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風險量化管理--金融風險指導手冊(精)/金融工程與風險管理系列

  • 作者：(美)托馬斯·科爾曼|責編:王淑燕|譯者:郭喜才
  • 出版社：化學工業
  • ISBN：9787122427229
  • 出版日期：2023/05/01
  • 裝幀：精裝
  • 頁數：351
人民幣：RMB 148 元      售價：元
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內容大鋼
    《風險量化管理：金融風險指導手冊》是一本不可多得的金融風險管理實用指南，綜合了作者作為研究人員、交易員和管理者多年來形成的觀點，即管理風險是管理金融公司的核心，真正的風險管理永遠不能下放給一個單獨的部門，而必須是為公司利潤作出貢獻之人的責任。
    本書主要分為兩篇，第1篇集中討論了風險、風險管理、風險測度、風險工具、金融風險大事件以及量化技術的局限性等方面的內容；第2篇側重於如何計算風險，重點介紹形成量化風險測度基礎的工具：波動率和VaR，並將這些工具應用於風險報告和投資組合風險分析，重點討論了信用風險、流動性風險和運營風險。
    本書對致力於從事風險管理的從業者或初入風險管理行業的新人，是一本非常好的書，而且對於有多年風險管理工作經驗的人士，也是一本極好的參考書。
作者介紹
(美)托馬斯·科爾曼|責編:王淑燕|譯者:郭喜才
目錄
第1篇  管理風險
  1  風險管理與風險測度
    1.1  風險管理和風險測度的比較
    1.2  重新定義和聚焦風險管理
    1.3  量化測度和通用框架
    1.4  系統性風險和非系統性風險
  2  風險、不確定性、概率和運氣
    2.1  什麼是風險
    2.2  風險測度
    2.3  隨機性和確定性錯覺
    2.4  概率論與數理統計
    2.5  過度自信的詛咒
    2.6  運氣
  3  風險管理
    3.1  人員管理
    3.2  基礎管理——流程、技術和數據
    3.3  經營活動
    3.4  組織結構
    3.5  監管問題概述
    3.6  意外狀況管理
    3.7  結論
  4  金融風險大事記
    4.1  系統性和非系統性風險
    4.2  非系統性的金融事件
    4.3  系統性的金融事件
    4.4  結論
  5  風險技術應用
    5.1  簡潔、近似答案的價值
    5.2  波動率和VaR
    5.3  極端事件
    5.4  計算波動率和VaR
    5.5  波動率和VaR的總結
    5.6  資產組合工具
    5.7  結論
  6  量化技術的用途和局限性
第2篇  度量風險
  7  量化風險測度簡介
    7.1  項目實施
    7.2  金融機構的風險類型
    7.3  總結
  8  風險及其度量：波動率和VaR
    8.1  風險及其度量
    8.2  關於定量風險度量方法的評價
    8.3  估計損益分佈的方法
    8.4  極端事件的技術手段和工具
    8.5  估計風險因素分佈
    8.6  不確定性和隨機性：確定性幻覺
    8.7  總結
    附錄8.1  VaR的小樣本分佈和標準誤差
    附錄8.2  二階導和參數法

  9  波動率和VaR的應用
    9.1  簡單投資組合
    9.2  計算盈虧分佈
    9.3  描述性統計的標準化和加總
    9.4  尾部風險或極端事件
    9.5  結論
    附錄用二階導進行參數估計
  10  證券投資組合風險分析和報告
    10.1  波動率、三角形加法和風險降低
    10.2  風險貢獻
    10.3  最優對沖
    10.4  複製投資組合
    10.5  主成分法和風險整合
    10.6  風險報告
    10.7  結論
    附錄10.1  邊際貢獻和波動率的各種公式
    附錄10.2  複製組合的程序
    附錄10.3  主成分法概述
  11  信用風險
    11.1  引言
    11.2  信用風險與市場風險
    11.3  程式化信用風險模型
    11.4  信用風險模型的分類
    11.5  靜態結構模型
    11.6  靜態簡化形式模型——CREDITRISK
    11.7  靜態模型——臨界值及混合框架
    11.8  精算與等價鞅（風險—中性）定價
    11.9  動態簡化形式模型
    11.10  結論
    附錄  概率分佈
  12  流動性風險和操作風險
    12.1  流動性風險——資產與資金的流動性
    12.2  資產流動性風險
    12.3  資金流動性風險
    12.4  操作風險
    12.5  總結
  13  總結
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參考文獻
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