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債券計算(公式背後的邏輯原書第2版)/金融教材譯叢

作者：(美)唐納德J.史密斯|責編:黃姍姍|譯者:李磊寧
出版社：機械工業
ISBN：9787111514312

出版日期：2015/09/01
裝幀：平裝
頁數：233

人民幣：RMB 99 元售價：元

內容大鋼

    本書用清晰、縝密的語言，詳細解釋了債券以及債券組合那些廣為人知的風險收益指標，並被普遍地呈現在彭博的頁面上，使讀者能理解債券計算中的錯綜與複雜，知道債券指標是怎麼計算出來的，公布的數據哪些是有用的，哪些是無意義的，甚至哪些是錯誤的。
    本書絕不是簡單地羅列一些公式以及計算過程，而是可讀性與可操作性非常強的實用指南！作者引導讀者在實際工作中把握債券計算精髓的同時，還運用大量實例講解運算，書中有感而發的點評和信手拈來的趣聞逸事，無不讓人拍案叫絕。另外，為便於讀者理解書中內容，各章的練習題以及答案由出版社提供。
    本書適合金融工程、金融學專業的本科生和研究生，同時也非常適合那些已經（或希望）在金融行業工作，了解彭博的分析頁面的金融從業人員。
    如果你當前的（或希望將來的）工作領域與固定收益有關，並且使用彭博債券分析頁面，你就需要這本書。

作者介紹

(美)唐納德J.史密斯|責編:黃姍姍|譯者:李磊寧

作者簡介
譯者簡介
譯者序
第2版前言
前言
第1章  貨幣市場中的利率
  教科書中的利率
  貨幣市場上的追加利率
  貨幣市場上的貼現利率
  名目繁多的貨幣市場利率
  貨幣市場存單的歷史教訓
  年計息次數的轉換
  國庫券招標結果
  展望未來：會出現小時利率嗎
  小結
第2章  零息債券
  什麼是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS
  零息債券的到期收益率
  期間收益率與持有期回報率
  債券價格與收益率的變動
  信用利差和隱含違約率
  小結
第3章  附息債券的價格與收益率
  市場供應與需求
  無套利條件下的債券價格與到期收益率
  其他的收益率指標
  期間收益率
  到期收益率的應用
  附息債券的隱含違約率
  兩個票息日之間的債券定價
  現實中的公司債券
  小結
第4章  債券稅收
  債券稅收基礎
  貼現債券
  現實市場上的折價債券
  溢價債券
  初始貼現發行的債券
  市政債券
  小結
第5章  收益率曲線
  直覺上的遠期收益率曲線
  利率期限結構的經典理論
  精確的隱含遠期利率
  貨幣市場上的隱含遠期利率
  隱含的即期利率的計算與應用
  隱含的即期利率與遠期利率的更多應用
  貼現因子
  小結
第6章  久期與凸性

  收益率久期與收益率凸性導論
  收益率久期
  收益率久期與剩餘期限
  收益率凸性
  彭博的收益率久期與收益率凸性
  收益率曲線久期與收益率曲線凸性
  小結
第7章  浮息債券與指數掛鉤
  債券122什麼是浮息債券
  浮息債券的簡單估值模型
  浮息債券較為複雜的估值模型
  現實中的浮息債券
  通貨膨脹指數債券：票息指數掛鉤債券與本金指數掛鉤債券
  掛鉤債券的稅收
  掛鉤債券的久期
  小結
第8章  利率互換
  利率互換的定價
  利率遠期與利率期貨
  推導遠期收益率曲線
  利率互換的估值
  利率互換的久期
  有擔保的利率互換
  傳統的LIBOR貼現
  OIS貼現因子
  用OIS貼現因子計算遠期LIBOR
  小結
第9章  債券組合
  理論上的債券組合指標
  實踐中的債券組合指標
  真實的債券組合
  關於組合指標的一些思考
  小結
第10章  債券策略
  基於利率預期的策略行動
  引入利率互換的交易策略
  經典的免疫理論
  免疫的貫徹問題
  負債驅動型投資
  結束語：有關目標久期債券基金的隨想
技術附錄
縮寫詞
參考文獻
致謝
譯後記

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