幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

風險管理(對沖策略理論與應用)(英文版)/匡時金融學文庫

  • 作者：郭皓晨|責編:邱仿
  • 出版社：上海財大
  • ISBN：9787564243043
  • 出版日期：2023/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：257
人民幣：RMB 86 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    本書框架清晰，分為兩個部分：第一部分涵蓋了理論基礎，第二部分深入研究了方法學細節和現實應用。
    第一部分是理論基礎，包括對沖比率、對沖策略、資產對沖和投資組合對沖、對沖基金和對沖基金策略關鍵主題。首先，作者深入研究了對沖比率的核心概念，對其在風險管理中的關鍵作用提供了見解；其次，詳細闡述了各種對沖策略，揭示了它們的特點和應用；再次，解析了資產級別對沖和投資組合級別對沖之間的基本區別，並提供了實際指導；最後，探討了對沖基金的世界，揭示了它們的策略以及它們在風險管理領域中的角色。
    第二部分是方法學和應用，將讀者引入實際實施和高級方法的領域。這部分擴展了第一部分的基礎知識，引入了先進的技術和策略。涵蓋的主題包括期貨對沖、投資組合方差最小化、因子中性方法、系統性風險和貝塔對沖、基於VaR和CVaR的對沖、缺口最小化對沖策略。(1)在期貨對沖中，作者探討了使用期貨合同進行對沖的實踐，包括其優勢和局限性；(2)深入分析了通過最小化投資組合方差來進行對沖的方法，重點關注了其數學基礎；(3)深入研究了期權定價和期權對沖，探討它們在創建因子中性投資組合方面的作用；(4)探討了系統性風險和貝塔對沖策略，這是管理現代投資組合風險的關鍵工具；(5)深入研究了使用VaR和CVaR作為指導對衝決策的度量標準；(6)探討了圍繞最小化缺口的對沖策略，這是風險厭惡型投資組合中的一種重要方法。    本書自始至終都在強調對各種對沖策略的效果進行評估，並鼓勵使用重新評估方法來嚴格測試和確定最有效的對沖策略。無論您是經驗豐富的從業者，還是希望完善技能的研究人員或想更深入了解這一重要領域的研究生，本書旨在提供您需要的知識和見解，以有效地應對金融市場不斷變化的潮流。
作者介紹
郭皓晨|責編:邱仿
    郭皓晨     金融學博士，東南大學經濟管理學院教師，碩士研究生導師。從事金融工程、金融風險管理、行為金融、金融科技、智能金融等相關交叉領域研究。
目錄
PART Ⅰ  THEORETICAL BACKGROUND
  Chapter 1  Basics of Hedging
    1.1  No hedge
    1.2  Naive hedge
    1.3  Hedging Strategies
    1.4  Hedge Ratio
      1.4.1  Rolling Window OLS
      1.4.2  GARCH Models
      1.4.3  Volatility Model-based Minimum Variance Hedge Ratio
    1.5  Hedge Fund Strategy
  Chapter 2  Concepts of Asset Hedge
  Chapter 3  Portfolio Hedge
PART Ⅱ  METHODOLOGY-APPLICATION BACKGROUND
  Chapter 4  Hedging with Futures
  Chapter 5  Portfolio Variance Minimization
  Chapter 6  Factor-Neutral Approaches
  Chapter 7  Beta Hedging
  Chapter 8  Value at Risk Minimization
  Chapter 9  Hedging Portfolio Problem Based on CVaR
  Chapter 10  Hedging Strategy of Shortfall Minimization
  Chapter 11  Verification- Re-evaluation Hedging Strategy Performance
    11.1  Hedging Effectiveness-Variance
    11.2  Hedging Effectiveness-Semi Variance
    11.3  Hedging Effectiveness-LPM
    11.4  Hedging Effectiveness-VaR
    11.5  Hedging Effectiveness-CVaR
CONCLUSION AND OUTLOOK
References
Denotations, Symbols, and Abbreviations
List of Table
List of Figures

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032