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期權交易倉位管理高級指南

  • 作者：(美)尤安·辛克萊|責編:王穎|譯者:陳煒
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111726197
  • 出版日期：2023/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：243
人民幣：RMB 79 元      售價：元
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內容大鋼
    本書為有經驗的交易者所寫，旨在將期權納入交易策略和資產組合從而獲得主要收益。本書向投資者闡釋了如何找到具備交易優勢的機會，如何安排交易結構並控制風險。
    首先，本書分析了有效市場假說，即使在我們認同有效市場假說的情況下，它也給我們留下了足夠多的探索有利可圖的交易策略的空間。這些策略機會可以歸因於市場的有效性不足或者風險溢價，每一種都應該依照不同的方式去交易。作者也探討了行為心理學及其為我們的策略提供信息的能力。此外，技術分析和基本面分析也是發現交易優勢的途徑。本書還探討了預測隱含波動率和隱含波動率被高估的問題，並描述了11種可以獲利的具體情形。
    然後，本書闡述了能在交易優勢中獲利的一些期權結構的分佈特徵，此處詳細分析了波動率交易結構和方向性期權交易。
    最後，本書整體性地描述了風險的概念。作者引入了一些歷史案例，闡釋了交易規模、未知風險等特定主題。
    本書完美適配于希望能運用期權降低風險並提升策略收益的有經驗的交易者。本書適合專業交易者、資產管理者以及希望最大化自有資產收益的人。
作者介紹
(美)尤安·辛克萊|責編:王穎|譯者:陳煒
    尤安·辛克萊，是一名有超過15年職業期權交易經驗的交易員。他先在倫敦國際金融期貨交易所擔任場內書記員，然後成為德國綜合指數（DAX）和歐洲斯托克指數（Euro Stoxx）期權的做市商。他陸陸續續地交易了股票指數、個股、商品和利率產品的期權，以及大量的與權益和期貨有關的策略。他現在在布盧菲交易公司（Bluefin Trading）擔任風險管理人。     他畢業於布里斯托爾大學，獲得理論物理學博士學位。他寫作了兩本書——《波動率交易》和《期權交易》，都是由John&Wiley公司出版的。     辛克萊博士生於紐西蘭，目前在芝加哥居住。他的家庭成員包括他的妻子安、他的狗拉爾夫，以及許多都有自己名字的貓。
目錄
序言
第1章  期權概要
  期權定價模型
  期權交易理論
  本章小結
  本章要點
第2章  有效市場假說及其局限性
  有效市場假說
  編外語：Alpha衰減
  行為金融
  高級方法：技術分析和基本面分析
  本章小結
  本章要點
第3章  波動率預測
  模型驅動預測與情境預測
  GARCH模型族與交易
  隱含波動率作為預測指標
  預測集合
  本章小結
  本章要點
第4章  方差溢價
  編外語：隱含方差溢價
  股票指數的方差溢價
  隱含偏度溢價
  隱含相關性溢價
  方差溢價的成因
  比索問題的問題
  本章小結
  本章要點
第5章  尋找具有正期望價值的交易
  編外語：擁擠效應
  交易策略
  期權和基礎因子
  盈餘公告后價格漂移
  二級信心水平
  隔夜效應
  美國聯邦公開市場委員會和波動率
  周末效應
  波動率風險溢價的波動性
  一級信心水平
  盈利導致的逆轉
  盈餘公告前價格漂移
  本章小結
  本章要點
第6章  波動率持倉
  編外語：調整和「恢復」持倉
  跨式和寬跨式
  編外語：經Delta對沖的持倉
  蝶式和鷹式期權組合
  編外語：斷翅蝶式和鷹式期權組合

  日曆價差
  考慮隱含波動率偏斜
  行權價格選擇
  選擇對沖的行權價格
  期限選擇
  本章小結
  本章要點
第7章  方向性期權交易
  主觀期權定價
  主觀期權定價理論
  期權收益分佈：主要統計量
  行權價選擇
  基本考慮因素
  本章小結
  本章要點
第8章  期權方向性交易策略選擇
  買入股票
  買入認購期權
  買入認購價差
  賣出認沽期權
  備兌期權
  備兌期權收益的組成
  備兌期權以及基本面
  賣出認沽價差
  風險逆轉策略
  編外語：風險逆轉作為一種偏度交易
  比率價差
  本章小結
  本章要點
第9章  交易規模
  凱利準則
  非正態離散結果
  非正態連續結果
  不確定參數
  凱利和回撤控制
  止損的效果
  止損線的設置
  將止損納入凱利準則
  本章小結
  本章要點
第10章  元風險
  貨幣風險
  盜竊和欺詐
  案例一：巴林銀行
  案例二：濱中安雲（「銅先生」）
  案例三：伯納德·麥道夫
  指數重構
  套利交易對手方風險
  本章小結
  本章要點

結論
附錄
  附錄A  交易者對BSM假設的調整
  附錄B  統計經驗法則
  附錄C  交易執行
參考文獻
譯者後記

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