實證資產定價(股票橫截面收益)(精)/敦和金融衍生品叢書
內容大鋼
《實證資產定價：股票橫截面收益》是對實證資產定價研究領域最重要的成果的全面綜述。首先，本書通過對詳細案例所示結果的實施和解釋的深入討論，對當下最廣泛使用的計量經濟學方法進行了全面闡述。其次，本書的後半部分利用這些方法證明在股票收益中觀察到的最顯著的結論。這些已經被證明的現象形成了大量投資策略和當代實證資產定價研究的基礎。最後，本書還包括了以下內容：(1)關於在股市中被發現的既有模型的驅動力討論；(2)一套廣泛的、可供從業者和學者參考的研究結果；(3)大量當代和基礎研究的參考文獻。
本書是資產定價和投資組合管理研究生階段課程的理想教科書，也是金融經濟領域科研工作者和從業者不可缺少的參考資料。
作者介紹
圖蘭·G.巴利//(美)羅伯特·F.恩格爾//斯科特·默里|責編:宮雨霏//薛鋒|譯者:張學勇//朱一峰
目錄
第一部分 統計方法
第1章 預備知識
1.1 樣本
1.2 縮尾和截尾
1.3 Newey和West調整
1.4 總結
參考文獻
第2章 描述性統計
2.1 實施步驟
2.2 展示和說明
2.3 總結
第3章 相關性
3.1 實施步驟
3.2 闡述相關係數
3.3 展示相關係數
3.4 總結
參考文獻
第4章 持續性分析
4.1 實施步驟
4.2 解釋持續性
4.3 展示持續性
4.4 總結
參考文獻
第5章 組合分析
5.1 單變數組合分析
5.2 雙變數獨立排序的組合分析
5.3 雙變數序貫排序的組合分析
5.4 獨立排序與序貫排序
5.5 三變數排序分析
5.6 總結
參考文獻
第6章 Fama和MacBeth回歸分析
6.1 實施
6.2 對FM回歸作解釋
6.3 展示FM回歸
6.4 總結
參考文獻
第二部分 股票收益橫截面
第7章 CRSP樣本和市場因子
7.1 美國股票市場
7.2 股票收益和超額收益
7.3 市場因子
7.4 CAPM風險模型
7.5 總結
參考文獻
第8章 貝 塔
8.1 估計β
8.2 描述性統計
8.3 相關係數
8.4 持續性
8.5 β和股票收益
8.6 總結
參考文獻
第9章 規模效應
9.1 計算市值
9.2 描述性統計
9.3 相關性
9.4 持續性
9.5 規模和股票收益
9.6 規模因子
9.7 總結
參考文獻
第10章 價值溢價
10.1 計算賬面市值比
10.2 描述性統計
10.3 相關性
10.4 持續性
10.5 賬面市值比和股票收益
10.6 價值因子
10.7 Fama和French三因子模型
10.8 總結
參考文獻
第11章 動量效應
11.1 衡量動量
11.2 描述性統計
11.3 相關性
11.4 動量和股票收益
11.5 動量因子
11.6 Fama、French和Carhart四因子模型
11.7 總結
參考文獻
第12章 短期反轉效應
12.1 短期反轉因子的計算
12.2 描述性統計
12.3 相關性
12.4 反轉與股票收益
12.5 Fama和MacBeth回歸
12.6 反轉因子
12.7 總結
參考文獻
第13章 流動性
13.1 流動性的度量
13.2 描述性統計
13.3 相關性
13.4 持續性
13.5 流動性與股票收益
13.6 流動性因子
13.7 總結
參考文獻
第14章 偏 度
14.1 偏度的測量
14.2 描述性統計
14.3 相關係數
14.4 持續性
14.5 偏度與股票收益
14.6 總結
參考文獻
第15章 特質波動
15.1 總波動的衡量
15.2 特質波動的衡量
15.3 描述性統計
15.4 相關性
15.5 持續性
15.6 特質波動和股票收益
15.7 總結
參考文獻
第16章 流動性樣本
16.1 樣本
16.2 描述性統計
16.3 相關性
16.4 持續性
16.5 股票期望收益
16.6 總結
參考文獻
第17章 期權隱含波動率
17.1 期權樣本
17.2 基於期權的變數
17.3 描述性統計
17.4 相關性
17.5 持續性
17.6 股票收益
17.7 期權收益
17.8 總結
參考文獻
第18章 其他股票收益率預測量
18.1 資產增長
18.2 投資者情緒
18.3 投資者關注度
18.4 觀點分歧
18.5 盈利能力和投資
18.6 對博彩型股�
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