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期權期貨及其他衍生產品(原書第11版)

  • 作者：(加)約翰·赫爾|責編:王洪波//周偉偉|譯者:(加)王勇//索吾林//張翔
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111716440
  • 出版日期：2023/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：665
人民幣：RMB 199 元      售價：元
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內容大鋼
    本書建立了實務和理論的橋樑，並且盡量少採用數學知識，提供了大量業界事例，主要講述了期貨市場的運作機制、期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、僱員股票期權的性質、期權交易策略、信用衍生產品、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。
    本書可作為經濟學、金融數學和金融工程等相關專業學生的教學用書，也可作為相關研究生提高其定量技能的參考書，同時還適合作為衍生產品市場從業人員的參考書。
作者介紹
(加)約翰·赫爾|責編:王洪波//周偉偉|譯者:(加)王勇//索吾林//張翔
目錄
譯者序
技術報告
前言
作者簡介
第1章  導論
第2章  期貨市場與中央交易對手
第3章  利用期貨的對沖策略
第4章  利率
第5章  確定遠期和期貨價格
第6章  利率期貨
第7章  互換
第8章  證券化與2007?2008年金融危機
第9章  價值調節量
第10章  期權市場機制
第11章  股票期權的性質
第12章  期權交易策略
第13章  二叉樹
第14章  維納過程和伊藤引理
第15章  布萊克-斯科爾斯-默頓模型
第16章  僱員股票期權
第17章  股指期權與貨幣期權
第18章  期貨期權與布萊克模型
第19章  希臘值
第20章  波動率微笑
第21章  基本數值方法
第22章  在險價值與預期虧損
第23章  估計波動率和相關係數
第24章  信用風險
第25章  信用衍生產品
第26章  奇異期權
第27章  再談模型和數值演算法
第28章  鞅與測度
第29章  利率衍生產品：標準市場模型
第30章  凸性、時間與Quanto調整
第31章  短期利率均衡模型
第32章  短期利率無套利模型
第33章  遠期利率模型
第34章  再談互換
第35章  能源與商品衍生產品
第36章  實物期權
第37章  衍生產品重大金融損失與借鑒
術語表
附錄A  DerivaGem軟體
附錄B  世界上的主要期權期貨交易所
附錄C  當x?0時N(x)的取值
附錄D  當x?0時N(x)的取值

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