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銀行業系統性金融風險(預警與監管)

  • 作者：胡德寶|責編:翟福軍//蔣菊平//徐瀾
  • 出版社：人民日報
  • ISBN：9787511579751
  • 出版日期：2023/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：240
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是作者多年研究成果的集中體現。全書分為八章，在系統梳理相關文獻和國內外金融監管發展歷程的基礎上，在巴塞爾協議Ⅲ框架下，充分考慮系統性金融風險的影響因素，闡釋系統性金融風險的形成機理，構建出系統性金融風險動態指數及預警模型，並對系統性金融風險進行測度，並據此提出系統性金融風險的風險識別、衡量、預警監測體系和防範化解對策，對宏觀審慎監管的改革方向給出合理化建議，為金融監管提供了有利的分析工具和決策支持。
作者介紹
胡德寶|責編:翟福軍//蔣菊平//徐瀾
    胡德寶，1981年生，中國人民大學商學院經濟學博士，管理學博士后。現為中國人民大學國際學院副教授、碩士生導師，中國人民大學國家發展與戰略研究院兼職研究員。2007年8月至2008年7月公派到美國喬治亞理工大學訪問研究1年。主要研究方向為產業經濟學、金融風險管理等。近年來，主持國家及省部級課題2項，作為骨幹成員參與了包括國家社會科學基金重大和重點課題在內的國家級課題6項和多項橫向委託課題。在《金融研究》、《中國軟科學》、《國際金融研究》等權威及核心期刊發表論文30余篇，編著書籍5部。
目錄
第1章  系統性金融風險的測度與監管：歷史經緯
  1.1  兩家銀行相繼關閉：系統性金融風險的名義
  1.2  系統性金融風險的測度
    1.2.1  系統性金融風險的應用方法
    1.2.2  測度方法的趨勢變化
  l.3  系統性金融風險的形成機制
  1.4  系統性金融風險的傳導
    1.4.1  系統性金融風險的傳導效應和溢出效應
    1.4.2  系統性金融風險的預警與監管
  1.5  宏觀審慎監管：防範系統性金融風險的手段
  1.6  小結
第2章  巴塞爾協議Ⅲ體系下銀行業的宏觀審慎監管
  2.1  巴塞爾協議發展的歷史沿革
    2.1.1  巴塞爾體系產生的背景
    2.1.2  資產與資本掛鉤
    2.1.3  資本分類監管
    2.1.4  巴塞爾協議Ⅰ存在的問題
  2.2  巴塞爾協議Ⅱ的積極意義與缺陷：監管改革的動力
    2.2.1  借鑒先進銀行市場風險測量方法
    2.2.2  巴塞爾協議Ⅱ的積極意義
    2.2.3  巴塞爾協議Ⅱ的缺陷與不足
  2.3  巴塞爾協議Ⅲ與宏觀審慎監管：監管理念的回歸
    2.3.1  金融危機對巴塞爾協議Ⅱ的衝擊和挑戰
    2.3.2  對巴塞爾協議Ⅱ的反思與監管理念的回歸
    2.3.3  巴塞爾協議Ⅲ的變化與核心內容
    2.3.4  巴塞爾協議Ⅲ框架下的監管原則
第3章  我國對系統性金融風險的監管改革
  3.1  巴塞爾體系下中國監管改革的歷程
  3.2  巴塞爾協議Ⅲ體系下銀行業監管改革的措施
    3.2.1  加強商業銀行資本管理
    3.2.2  加強商業銀行流動性風險管理
    3.2.3  加強商業銀行的杠桿率管理
  3.3  我國銀行業監管面臨的挑戰
第4章  中國系統重要性銀行的識別和評估
  4.1  系統重要性金融機構識別的方法
  4.2  國際監管要求及借鑒
    4.2.1  美國對系統性金融風險的監管
    4.2.2  歐盟對系統性金融風險的監管
    4.2.3  日本對系統性金融風險的監管
  4.3  中國版D-SIB指標法識別及其適用性
  4.4  中國版D-SIB的實證研究
  4.5  市場法模型的驗證
  4.6  結論與建議
第5章  我國銀行業系統性金融風險的測度
  5.1  系統性金融風險測度的理論基礎
  5.2  中國系統性金融風險個性化形成機制
    5.2.1  經濟不確定性因素
    5.2.2  金融開放因素
    5.2.3  房地產泡沫因素
    5.2.4  地方性政府債務因素

    5.2.5  遊離在傳統監管外的其他因素
  5.3  系統性金融風險測度的指標構建
  5.4  在險價值和條件風險價值法
  5.5  商業銀行系統性風險度量
    5.5.1  系統性風險雙向溢出效應模型的構建
    5.5.2  上市商業銀行的研究樣本選取
    5.5.3  數據的處理和描述性統計
    5.5.4  測度結果及分析
  5.6  研究小結：差異化監管的趨勢
第6章  金融改革、政策不確定性與系統性金融風險
  6.1  政策不確定性的制度經濟學解釋
  6.2  貨幣政策不確定性影響商業銀行風險承擔的機制
  6.3  貨幣政策不確定性影響商業銀行風險承擔的定量分析
    6.3.1  研究變數的選取
  6.31  2樣本選取與數據來源
    6.3.3  定量分析模型的設定
    6.3.4  定量分析結果及剖析
    6.3.5  定量分析的穩健性檢驗
  6.4  研究小結
第7章  銀行業系統性風險預警
  7.1  預警模型的理論基礎
    7.1.1  風險預警的相關模型
    7.1.2  KLR模型介紹與優勢
  7.2  預警模型的指標選取
    7.2.1  指標選取的研究
    7.2.2  預選預警指標
    7.2.3  指標分析
  7.3  指標預警與風險預警指數
    7.3.1  階段劃分
    7.3.2  指標的信號與警報閾值
    7.3.3  合成風險預警指數
    7.3.4  檢驗預警效果
  7.4  預警模型的應用
    7.4.1  根據預警指數區間採取風險關注
    7.4.2  結合相關性運用監測指標
    7.4.3  基於模型的2020年公共衛生風險事件的回測
  7.5  建立和完善系統性風險預警體系的政策建議
第8章  中國銀行業系統性金融風險的監管策略
  8.1  銀行業系統性金融風險的監管方向
    8.1.1  統籌推進系統性金融風險防範法律法規和規則體系建設
    8.1.2  建立和完善銀行業監管的基礎設施
    8.1.3  強化系統性金融風險的預警和動態監測體系
    8.1.4  提升風險處置能力
  8.2  中國系統性金融風險的監管改革
    8.2.1  應避免改革的「單一標準」
    8.2.2  應把握金融改革的漸進式節奏
    8.2.3  應關注不同金融機構間的關聯性
    8.2.4  應注重金融科技等手段在監管中的應甩
    8.2.5  應注重支付系統的系統性金融風險
參考文獻

附錄一  2019年相關商業銀行經營數據
附錄二  案例：恆大「暴雷」會演變為系統性風險嗎？
後記

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