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聰明的商品指數化投資/期貨市場研究叢書

  • 作者：(美)羅伯特·J.格里爾//尼克·約翰遜//米希爾·P.沃拉|責編:顧煦|譯者:鄭州商品交易所期貨及衍生品研究所
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111717638
  • 出版日期：2023/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：238
人民幣：RMB 79 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是商品指數投資之父羅伯特·J.格里爾的經典著作,系統地介紹了商品指數投資的智能化演進。首先，本書以獨特的視角更加準確地定義了商品指數，並描述了其歷史發展過程。其次，作者解釋了商品資產收益的驅動力，並展示了這些驅動力為何內含對沖通脹和分散組合風險的潛力。再次，作者講解了在嘗試獲取比簡單計算的指數更具吸引力的收益時，聰明的商品指數化投資者所能夠採取的多種策略，並給出具體案例，其中包括對組合管理和風險控制的討論。本書提供了關於基本經濟數據的多種來源，以幫助商品投資者更好地理解市場。除此之外，作者還對商品指數投資的未來進行了展望。
作者介紹
(美)羅伯特·J.格里爾//尼克·約翰遜//米希爾·P.沃拉|責編:顧煦|譯者:鄭州商品交易所期貨及衍生品研究所
目錄
總序
譯者序
序
前言
第1章  大宗商品指數化歷史
  首個可投資的大宗商品指數
  20世紀90年代
  指數投資增長
  21世紀
第2章  大宗商品指數回報的驅動因素
  大宗商品指數產生溢價的四個來源
  非風險溢價：預期差異（即價格變化）
  回報的經濟框架
  並非所有大宗商品都具有現貨溢價
  結論
第3章  關於通貨膨脹對沖和多元化的思考
  大宗商品指數與通貨膨脹之間有怎樣的相關性
  如何考慮大宗商品的多元化
第4章  聰明的商品指數投資策略概述
第5章  展期收益的驅動因素
  基本原理
  以銅為例
  適用於現貨金屬支持的ETF
  類推到其他大宗商品上
  進一步深入研究展期收益的組成部分
  被動投資者的影響
第6章  展期收益最大化
  展期收益是長期回報的驅動因素
  尋求展期收益最大化
  剖析優化的展期收益
  展期收益背後的真正秘密
  基於存貨的大宗商品與基於流量的大宗商品的對比
第7章  日曆價差和季節性策略
  以原油為例
  日曆價差具有方向性偏差
  移位指數策略
  大宗商品多元化有利於聰明的指數投資者
  季節性策略
第8章  替代
  以小麥為例
  小麥的長期因素
  原油替代交易
  原油的長期因素
  商品間替代
第9章  波動率
  期權作為一種保險單
  方差互換
  原油、黃金和天然氣的方差
第10章  執行
  大宗商品alpha交易的執行

  通過期貨執行
  通過互換執行
  通過期權執行
  執行和管理抵押品投資組合
  個人投資者可用的產品
第11章  風險管理
  分解指數
  交割風險管理
  交易規模
  頭寸管理
  交易對手方風險管理
  抵押品組合的風險管理
  監控流動性
  資金集中風險
第12章  大宗商品的基本面
  能源：原油及原油產品
  能源：天然氣
  農業：糧食
  農業：軟商品
  金屬：基本金屬
  金屬：貴金屬
  結論
第13章  下一階段：指數發展
  根據期貨價格曲線建倉
  選擇正確的大宗商品並確定其權重
  選擇正確的抵押品
  太平洋投資管理公司大宗商品指數新理念：商品種類更少、
  儲存成本更低、抵押品收益更強的指數
  結論
結論
作者簡介
參考文獻

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