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養老目標基金研究

  • 作者：羅忠洲|責編:姜作達
  • 出版社：復旦大學
  • ISBN：9787309165296
  • 出版日期：2023/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：292
人民幣：RMB 56 元      售價：元
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內容大鋼
    在人口老齡化問題日趨嚴重，未富先老、未備先老的嚴峻局面下，我國養老保障體系安全及居民退休后的經濟保障受到嚴重挑戰。完善養老保障模式，大力發展養老金融，是滿足我國居民養老需求的必經之路。養老目標基金主要包括目標風險基金和目標日期基金，是重要的養老金融產品。
    本書首先分析了我國養老產品的發展現狀，實證研究了海外養老型基金產品的影響因素。基於此，本書設計了調查問卷，通過問卷調查研究我國養老產品需求及其影響因素。然後，通過策略模型構建與實證數據回測，研究養老目標風險基金的風險控制策略、目標風險策略和風險平價策略，以及目標日期基金的最優下滑軌道策略在中國市場的有效性。最後，通過分析海外養老產品法規政策演變，探究我國養老產品發展路徑及制度建設方向。
作者介紹
羅忠洲|責編:姜作達
    羅忠洲，1971年生，經濟學博士，復旦大學金融研究院副研究員。主要研究方向為投資銀行、證券投資和匯率。     1998—2005年先後在興業證券、華龍證券投資銀行部工作。2005年獲得經濟學博士學位。2006—2008年在復旦大學金融研究院從事博士后研究工作。     先後主持國家社科、教育部人文社科基金和上海哲學社會科學基金等多項科研項目。在《金融研究》《世界經濟》等期刊發表論文20多篇。出版專著《日元匯率波動的經濟效應研究》《跨境貿易人民幣計價結算研究》，編著教材《證券投資分析》。     目前為本科生和研究生教授投資銀行學和證券投資分析等課程。
目錄
導論
1  國內養老產品發展現狀分析
  1.1  我國老齡化問題日趨嚴重
  1.2  我國養老保障三支柱體系
    1.2.1  社會基本養老保險
    1.2.2  企業年金和職業年金
    1.2.3  個人養老金
  1.3  我國個人養老產品發展現狀
    1.3.1  商業養老保險產品
    1.3.2  基金系養老產品
    1.3.3  銀行系養老理財產品
    1.3.4  信托系養老產品
  1.4  我國養老金投資相關政策
    1.4.1  政策沿革
    1.4.2  運營模式
    1.4.3  投資範圍和投資限制
2  海外養老目標基金影響因素研究
  2.1  美國和英國養老金投資產品分析
    2.1.1  美國養老金投資產品分析
    2.1.2  英國養老金投資產品分析
  2.2  美國和英國養老目標基金產品規模影響因素的實證分析
    2.2.1  方法和模型
    2.2.2  回歸結果分析
  2.3  其他國家養老投資產品分析
    2.3.1  德國養老金投資產品分析
    2.3.2  法國養老金投資產品分析
    2.3.3  日本養老金投資產品分析
3 我國養老產品需求影響因素的問卷調查分析
  3.1  養老產品需求主體基本情況
  3.2  養老產品需求總體情況
    3.2.1  養老產品需求總體情況問卷分析
    3.2.2  養老產品需求總體情況對比分析
  3.3  養老產品需求偏好
    3.3.1  養老產品需求偏好問卷分析
    3.3.2  養老產品需求偏好對比分析
  3.4  養老收入主要來源
    3.4.1  養老收入主要來源問卷分析
    3.4.2  養老收入主要來源對比分析
  3.5  養老產品宣傳教育
    3.5.1  養老產品宣傳教育問卷分析
    3.5.2  養老產品宣傳教育對比分析
  3.6  問卷調查結論
    3.6.1  我國個人養老產品需求潛力巨大
    3.6.2  年薪越高的被調查者養老資產儲備預期規模越高
    3.6.3  被調查者偏好回報較高的確定性收益產品
    3.6.4  養老保險產品是最重要的養老資產之一
    3.6.5  社會基本養老保險是當前最重要的養老收入來源
    3.6.6  加強養老產品宣傳教育有助於增加產品需求
    3.6.7  自主學習、親朋好友推薦和網路是獲取養老產品信息的主要渠道
4  養老目標風險基金資產配置策略研究

  4.1  文獻綜述
    4.1.1  資產配置對養老基金投資收益的影響
    4.1.2  靜態資產配置的一般數理方法
    4.1.3  養老基金靜態資產配置的數理方法
  4.2  養老目標風險基金資產配置模型
    4.2.1  理論模型基礎
    4.2.2  被動型基金產品模型
    4.2.3  主動型基金產品模型
    4.2.4  模型優缺點比較
  4.3  我國養老目標風險基金資產配置策略
    4.3.1  數據
    4.3.2  策略構建
    4.3.3  風險控制策略回測結果及分析
    4.3.4  目標風險策略回測結果及分析
  4.4  本章小結
5  養老目標風險基金風險平價策略研究
  5.1  文獻綜述
    5.1.1  風險平價有效性
    5.1.2  增加風險平價模型收益
    5.1.3  風險平價模型的風險測度
    5.1.4  述評
  5.2  養老目標風險基金風險平價模型
    5.2.1  宏觀經濟周期與大類資產配置
    5.2.2  常規風險平價
    5.2.3  風險平價策略增強收益的兩種方法
    5.2.4  風險平價策略度量下行風險的三種方式
    5.2.5  小結
  5.3  養老目標風險基金風險平價策略的實證研究
    5.3.1  數據
    5.3.2  風險平價策略回測
    5.3.3  策略實證結果分析
    5.3.4  高頻數據實證研究
  5.4  本章小結
6  養老目標日期基金最優下滑軌道研究
  6.1  文獻綜述
    6.1.1  養老資產配置的影響因素
    6.1.2  養老資產配置的基本理論體系
    6.1.3  養老資產配置的方法及策略
    6.1.4  養老目標日期基金的下滑軌道研究
  6.2  養老目標日期基金下滑軌道模型
    6.2.1  VLCM模型
    6.2.2  我國養老目標日期基金下滑軌道模型
  6.3  我國養老目標日期基金下滑軌道的實證分析
    6.3.1  模型參數取值
    6.3.2  下滑軌道數值模擬
    6.3.3  關鍵參數的敏感性分析
    6.3.4  基於我國數據的目標日期基金下滑軌道實證分析
    6.3.5  人力資本參數對目標日期基金下滑軌道實證結果的影響
    6.3.6  目標日期基金下滑軌道的動態調整
  6.4  本章小結

7  結論與政策建議
  7.1  結論
  7.2  政策建議
附錄1 我國養老金產品需求調查問卷
附錄2 問卷信效度分析
附錄3 養老目標風險基金資產配置策略代碼
附錄4 養老目標風險基金風險平價策略代碼
附錄5 養老目標日期基金最優下滑軌道代碼
附錄6 圖表索引
參考文獻

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