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中國原油期貨定價能力研究

  • 作者：劉孝成|責編:張鶴溶
  • 出版社：經濟管理
  • ISBN：9787509688465
  • 出版日期：2023/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：264
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    本書系統回顧了全球石油貿易定價模式的演進歷史、主要期貨交易中心的發展軌跡，深度論證了期貨市場定價與大宗商品議價的辯證關係，創新性地構建了期貨定價能力評估指標體系，科學測算了WTI、Brent、阿曼、上海四大原油期貨市場的定價能力。在此基礎上，基於VECM-GJR-GARCH-BEKK等模型，實證檢驗了四大原油期貨市場定價能力的溢出效應；通過構建ARDL等模型，量化考察了商品屬性、金融屬性、宏觀屬性因素對主要原油期貨市場定價能力的影響。通過構建包含原油出口者（OPEC）、原油進口者（中國）、小型邊緣出口者的DSGE模型，本書還對WTI、Brent、上海三大原油期貨市場定價能力的動態軌跡進行了演繹，並模擬了五大宏觀變數在不同情景下對上海原油期貨定價能力的衝擊。
作者介紹
劉孝成|責編:張鶴溶
    劉孝成，金融學博士，教授，美國UCSD大學訪問學者，現任中國石油管理幹部學院石油教育與人才研究所所長，中國人才研究會理事。主要研究方向為宏觀經濟、能源金融、人才發展等。近年來主持及參與省部級課題及企業課題研究20余項，在《經濟日報》（理論版）、《科學決策》等核心期刊發表學術文章20余篇。從事教學工作17年，面向企業高級管理者開設課程30余門，累計培訓線下學員超10萬人次，獲央企名師名課獎、中國石油集團先進個人等省部級獎勵5項，獲企業榮譽獎勵10余次。
目錄
第一章  導論
  第一節  研究背景與意義
    一、研究背景
    二、研究意義
  第二節  核心概念界定
    一、大宗商品定價
    二、大宗商品定價（議價）能力
    三、期貨市場定價能力
    四、原油期貨定價能力
  第三節  研究目標與研究內容
    一、研究目標
    二、研究內容
  第四節  研究思路與方法
    一、研究思路
    二、研究方法
  第五節  主要創新之處
第二章  國內外相關研究現狀
  第一節  原油期貨定價效率與價格傳導機制
    一、原油期貨價格的有效性
    二、原油期貨的價格發現
    三、原油期貨價格的傳導機制
    四、原油期貨價格的波動溢出
  第二節  原油期貨的定價能力
    一、期貨市場與大宗商品議價能力
    二、期貨市場與大宗商品定價能力
    三、期貨市場、定價權與定價中心
    四、原油期貨定價能力的戰略意義及演進軌跡
  第三節  原油期貨定價能力的影響因素
    一、原油期貨價格的影響因素
    二、原油期貨定價能力的影響因素
  第四節  研究述評
第三章  期貨市場建設與石油定價能力提升
  第一節  石油定價體系的演進與定價方式的變遷
    一、全球供求格局與石油定價體系的演進
    二、石油貿易定價方式的變遷
    三、全球主要交易所及原油期貨合約概覽
  第二節  中國的石油產業發展現狀和期貨市場功能發揮
    一、中國的石油生產、消費和貿易現狀
    二、中國企業參與國際原油期貨市場的情況概述
    三、中國原油期貨市場的建設概況
  第三節  原油期貨定價能力與石油議價能力的辯證關係探析
    一、國際原油期貨價格傳導機制與定價能力
    二、國內外期貨價格的聯動現狀
    三、期貨市場制度建設與定價能力提升的辯證關係
  第四節  本章小結
第四章  原油期貨定價能力的測算及溢出效應分析
  第一節  全球主要原油期貨市場定價能力的測算
    一、原油期貨定價能力評價指標體系的構建
    二、期貨價格的結構斷點分析
    三、原油期貨定價能力的測算結果分析

  第二節  WTI和Brent原油期貨定價能力的溢出效應分析
    一、樣本選取和變數設定
    二、實證模型構建
    三、WTI和Brent原油期貨定價能力溢出效應的實證結果分析
  第三節  中國（上海）對其他原油期貨定價能力的影響分析
    一、上海原油期貨上市前後WTI和Brent定價能力溢出效應比較
    二、上海原油期貨影響其他原油期貨市場定價能力的實證結果
  第四節  本章小結
第五章  中國原油期貨定價能力的影響因素分析
  第一節  原油期貨定價能力的重要影響因素
    一、影響原油期貨定價能力的商品屬性因素
    二、影響原油期貨定價能力的金融屬性因素
    三、影響原油期貨定價能力的宏觀屬性因素
  第二節  研究設計
    一、樣本選取與數據來源
    二、實證模型構建
  第三節  實證結果分析
    一、三類因素對中國原油期貨定價能力的滯后影響
    二、三類因素與中國原油期貨定價能力的長期均衡關係
    三、三類屬性因素對中國原油期貨定價能力的短期衝擊
  第四節  本章小結
第六章  中國原油期貨定價能力提升的機制分析
  第一節  納入原油期貨價格的多部門DSGE模型構建
    一、原油進口者（中國）
    二、主要的原油出口者（OPEC）
    三、小型邊緣的原油出口者
    四、三種情景的設定說明
  第二節  數據來源與參數校準
    一、數據來源
    二、參數校準和估計
  第三節  模擬結果及分析
    一、樣本內期貨價格預測與樣本外定價能力推演
    二、上海原油期貨定價能力的無條件方差分解
    三、三種情景下上海原油期貨定價能力的脈衝響應分析
  第四節  上海原油期貨定價能力提升的路徑選擇
    一、WTI原油期貨定價能力提升的成功經驗
    二、Brent原油期貨定價能力提升的成功經驗
    三、上海原油期貨定價能力提升的重要優勢
    四、上海原油期貨定價能力提升的路徑選擇
  第五節  本章小結
第七章  研究結論與政策建議
  第一節  研究結論
  第二節  政策建議
  第三節  研究不足與展望
附錄
參考文獻

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