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預期情緒和即時情緒影響下的投資組合選擇和投資者行為研究

  • 作者：劉曉東|責編:程雲琦
  • 出版社：上海遠東
  • ISBN：9787547619568
  • 出版日期：2023/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：311
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    本書首先提出「行為金融學基礎假設缺失」這個學科性問題，並對行為金融學研究脫離經典「風險和收益均衡」研究範式進行了反思，相關研究有助於解決行為金融學理論體系「碎片化」的現狀。其次，本書吸收心理學的情緒決策理論，從中確定可以作為行為金融學基礎假設的理論內核。最後，本書提出新的假設條件，在經典金融學的研究範式下，通過理論演繹和實證證明得到情緒影響投資者行為的系列結論，給出了諸多市場異象的理論解釋。
    本書旨在從投資者決策理論這一原始出發點開始，嘗試提出具有較好解釋能力的行為金融學資產定價模型；這一模型符合投資者的經驗認知，較好地吸收了新古典金融學理論的精華，實現了行為金融學理論體系的統一。
作者介紹
劉曉東|責編:程雲琦
    劉曉東，吉林財經大學金融學院金融工程系主任、學院教學管理委員會成員、教授、碩士研究生導師。具有豐富的證券從業經歷和管理經驗。主講課程：行為金融學、金融工程、固定收益證券和投資心理和投資者行為(研究生)。主要研究方向：行為金融、金融工程。擔任吉林省財政學會理事，獲得吉林財經大學亞泰杯「最受學生歡迎教師」稱號。近年來在Emerging Markets Finance and Trade、《當代經濟研究》和《稅務與經濟》等SSCI及CSSCI期刊發表相關論文多篇，主持國家社科基金項目1項、全國教育科學研究項目(教育部重點)1項。
目錄
序言
  第一節  問題的提出
    一、行為金融學基礎假設缺失的問題
    二、行為金融學理論體系「碎片化」的問題
    三、觀測對象的選擇
  第二節  研究的理論價值和現實意義
  第三節  採用的研究方法及研究路線
  第四節  本書的主要貢獻和主要內容
    一、本書的主要貢獻
    二、本書的主要內容
第一篇  現有理論的分析和總結
  第一章  現代金融學的基本理論
    第一節  現代金融學的基礎假設
      一、風險決策理論與現代金融學的關係
      二、「經濟人」假設和「風險厭惡型投資者」假設
      三、期望效用理論
      四、有效市場假說和無套利均衡分析
    第二節  現代金融學的基本理論
      一、投資組合理論
      二、資本資產定價模型
      三、布萊克-斯科爾斯模型
    第三節  現代金融學基礎假設和基本理論受到的挑戰
      一、「決策悖論」問題對「經濟人」假設的挑戰
      二、「市場異象」對新古典金融學理論的挑戰
    第四節  經濟學理論對決策悖論問題的解釋
      一、擴展效用模型
      二、主觀權重效用模型
      三、等級依賴期望效用理論
      四、有限理性假說
    第五節  心理學和決策科學對於決策悖論的解釋
      一、雙系統決策理論
      二、啟發占優模型
      三、「齊當別」模型
  第二章  行為金融學面臨的理論困境
    第一節  前景理論的內涵及主要缺陷
      一、前景理論的主要內容
      二、累積前景理論
      三、前景理論的主要缺陷
    第二節  行為金融學的理論體系和存在的問題
      一、基於外推信念假設的資產定價模型
      二、基於過度自信假設的資產定價模型
      三、基於前景理論的資產定價模型
      四、行為金融學理論體系的優點和存在的問題
    第三節  行為金融學對於情緒研究的進展
      一、行為金融學對於情緒概念的理解
      二、行為金融學關於情緒的資產定價研究
      三、行為金融學關於情緒的實證研究
      四、行為金融學在情緒研究上存在的問題
    第四節  行為投資組合理論
      一、安全優先組合模型

      二、行為投資組合理論
      三、行為投資組合理論的研究評述
  第三章  心理學中的情緒決策理論
    第一節  情緒的概念及基本原理
      一、情緒的概念
……
第二篇  理論演繹和實證分析
第三篇  理論的應用
附錄1  二次規劃法求解最小方差集合
  一、預期情緒下的投資者最小方差集合
  二、即時情緒下投資者的最小方差集合(即時情緒影響預期收益率)
附錄2  基於情緒組合理論的處置效應的理論證明
  一、單一情緒動機下投資比例的證明
  二、異質情緒動機下組合的權重變化證明
附錄3  不同均衡條件下組合結構的穩定性證明
附表1  預期情緒投資策略的基本數據(做空策略)
附表2  預期情緒投資策略的基本數據(做多策略)

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