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國際石油市場的風險溢出效應及驅動機制研究

  • 作者：丁志華//劉振華//李睿|責編:劉翠娜//王楠楠
  • 出版社：科學
  • ISBN：9787030763174
  • 出版日期：2023/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：206
人民幣：RMB 108 元      售價：元
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內容大鋼
    石油作為重要的能源產品，不僅具有一般的商品屬性，還兼具金融屬性和政治屬性，其價格劇烈波動嚴重影響全球經濟和金融穩定。近年來，世界百年未有之大變局加速演進，伴隨著一系列「黑天鵝」「灰犀牛」事件，國際油價頻繁暴漲暴跌，對世界各國實體經濟和金融市場造成嚴重的外溢衝擊。本書基於前沿的石油市場風險測度理論與方法，系統考察國際石油市場風險溢出規律，並對風險溢出效應的驅動機制展開研究，期望為政府和監管部門識別國際石油市場風險傳導路徑，建立行之有效的石油市場風險預警機制提供參考依據。
    本書適合能源相關政府部門、大型能源企業、金融投資機構、科研院所研究人員和行業協會專家參考，也可以供高等院校相關專業的高年級本科生、研究生和教師閱讀。
作者介紹
丁志華//劉振華//李睿|責編:劉翠娜//王楠楠
目錄
序
前言
第1章  緒論
  1.1  研究背景
  1.2  研究目的與意義
  1.3  研究內容、方法和技術路線
  1.4  主要創新點
第2章  文獻綜述和理論基礎
  2.1  國內外文獻綜述
  2.2  石油市場風險溢出效應的理論機制
  2.3  石油市場風險溢出關係的驅動機制
  2.4  本章小結
第3章  結構突變下國內外原油市場間的信息溢出效應
  3.1  問題的提出
  3.2  模型構建
  3.3  數據描述
  3.4  結構突變檢驗
  3.5  國內外原油市場間的信息溢出效應
  3.6  投資組合風險管理
  3.7  本章小結
第4章  時頻視角下國內外原油市場間的波動溢出效應
  4.1  問題的提出
  4.2  時頻溢出指數模型構建
  4.3  變數選擇與數據描述
  4.4  時頻波動溢出效應靜態分析
  4.5  時頻波動溢出效應動態分析
  4.6  交易策略分析
  4.7  穩健性檢驗
  4.8  本章小結
第5章  國際石油與股票市場間的收益及波動溢出效應
  5.1  問題的提出
  5.2  數據及模型
  5.3  石油與中國股票市場間的溢出效應
  5.4  石油與美國股票市場間的溢出效應
  5.5  本章小結
第6章  國際石油與股票市場間的隱含波動溢出效應
  6.1  問題的提出
  6.2  模型構建
  6.3  變數選擇與數據描述
  6.4  隱含波動率動態相關性分析
  6.5  隱含波動溢出效應分析
  6.6  本章小結
第7章  國際石油與股票市場之間的極端風險溢出效應
  7.1  問題的提出
  7.2  分位數溢出指數模型構建
  7.3  變數選擇與數據描述
  7.4  極端風險溢出效應靜態分析
  7.5  極端風險溢出效應動態分析
  7.6  穩健性檢驗
  7.7  風險管理和投資組合啟示

  7.8  本章小結
第8章  國際石油與股票市場間的信息溢出效應：基於投資者情緒視角
  8.1  問題的提出
  8.2  研究方法
  8.3  數據
  8.4  投資者情緒指數構建
  8.5  油價衝擊與股市投資者情緒的傳染效應
  8.6  本章小結
第9章  國際石油與股票市場間風險聯動關係：經濟政策不確定性視角
  9.1  問題的提出
  9.2  模型構建與數據描述
  9.3  石油與股票市場間長期動態相關性
  9.4  經濟政策不確定性對石油-股票長期動態相關性的異質性影響
  9.5  穩健性檢驗
  9.6  本章小結
第10章  全球能源市場間的極端風險溢出效應：氣候政策不確定性視角
  10.1  問題的提出
  10.2  模型構建
  10.3  變數選擇與數據描述
  10.4  能源市場間風險溢出效應分析
  10.5  氣候政策不確定性對能源市場間風險溢出效應的影響
  10.6  穩健性檢驗
  10.7  本章小結
第11章  防範國際石油市場風險的政策建議
  11.1  政策制定者層面
  11.2  市場投資者層面
  11.3  金融監管者層面
  11.4  本章小結
第12章  研究結論與展望
  12.1  主要研究結論
  12.2  研究局限與未來展望
參考文獻

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