幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

管理信用風險(全球金融市場的巨大挑戰第2版)/大數據金融叢書

  • 作者：(美)John B.Caouette//Edward I.Altman//Paul Narayanan//Robert Nimmo|責編:張夢菲//李冰|譯者:劉洋//陳守東//康晶
  • 出版社：電子工業
  • ISBN：9787121466564
  • 出版日期：2024/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：462
人民幣：RMB 189 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    本書針對專業金融人士編寫，詳細討論了全球信用市場的情況，涉及從對沖基金作為主要參與者的出現，到評級機構不斷增長的影響力等各方面。在對這些問題有了深入理解之後，讀者將閱讀到一些目前最有效的信用風險管理工具、技術和可用的工具，包括針對小型企業、房地產和新興市場公司的信用模型、信用風險建模和實踐中的違約回收率和違約損失、基於會計數據和市場價值的信用風險模型、信用風險模型的測試和實施、最流行的信用衍生品形式，以及用於分析交易對手信用風險的方法等。
    在討論信用風險管理的同時，作者巧妙地將金融市場中的新興趨勢與所提到的新方法結合起來，這將使讀者能夠迅速將書中概述的教訓應用於當今充滿活力的信用環境。
作者介紹
(美)John B.Caouette//Edward I.Altman//Paul Narayanan//Robert Nimmo|責編:張夢菲//李冰|譯者:劉洋//陳守東//康晶
目錄
第1章  信用風險：全球經濟的巨大挑戰
  1.1  改變對信貸的態度
  1.2  越來越多的國家借貸
  1.3  更多的杠桿，更多的機會，更多的風險
  1.4  銀行業的黃金時代
  1.5  由市場驅動的信用風險定價
  1.6  信用管理對全球經濟至關重要
  1.7  新的交易，新的風險
  1.8  新貸款人
  1.9  管理信用風險的新方法
  1.10  技術拯救
  原書參考文獻
第2章  信用文化
  2.1  一個現代化的風險管理框架
  2.2  工作中的信用文化
  2.3  高盛：通過信用文化進行管理
  2.4  摩根大通：根據傳統塑造新文化
  2.5  是什麼讓信用文化發揮作用
  原書參考文獻
第3章  傳統金融行業參與者：銀行、儲蓄機構、保險公司、金融公司和特殊目的實體
  3.1  銀行及儲蓄機構
  3.2  競爭、集中和變化
  3.3  經驗和教訓
  3.4  流動性：一種銀行特有的資源
  3.5  保險公司
  3.6  金融公司
  3.7  特殊目的實體
  原書參考文獻
第4章  組合管理者：投資管理者、共同基金、養老基金和對沖基金
  4.1  固定收益投資組合策略
  4.2  對沖基金
  原書參考文獻
第5章  結構化中樞：清算所、衍生產品交易商和交易所
  5.1  交易所
  5.2  清算所
  5.3  凈額結算、抵押品和信用降級觸發器
  5.4  信用衍生產品公司
  5.5  結構化中樞的局限性
  原書參考文獻
第6章  評級機構
  6.1  遍及世界各地的評級機構
  6.2  經評級發行債券的數量增長
  6.3  評級過程
  6.4  信用評級的業績表現
  6.5  信用評級與監管者
  6.6  新興趨勢
  原書參考文獻
第7章  古典信用分析
  7.1  信用分析是一個專家系統
  7.2  將分析重點從資產負債表轉向現金流

  7.3  信用分析：「上帝」在細節中
  7.4  財務比率：沙灘上的腳印
  7.5  中長期借款的行業分析
  7.6  傳統的信貸基礎依然存在，但銀行業實踐已經向前發展
  7.7  你可以吃蛋糕，但只能吃一小塊
  原書參考文獻
第8章  資產保證型貸款和融資租賃
  8.1  風險管理
  8.2  越來越多的尊重
  8.3  資產保證型貸款的替代品
  8.4  融資租賃
  8.5  證券化和杠桿收購的根源
  8.6  有利的結果
  原書參考文獻
第9章  信用風險模型簡介
  9.1  模型——誰需要它們
  9.2  模型分類
  9.3  投資組合管理模型
  9.4  重點前瞻
  原書參考文獻
第10章  基於會計數據和市場價值的信用風險模型
  10.1  專家系統和主觀分析
  10.2  基於財務數據的信用評分系統
  10.3  從單變數模型到多變數模型
  10.4  Altman的Z-Score模型（1968）
  10.5  Z-Score模型和債券評級
  10.6  非上市公司的Z-Score模型
  10.7  非製造企業的Z-Score模型
  10.8  新興市場評分模型與評分過程
  11.12  KMV模型的改良（1995—2006年）
  11.13  結束語
  原書參考文獻
第12章  消費者金融模型
  12.1  消費者信用評分模型
  12.2  消費者信用評分模型的設計
  12.3  模型充分性的檢驗
  12.4  樣本外檢驗
  12.5  優點和缺陷
  12.6  動態信用風險管理系統
  12.7  決策樹模型
  12.8  神經網路模型
  12.9  建立基於市場份額的信用評分模型
  12.10  下一步
  原書參考文獻
第13章  小企業、房地產和金融機構的信用模型
  13.1  小企業模型
  13.2  住宅房地產模型
  13.3  商業房地產模型
  13.4  銀行模型
    13.4.1  資產質量

    13.4.2  管理
  13.5  異常臨界比率：離群值/匹配組
  13.6  多變數或綜合測度
  13.7  基於市場價值的測度
  原書參考文獻
第14章  信用風險模型的測試與實施
  14.1  內在信用價值模型
  14.2  有效模型的組成部分
    14.2.1  風險事件的定義
    14.2.2  目標群體
    14.2.3  模型開發質量
    14.2.4  模型穩定性
    14.2.5  違約模型的預測能力
    14.2.6  追蹤記錄
    14.2.7  模型對非上市公司的適用性
    14.2.8  模型識別
    14.2.9  《巴塞爾協議Ⅱ》與模型驗證
    14.2.10  實施
    14.2.11  引導測試
  14.3  信用風險模型的發展
  原書參考文獻
第15章  關於公司違約率
  15.1  高收益債券違約率
  15.2  死亡率和累積違約率
  15.3  比較累積違約率
  15.4  違約年限
  15.5  「墮落天使」的違約
  15.6  行業違約
  15.7  預測違約率
  15.8  基於發行人的違約率預測
  15.9  基於美元的死亡率方法
  15.10  關於預測違約率的最後一點說明
  15.11  杠桿貸款違約率
  15.12  結構化金融產品違約率
  原書參考文獻
第16章  信用風險建模與實踐中的違約回收率和違約損失率
  16.1  引言
  16.2  第一代結構化模型：默頓模型
  16.3  第二代結構化模型
  16.4  簡約化模型
  16.5  信用風險價值模型
  16.6  PD-RR關係的最新研究成果及其影響
  16.7  相關結果的影響和低迷期LGD
  16.8  一些參考資料
  16.9  回收率評級
  16.10  回收率和順周期性
  16.11  進一步的經驗證據
    16.11.1  早期的經驗證據
    16.11.2  更多的近期證據
  16.12  結束語

  原書參考文獻
第17章  信用風險遷移
  17.1  跟蹤評級遷移的方法
  17.2  評級變化的及時性和準確性
  17.3  評級遷移結果比較
  17.4  對結果的影響
  17.5  信用風險遷移與貸款損失
  17.6  未來的發展方向
  原書參考文獻
第18章  投資組合方法介紹
  18.1  當其他條件相同時，分散是最優的方法
  18.2  多個小賭注與一個大賭注
  18.3  在信用投資組合中實施標準投資組合的問題
  18.4  收益分佈
  18.5  持有期
  18.6  缺乏價格數據
  18.7  缺乏良好的數據
  18.8  相關矩陣的求解
  18.9  當前的投資組合方法
  18.10  預期損失與意外損失
  18.11  資本使用最優化
  18.12  不同的目標
  原書參考文獻
第19章  經濟資本與資本配置
  19.1  定價機制的使用
  19.2  銀行家們在資本配置方面的創新
  19.3  風險價值
  19.4  經濟資本和監管資本
  19.5  經濟資本的估算與優化
  原書參考文獻
第20章  投資組合方法的應用
  20.1  MKMV資產管理
  20.2  最優投資組合和有效邊界理論
  20.3  信用評估的風險中性定價
  20.4  資產價值的影響因素
  20.5  CreditMetrics
  20.6  違約相關性的處理
  20.7  CreditMetrics的實踐與應用——CreditManager
  20.8  對CreditMetrics的評價
  20.9  CreditRisk
  20.10  麥肯錫公司的Wilson模型
  20.11  鐮倉公司的違約和概率模型
  20.12  Altman的優化方法
  20.13  投資組合風險和考慮意外損失的有效邊界
  20.14  考慮意外損失下的投資組合風險
  20.15  Altman投資方法的實證結果
  20.16  銀行調控和投資組合建模
  20.17  信用投資組合技術的未來
  原書參考文獻
第21章  信用衍生產品

  21.1  信用衍生產品的一個例子
  21.2  信用衍生產品的結構形式
    21.2.1  信用違約互換
    21.2.2  合成擔保債務憑證
    21.2.3  總收益率互換
    21.2.4  信用關聯票據
    21.2.5  指數互換
  21.3  信用衍生產品對風險空頭的作用
  21.4  信用衍生產品對風險買方的作用
  21.5  信用衍生產品的應用
  21.6  信用衍生產品並不是完美的
  21.7  信用衍生產品的監管觀點
  21.8  信用衍生產品的信用風險
    21.8.1  交易對手風險
    21.8.2  風險模型
  21.9  信用衍生產品的估值
  21.10  目前的定價實踐
  原書參考文獻
第22章  交易對手風險
  22.1  衍生產品損失
  22.2  交易對手信用風險的重要性
  22.3  衍生產品風險敞口
  22.4  利率互換
  22.5  風險敞口和預期損失的計算
    22.5.1  風險敞口計算
    22.5.2  損失的計算
  22.6  貨幣互換交易
  22.7  衍生產品信用風險管理
  22.8  凈額清算協議
  22.9  衍生產品信用風險的結構化金融解決方案
  22.10  對現有的衍生產品信用風險評估方法的評價
  22.11  將信用風險與市場風險相結合
  原書參考文獻
第23章  國家風險模型
  23.1  歷史背景
  23.2  基本面分析——關鍵比率
  23.3  國家評級系統
  23.4  國家風險評估面臨的挑戰
  23.5  黑暗中總有一線光明
  23.6  國家風險管理
  原書參考文獻
第24章  結構化金融
  24.1  資產證券化的應用
  24.2  發行人的收益
  24.3  抵押貸款證券化
  24.4  其他資產證券化
  24.5  風險分割
  24.6  高風險信用融資

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032