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股票市場壓力測試(風險傳導與測度)

  • 作者：編者:王紹輝//馬遙|責編:曹慶臻
  • 出版社：中國言實
  • ISBN：9787517144946
  • 出版日期：2023/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：223
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書立足於多變數、多因素、多情景股票市場綜合性壓力測試，對股市自身風險狀況進行評估，包括證券公司主營業務和資本缺口、公募基金和私募基金的贖回和清盤情況、融資融券和場內股票質押業務的違約風險和平倉壓力、上市公司經營情況和上市公司違約風險，等等。在不同壓力情景下，進一步分析評估了股市對銀行、信托和保險機構的影響以及風險跨市場傳導的情況，不僅有利於摸清風險底數，增強投資者對股市風險的分析，增強監管層對風險發生和傳播的敏感性，為進一步未雨綢繆、儲備好防風險工具箱打下基礎；同時也有利於通過系統梳理風險交叉性傳染的路徑和方式，為更深入的股市理論研究奠定了良好基礎。
作者介紹
編者:王紹輝//馬遙|責編:曹慶臻
目錄
第一章  壓力測試的概念和方法
  第一節  壓力測試的定義
  第二節  壓力測試的方法
  第三節  壓力測試的流程
第二章  國際國內壓力測試的實踐及與股票市場壓力測試的異同
  第一節  國際組織和主要經濟體開展壓力測試的情況
  第二節  國內銀行業監管部門開展壓力測試的實踐
  第三節  國內證券業監管部門開展壓力測試的實踐
  第四節  股票市場壓力測試與常見壓力測試的異同及總體思路
第三章  股市壓力測試的宏觀壓力情景設置
  第一節  指標選擇與設定
  第二節  測算模型的建立與擬合
  第三節  預測結果的修正
  第四節  應用示例
第四章  股指估值中樞測算
  第一節  相關方法介紹和理論基礎
  第二節  操作過程和案例演示
第五章  壓力情景下對證券公司、上市公司等機構的衝擊和影響
  第一節  壓力情景下對證券公司的衝擊
  第二節  壓力情景下對上市公司的衝擊
第六章  壓力情景下對杠桿資金的衝擊和影響
  第一節  股市杠桿資金的種類和規模
  第二節  杠桿資金對股市的影響
  第三節  壓力情景下杠桿資金的衝擊和影響——以融資融券為例
第七章  壓力情景下風險跨股債市場的傳導和影響
  第一節  股債跨市場風險傳導的路徑分析
  第二節  壓力情景下股市風險向債市傳導的模型
  第三節  關於股市風險向債市傳導的實證檢驗
第八章  壓力情景下風險跨期現市場的傳導和影響
  第一節  風險跨期現傳導路徑分析
  第二節  壓力情景下風險跨期現傳導影響檢驗
  第三節  風險跨期現傳導渠道實證分析
第九章  壓力情景下對銀行、保險等相關行業的衝擊和影響
  第一節  銀行體系受到的衝擊和影響
  第二節  保險、信托受到的衝擊和影響
  第三節  長期資金受到的衝擊和影響
第十章  壓力情景下對資管產品的衝擊和影響
  第一節  資管產品介紹
  第二節  資管產品的風險傳導路徑與壓力測試模型
  第三節  壓力測試結果
附件1  境內外股票市場投資者結構比較分析
附件2  偏股型公募基金投資回報分析
附件3  上市公司減持畫像
參考文獻

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