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銀行資產負債管理優化模型與應用

  • 作者：周穎|責編:郝悅
  • 出版社：科學
  • ISBN：9787030746863
  • 出版日期：2023/02/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：344
人民幣：RMB 198 元      售價：元
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內容大鋼
    資產負債管理是商業銀行重要的風險管理工具。當前，外部經濟環境下行、同業競爭壓力增大使得商業銀行資產負債管理的轉型勢在必行。本書探討了如何實現資產負債在數量結構和利率結構方面相匹配的方法，為實現銀行安全性、流動性和營利性的統一提供計劃與決策工具。第一篇介紹了銀行資產負債管理的研究背景與意義、研究現狀及優化原理，第二至五篇從增量角度延伸到增量和存量角度對全資產組合進行信用風險、利率風險及聯合風險的控制和調整。各篇章詳盡地給出各模型的建模思路、建模原理及應用實例，極具實用性、可檢驗性和可推廣性。
    本書可供金融類和銀行管理類等專業的高校師生、金融機構的資產負債管理部門人員和銀行監管部門管理人員閱讀參考。
作者介紹
周穎|責編:郝悅
目錄
第一篇  銀行資產負債管理優化模型與應用概述
  第1章  緒論
    1.1  銀行資產負債管理的研究背景
    1.2  銀行資產負債管理的研究意義
    1.3  本書的主要工作
    1.4  本書的創新與特色
    1.5  本書的框架
    參考文獻
  第2章  銀行資產負債管理的研究現狀
    2.1  基於信用風險控制的銀行資產組合優化管理的研究現狀
    2.2  基於利率風險控制的資產負債管理優化管理的研究現狀
    2.3  基於聯合風險控制的資產組合優化管理的研究現狀
    2.4  基於增量與存量的全資產負債管理的研究現狀
    參考文獻
  第3章  銀行資產負債管理優化原理
    3.1  均值—方差理論基本原理
    3.2  全資產負債優化原理
    3.3  貸款組合風險量度
    3.4  信用風險遷移原理和遷移矩陣
    3.5  久期
    參考文獻
第二篇  基於信用風險控制的銀行資產組合優化模型
  第4章  基於Copula尾部風險控制的行業貸款配置模型
    4.1  引言
    4.2  基於Copula理論的尾部相關性度量
    4.3  基於尾部風險控制的行業貸款配置模型
    4.4  應用實例
    4.5  結論
    參考文獻
  第5章  基於非預期損失控制的銀行貸款組合優化模型
    5.1  引言
    5.2  非預期損失控制的原理
    5.3  銀行資產負債組合優化模型的建立
    5.4  數值實驗
    5.5  結論
    參考文獻
  第6章  基於非預期損失非線性疊加的增量貸款組合優化模型
    6.1  引言
    6.2  增量貸款組合優化模型的建立
    6.3  數值實驗
    6.4  結論
    參考文獻
第三篇  基於利率風險控制的資產負債管理優化模型
  第7章  基於「四維久期」利率風險免疫的資產負債組合優化模型
    7.1  引言
    7.2  「四維久期」模型的建立
    7.3  基於「四維久期」的資產負債組合優化模型
    7.4  應用實例
    7.5  結論
    參考文獻

  第8章  基於動態利率風險免疫的銀行資產負債優化模型
    8.1  引言
    8.2  動態利率久期模型構建
    8.3  基於動態利率風險控制的資產負債優化模型構建
    8.4  應用實例
    8.5  結論
    參考文獻
第四篇  基於聯合風險控制資產負債管理優化模型
  第9章  基於違約強度信用久期的資產負債優化模型
    9.1  引言
    9.2  原理
    9.3  基於違約強度信用久期的資產負債模型
    9.4  基於Cox回歸分析的違約強度擬合模型及重要參數的確定
    9.5  應用實例
    9.6  結論
    參考文獻
  第10章  基於層次演算法多組最優解的銀行資產負債多目標規劃模型
    10.1  引言
    10.2  銀行資產負債多目標優化原理
    10.3  基於層次演算法的資產負債多目標規劃模型的建立
    10.4  實證研究與結果
    10.5  結論
    參考文獻
第五篇  基於增量與存量的全資產負債管理優化模型
  第11章  基於總體信用風險遷移的貸款組合優化模型
    11.1  引言
    11.2  基於總體信用風險遷移的貸款組合優化模型原理
    11.3  應用實例
    11.4  結論
    參考文獻
  第12章  基於半絕對偏差的全部貸款組合區間優化模型
    12.1  引言
    12.2  基於組合半絕對偏差的全部貸款組合區間優化模型原理
    12.3  基於半絕對偏差的全部貸款區間優化模型的構建與求解
    12.4  實證分析
    12.5  結論
    參考文獻
  第13章  基於隨機久期利率免疫的銀行全資產負債優化模型
    13.1  引言
    13.2  隨機久期利率免疫的全資產負債優化原理
    13.3  隨機久期各參數的確定
    13.4  銀行全資產負債優化模型的構建
    13.5  結論
    參考文獻
  第14章  基於隨機久期缺口控制的全資產負債優化模型
    14.1  引言
    14.2  隨機久期缺口控制的全資產負債優化原理
    14.3  CIR模型和隨機久期各參數的確定
    14.4  銀行全資產負債優化模型的構建原理
    14.5  銀行全資產負債優化模型的構建

    14.6  結論
    參考文獻
附錄
後記

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