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基於股評信息的個股投資者情緒指數與股票市場的關係研究

  • 作者：樊鵬英|責編:牛慧珍
  • 出版社：中國經濟
  • ISBN：9787513672962
  • 出版日期：2023/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：223
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    投資者情緒影響股票交易市場中投資者的心理狀態、情緒狀態及決策行為，最終會對股票市場產生影響，所以度量投資者情緒並研究投資者情緒與股票市場之間的關係具有重要的現實意義。
    本書通過文本挖掘技術提取東方財富網股吧論壇中部分上市公司每日的股評文本信息，並從信息情緒基調（看漲看跌）、信息數量（帖子數量）、信息強度（帖子評論量）3個角度綜合測度個股投資者情緒，構建個股投資者情緒指數。
    本書建立面板向量自回歸模型，探討個股投資者情緒與股票收益率和股票波動率的關係，並進一步探討不同市值、不同行業、不同市態及不同換手率情況下個股投資者情緒與股票收益率和波動率關係的異質性。
    本書將個股投資者情緒指數作為選股因子引入選股模型中，通過年化收益率、夏普比率、最大回撤等評價指標評估和論證該因子對選股策略的優化作用。
作者介紹
樊鵬英|責編:牛慧珍
    樊鵬英，女，1985年生，山西忻州人，中國科學院數學與系統科學研究院管理學博士，現任北京工商大學經濟學院金融系副教授，主要研究方向為資產定價、金融風險管理，主要講授課程有金融工程、金融衍生工具、金融計量軟體應用、金融隨機過程。近年來在Acta Mathematicae Applicatae Sinica English Series、Computational Economics、《系統工程理論與實踐》、《數理統計與管理》等期刊發表論文10余篇，主持並參與課題多項。2019年獲得北京市青年拔尖人才培育計劃項目資助。
目錄
第1章  緒論
  1.1  我國股票市場的發展狀況
    1.1.1  2012年以前我國股市發展情況概述
    1.1.2  2012年以後我國股市發展情況概述
  1.2  研究背景及研究意義
    1.2.1  研究背景
    1.2.2  研究意義
  1.3  研究思路、內容與研究方法
    1.3.1  研究思路
    1.3.2  研究內容
    1.3.3  研究方法
  1.4  創新與不足
第2章  相關概念和理論基礎
  2.1  相關概念
    2.1.1  投資者情緒的定義
    2.1.2  投資者情緒理論
    2.1.3  投資者情緒分析的理論基礎
  2.2  投資者情緒指數構建的相關理論
    2.2.1  現有投資者情緒量化方法的比較
    2.2.2  投資者情緒指數構建的相關理論
  2.3  面板向量自回歸模型相關理論
第3章  文獻綜述
  3.1  投資者情緒指數的定義和構建
    3.1.1  單一指標法
    3.1.2  複合指標法
    3.1.3  網路文本挖掘法
  3.2  投資者情緒與股票收益率的關係
    3.2.1  國外研究現狀
    3.2.2  國內研究現狀
  3.3  投資者情緒與股票波動率的關係
    3.3.1  國外研究現狀
    3.3.2  國內研究現狀
  3.4  選股策略
  3.5  文獻評述
第4章  個股投資者情緒指數的構建
  4.1  投資者情緒指數的構建思路
  4.2  數據來源
  4.3  數據處理
    4.3.1  情感詞典的生成
    4.3.2  基於LSTM模型的股評信息分類
  4.4  個股投資者情緒指數的構建與有效性分析
    4.4.1  個股投資者情緒指數的構建
    4.4.2  個股投資者情緒指數的有效性分析
  4.5  本章小結
第5章  個股投資者情緒指數與股票收益率的關係研究
  5.1  理論分析與假設提出
  5.2  實證模型的構建
    5.2.1  描述性統計
    5.2.2  模型構建
  5.3  實證分析

    5.3.1  PVAR模型最優滯后階數選擇和GMM估計
    5.3.2  Granger因果關係檢驗
  5.4  異質性分析
    5.4.1  不同市值情況下的異質性分析
    5.4.2  不同行業下的異質性分析
    5.4.3  不同市態下的異質性分析
  5.5  本章小結
第6章  個股投資者情緒指數與股票波動率的關係研究
  6.1  理論分析與假設提出
  6.2  實證模型的構建
    6.2.1  指標的構建及數據說明
    6.2.2  描述性統計
    6.2.3  模型構建
  6.3  實證分析
    6.3.1  PVAR模型最優滯后階數選擇和GMM估計
    6.3.2  Granger因果關係檢驗
  6.4  不同狀態下的異質性分析
    6.4.1  不同市值下的異質性分析
    6.4.2  不同換手率的異質性分析
    6.4.3  不同市態下的異質性分析
  6.5  本章小結
第7章  個股投資者情緒指數在選股策略中的應用
  7.1  候選因子
  7.2  因子有效性性檢驗
    7.2.1  IC法檢驗
    7.2.2  Fama-MacBech檢驗
    7.2.3  冗余因子的剔除
  7.3  基於Logistic回歸的選股策略構建
    7.3.1  建立Logistic回歸選股模型
    7.3.2  策略構建
    7.3.3  回測分析
  7.4  本章小結
第8章  結論、展望及建議
  8.1  結論
  8.2  展望
  8.3  建議
參考文獻
附表1  國葯一致（000028）相關信息表
附表2  ST鵬博士（600804）相關信息表
附表3  深振業（000006）相關信息表
附表4  士蘭微（600460）相關信息表
附表5  天津港（5600717）相關信息表
附表6  皖江物流（600575）相關信息表

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