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期權入門與精通(投機獲利與風險管理原書第3版)

  • 作者：(美)W.愛德華·奧姆斯特德|責編:顧煦|譯者:李天堯//李霽月//郭金諾
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111726623
  • 出版日期：2023/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：284
人民幣：RMB 89 元      售價：元
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內容大鋼
    《期權入門與精通：投機獲利與風險管理(原書第3版)》的目標讀者是那些剛開始學習期權以及有一定期權基礎、想提高自己期權基礎知識水平的人。本書第1版的很多內容來自《期權專家》這個關於期權交易的月度在線時事通訊里的系列文章，由獨立投資者公司出版。書中的另外一些內容是作者在美國西北大學教授期權定價理論和運用這門課程時積累的。第3版中新的內容大部分來自作者近些年來自身的交易經驗，大大豐富了本書的內容，提高了本書的實操性和投資交易指導價值。
作者介紹
(美)W.愛德華·奧姆斯特德|責編:顧煦|譯者:李天堯//李霽月//郭金諾
    W.愛德華·奧姆斯特德（W.Edward Olmstead）在美國萊斯大學獲得學士學位，之後獲得美國西北大學博士學位，現在是麥科密克（McCormick）工程與應用科學學院的應用數學教授。他的教學內容包括期權定價理論和實際的期權交易策略。     在金融領域里，奧姆斯特德博士有著超過15年的期權交易經驗，持有美國金融監管機構FINRA的65系列執照，是位經驗豐富的期權交易顧問。他是Spear資產管理公司的期權分析師，所提供的咨詢服務包括為芝加哥商品交易所的會員公司提供交易策略，自2010年開始為私人客戶管理基金。目前是奧姆斯特德期權交易策略的首席期權策略師。     他還在與期權相關的網路媒體上發表了大量的文章，從2003年開始擔任期權交易在線時事通訊欄目《期權專家》編輯。
目錄
附加聲明
作者簡介
前言
第一部分  基礎知識
  第1章  引言
    為什麼選期權
    期權的基本概念
    股票與期權的主要區別
    期權詳解
    小結
  第2章  期權選擇
    什麼樣的期權合約是便宜的
    選擇看漲期權合約
    總體評價
    選擇看跌期權合約
  第3章  進入和退出期權交易
    進入交易
    退出交易
  第4章  希臘字母
    Delta
    Theta
    Gamma
    Vega
    Rho
  第5章  風險示意圖
    單一期權交易
    多隻期權交易
    小結
  第6章  長期普通股預期證券和周度期權
    長期期權
    分紅
    周度期權
  第7章  履約焦慮
    小結
    應用
  第8章  選擇經紀公司
    經紀公司的類型
    傭金
    交易平台
    保證金以及交易限制
    跨合約多檔交易
    經紀公司的人工服務
    小結
  第9章  各種交易技巧
    時間就是金錢
    趨勢交易
    交易跟蹤
    預期事件
    實時報價
    市價委託

    期權計算器
第二部分  交易策略
  第10章  垂直價差期權
    借方垂直價差期權
    小結
    貸方垂直價差期權
    小結
  第11章  事件驅動貸方價差期權
    小結
  第12章  日曆價差期權
    滾動展期
    小結
    利用周度期權進行日曆價差期權交易
  第13章  高級日曆價差期權
    基於波動率偏移的交易
    小結
    比例日曆價差期權交易
    小結
    深度實值看跌長期期權的日曆價差期權
    對角日曆價差期權交易
  第14章  持保看漲期權
    理想化交易過程
    現實交易
    持保看漲期權vs裸看跌期權
    小結
    利用周度期權構建持保看漲期權交易
  第15章  跨式期權套利和寬跨式期權套利
    跨式期權套利交易
    小結
    寬跨式期權套利交易
    利用周度期權構建跨式和寬跨式期權套利交易
  第16章  股票交易的修復和加強策略
    股票修復策略
    小結
    股票加強策略
  第17章  配對看跌期權
    小結
    用周度期權構建配對看跌期權交易
  第18章  雙限期權交易
    小結
  第19章  高級雙限期權交易
    小結
  第20章  裸期權立權
    裸期權立權的風險
    通過裸看跌期權合約來購買股票
    小結
  第21章  股票替代品
    匹配股票Delta
    合成股票多頭
    小結

    深度實值看跌期權
    深度實值看漲期權
  第22章  反向價差期權
    小結
    通過周度期權構建反向價差期權
  第23章  蝶式價差期權
    標準蝶式價差期權
    小結
    修正的蝶式價差期權
    小結
    不對稱蝶式價差期權
    不對稱合約蝶式價差期權
  第24章  鐵鷹式期權和雙對角線期權
    鐵鷹式期權
    雙對角線期權
    小結
    通過周度期權構建鐵鷹式期權和雙對角線期權
  第25章  年底納稅策略
    稅收法規限制
    合格持保看漲期權
    基本策略
    後續變形
    小結
第三部分  特殊主題
  第26章  使用期權合約對指數進行日內交易
    小結
  第27章  Delta中性策略
    回顧Delta的概念
    Delta中性投資組合
    使用Delta中性交易來盈利
  第28章  最大痛苦理論
  第29章  隱含波動率和布萊克-斯科爾斯公式
    歷史背景
    布萊克-斯科爾斯公式求導
    布萊克-斯科爾斯公式的應用
    隱含波動率
    隱含波動率的應用
    小結
  第30章  看跌期權-看漲期權平價關係
    看漲期權合約成本高於看跌期權合約成本
    看跌期權-看漲期權平價關係的應用
  第31章  重複雙限策略
譯者後記

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