就，具有理論和實踐指導意義。
    本書可作為財經類或綜合性院校的數量經濟、金融等專業高年級本科生教材和相關專業的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。
作者介紹
編者:唐勇//朱鵬飛//林娟娟|責編:張偉
目錄
第1章  金融計量學介紹
  1.1  金融計量學的含義及建模步驟
  1.2  金融數據的主要類型、特點和來源
  1.3  收益率計算
  1.4  常用的統計學與概率知識
  1.5  常用金融計量軟體介紹
  複習思考題
  即測即練
第2章  經典回歸模型及其應用
  2.1  一元回歸模型及其應用
  2.2  多元回歸模型及其應用
  2.3  回歸模型的檢驗
  2.4  案例分析
  複習思考題
  即測即練
第3章  非典型性回歸模型及其應用
  3.1  非線性模型轉化為線性模型
  3.2  異方差性
  3.3  自相關
  3.4  多重共線性
  3.5  虛擬變數模型
  3.6  預測
  複習思考題
  即測即練
第4章  一元時間序列分析方法
  4.1  時間序列的相關概念
  4.2  平穩時間序列模型
  4.3  非平穩的時間序列分析
  4.4  長記憶時間序列模型
  複習思考題
  即測即練
第5章  向量自回歸模型
  5.1  VAR模型介紹
  5.2  VAR模型的估計方法與設定
  5.3  格蘭傑因果關係檢驗
  5.4  脈衝響應函數與方差分解
  5.5  結構VAR模型
  複習思考題
  即測即練
第6章  協整和誤差修正模型
  6.1  協整與協整檢驗
  6.2  誤差修正模型
  6.3  Johansen協整檢驗方法
  6.4  向量誤差修正模型
  複習思考題
  即測即練
第7章  GARCH模型分析與應用
  7.1  金融時間序列異方差特徵
  7.2  ARCH模型
  7.3  GARCH模型

  7.4  GARCH類模型的擴展
  7.5  GARCH類模型應用
  7.6  幾種向量GARCH模型
  7.7  隨機波動模型
  複習思考題
  即測即練
第8章  風險度量方法及應用
  8.1  金融市場風險概述
  8.2  金融風險度量方法
  複習思考題
  即測即練
第9章  金融高頻數據分析及應用
  9.1  金融高頻數據特徵分析
  9.2  波動率建模
  9.3  案例分析
  複習思考題
  即測即練
第10章  Copula分析方法及應用
  10.1  Copula函數理論
  10.2  Copula相關性測度
  10.3  常用Copula函數介紹
  10.4  藤Copula函數介紹
  10.5  Copula函數參數估計
  10.6  混頻Copula
  10.7  案例分析
  複習思考題
  即測即練
第11章  小波分析方法及應用
  11.1  小波函數
  11.2  小波變換
  11.3  案例分析
  複習思考題
  即測即練
第12章  分形分析方法及應用
  12.1  單分形相關理論方法
  12.2  多重分形相關理論方法
  12.3  優化方案
  12.4  案例分析
  複習思考題
  即測即練
第13章  空間計量方法及應用
  13.1  空間自相關
  13.2  空間計量模型
  13.3  案例分析
  複習思考題
  即測即練
第14章  複雜網路方法及應用
  14.1  複雜網路基本概述
  14.2  經典複雜網路模型
  14.3  案例分析

  複習思考題
  即測即練
參考文獻
附錄  統計分佈表

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