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R語言與金融數據分析

作者：編者:方霞|責編:黃拉拉
出版社：浙江工商大學
ISBN：9787517851011

出版日期：2022/08/01
裝幀：平裝
頁數：401

人民幣：RMB 69 元售價：元

內容大鋼

如果您覺得金融學相關知識和基礎理論枯燥難懂，抑或不知道如何將這些理論應用於實踐，那麼本書將教會您如何通過軟體實現基於理論的金融數據分析。如果您覺得在大數據時代，不知道如何從龐大的金融數據中提煉出相關信息，那麼本書將會提供一些合理的解決方案，供您獲取金融數據背後的邏輯。本書不僅適合金融學專業的本科生和研究生使用，而且適合金融機構的相關從業人員使用，還適合對金融問題感興趣的讀者使用。

作者介紹

編者:方霞|責編:黃拉拉
方霞浙江寧波人，教授，博士，碩士生導師，浙江工商大學金融學院副院長。1999年獲得浙江大學應用電腦專業學士學位，2003年獲浙江工商大學管理學碩士學位，2008年獲得上海社會科學院經濟學博士學位。曾獲省「巾幗建功標兵」、省級優秀教師、省「三育人」先進個人、浙江省本科院校「互聯網+」教學案例一等獎等省部級獎項和榮譽。

1  R簡介
  1.1  R是什麼
  1.2  RStudio介紹
  1.3  R的擴展包
  1.4  如何獲取幫助
  1.5  工作空間
  1.6  文件輸入和輸出
  1.7  數據類型
  1.8  數據結構
2  R基本操作
  2.1  數據輸入
  2.2  數據輸出
  2.3  特殊數據處理
  2.4  數據預處理
  2.5  數據重塑
3  R編程基礎
  3.1  流程式控制制
  3.2  編寫函數
  3.3  常用R函數
  3.4  R與金融時間序列建模
4  R作圖基礎
  4.1  初建圖形
  4.2  圖形參數
  4.3  圖形工具
  4.4  多圖環境
  4.5  使用高級製圖包(ggplot2 package)
5  債券相關計算
  5.1  債券應計利息的計算
  5.2  債券內在價值的計算
  5.3  債券收益率的計算
  5.4  債券久期的計算
  5.5  債券凸性的計算
  5.6  債券相關計算舉例
  5.7  立用
6  R與商業銀行風險管理
  6.1  市場風險度量
  6.2  信用風險管理
  6.3  操作風險度量
  6.4  流動性風險
7  股票相關計算
  7.1  資產Beta係數的估計
  7.2  投資組合優化
8  R與量化投資
  8.1  量化投資概述
  8.2  程序化交易簡介
  8.3  常見的量化投資策略介紹
  8.4  量化策略的回測、評價和改進(評價指標構建、回測檢驗方法)
  8.5  策略資金管理技術簡介
  8.6  一個簡單的策略演示
參考文獻

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