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債券交易員實戰手冊

  • 作者:譚松珩//許暢//宋雅文|責編:李成軍
  • 出版社:上海財大
  • ISBN:9787564240707
  • 出版日期:2023/03/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:419
人民幣:RMB 108 元      售價:
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內容大鋼
    債券市場複雜、專業,交易模式、分析範式與股票、大宗商品期貨等截然不同,且債券市場的實務與課堂上所教授的理論大相徑庭,全市場缺乏系統成體系且面向實戰的101讀物,對剛接觸到債券交易的人來說門檻較高,學習不易。
    本書從利率交易的實戰出發,詳細闡釋了如何將剛入行的「小白」迅速培養成一名基本功紮實的利率債投資經理。
    與市面上同類書籍不同,本書從實戰出發,去除了對債券交易用處較少且冗余的部分,著重解決新手交易員框架搭建、如何盯市、策略制定、心理建設等難題,具有極強的實操指導意義。

作者介紹
譚松珩//許暢//宋雅文|責編:李成軍

目錄
基礎篇
第1章  債券基本概念
  1.1  債券的定義
  1.2  債券的風險屬性分類
  1.3  債券的要素
  1.4  債市的一些慣例
  1.5  久期與基點價值(DVO1)
第2章  債券交易場所與參與者
  2.1  債券的交易場所
  2.2  債券市場的參與者
第3章  國債期貨
  3.1  國債期貨合約
  3.2  國債期貨交割
  3.3  轉換因子與最廉券
  3.4  國債期貨交易基礎
  3.5  國債期貨與現券市場
第4章  利率互換
  4.1  利率互換合約基礎
  4.2  利率互換交易策略
  4.3  利率互換與債券市場
第5章  債券借貸
  5.1  債券借貸的定義
  5.2  債券借貸交易基礎
  5.3  債券借貸的功能
供需篇
第6章  利率曲線
  6.1  什麼是利率曲線
  6.2  騎乘效應與曲線中的凸點
  6.3  其他利率曲線
第7章  利率曲線的利率周期與均值回歸
  7.1  利率周期
  7.2  利率的均值回歸
  7.3  利差
第8章  債券利率生成機制
  8.1  貨幣政策
  8.2  資金價格
  8.3  債券供給
  8.4  通貨膨脹
  8.5  市場情緒對債券定價的短期影響
第9章  供需角度分析框架
  9.1  長期影響與短期影響
  9.2  搭建決策框架
第10章  初探宏觀經濟對債市的影響
  10.1  債券的大類資產屬性
  10.2  宏觀因素初探
  10.3  經濟周期與債券周期
第11章  理解債券市場的供給
  11.1  債券供給對其他因素的影響
  11.2  國債與地方債的發行
  11.3  周度的短期供給影響

  11.4  政府債券的長期供給
第12章  理解債券市場的需求
  12.1  債券投資者
  12.2  銀行的決策機制
  12.3  頭寸與指標
  12.4  銀行的流動性指標
  12.5  存款與同業存單
  12.6  讀懂央行報表
第13章  資金面的影響
  13.1  理解央行—銀行結構
  13.2  影響資金面的季節性因素
監管篇
第14章  信用貨幣創造及央行資產負債表
  14.1  信用貨幣創造
  14.2  央行資產負債表
第15章  利率走廊及貨幣政策工具
  15.1  利率走廊
  15.2  貨幣政策工具
第16章  宏觀審慎評估
  16.1  宏觀審慎評估概況
  16.2  資本和杠桿情況
  16.3  資產負債情況
  16.4  流動性
  16.5  定價行為
  16.6  資產質量
  16.7  跨境融資風險
  16.8  信貸政策執行情況
第17章  重要的會議
  17.1  國常會
  17.2  政治局會議
  17.3  中央經濟工作會議
  17.4  貨幣政策例會及貨幣政策執行報告
  17.5  季度金融數據發布會
  17.6  陸家嘴論壇
宏觀篇
第18章  從GDP出發對經濟數據分類
  18.1  GDP三種核算方法
  18.2  經濟數據的分類
第19章  支出法下的經濟數據
  19.1  社會消費品零售總額
  19.2  固定資產投資
  19.3  進出口數據
第20章  生產法下的經濟數據
  20.1  工業增加值
  20.2  從重點行業觀察工業增加值
第21章  與通貨膨脹有關的經濟數據
  21.1  居民消費價格指數(CPI)
  21.2  工業生產者價格指數(PPI)
第22章  構建高頻數據預測經濟數據
  22.1  與經濟增長有關的高頻數據指標

  22.2  與通貨膨脹有關的高頻數據指標
第23章  金融數據
  23.1  社會融資規模
  23.2  貨幣供應量
第24章  景氣度指標
  24.1  採購經理人指數(PMI)
  24.2  中國戰略性新興產業採購經理指數(EPMI)
交易篇
第25章  如何交易債券
  25.1  詢價
  25.2  成交
  25.3  X?Bond交易
第26章  將分析框架運用在交易中
  26.1  交易與交易類型
  26.2  債券行情的影響因素
第27章  不同行情的應對策略
  27.1  外部影響與曲線變動
  27.2  牛市中的債券挑選:久期策略
  27.3  熊市中的風險規避:利差策略
第28章  交易盯盤、復盤與心態管理
  28.1  日常交易盯盤
  28.2  交易復盤與計劃制定
  28.3  交易心態管理
實戰篇
第29章  寫在建倉之前
  29.1  投資的奧卡姆剃刀原則
  29.2  價格是由供需決定的
  29.3  關注消息還是關注情緒
  29.4  性價比與預期兌現
第30章  了解你的賬戶性質
  30.1  交易賬戶的策略選擇
  30.2  配置賬戶的策略選擇
第31章  真實案例的訓練
  31.1  開始案例訓練之前
  31.2  案例一:新手交易員
  31.3  案例二:投資主管
專業術語對照表

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