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期權定價公式完全指南(第2版)/上海證券交易所金融創新文庫

  • 作者：(挪)埃斯彭·戈德爾·豪格|責編:程筠函|譯者:上海證券交易所產品創新中心
  • 出版社：格致
  • ISBN：9787543228597
  • 出版日期：2018/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：419
人民幣：RMB 118 元      售價：元
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內容大鋼
    本書幾乎涵蓋各類期權的定價公式，其中許多為華爾街專業人士的常用公式。它較第一版增加了許多定價公式，並更深入地討論期權的希臘字母，內容更完整，也更貼近當前的期權市場。除了羅列這些期權定價公式之外，作者也給出了補充知識和相關的VBA代碼，供讀者實踐。本書包括60多種全新的期權定價模型和公式，這些期權類型包括各種奇異期權、大宗商品期權等。同時，本書還補充了有限差分法和蒙特卡洛模擬。此外，作者在大多數期權定價公式下增附了數值案例，幫助讀者理解。
作者介紹
(挪)埃斯彭·戈德爾·豪格|責編:程筠函|譯者:上海證券交易所產品創新中心
    埃斯彭·戈德爾·豪格，豪格博士擁有超過15年的衍生品研究和交易經驗，歷任摩根大通自營交易員、著名對沖基金不凋花咨詢公司(Amaranth Investor)和Paloma Partners期權交易員，亦是挪威科技大學兼職副教授。他在諸如《定量金融》《國際理論與應用金融期刊》《威爾莫特雜誌》等期刊上發表了大量文章。
目錄
1 布萊克—斯科爾斯—默頓公式
  1.1  布萊克—斯科爾斯—默頓
  1.2  平價與對稱關係
  1.3  在布萊克—斯科爾斯—默頓模型之前
  附錄：布萊克—斯科爾斯—默頓PDE
2 布萊克—斯科爾斯—默頓希臘字母
  2.1  Delta風險
  2.2  Gamma
  2.3  Vega
  2.4  不同希臘字母的方差
2,5 波動率—時間希臘字母
  2.6  希臘字母Theta
  2.7  希臘字母Rho
  2.8  概率的希臘字母
  2.9  希臘字母的相加
  2.10  遠期平值期權估計
  2.11  希臘字母的數值
  2.12  閉式近似解與希臘字母
  附錄：求偏導數
3 美式期權的解析公式
  3.1  Barone-Adesi-Whaley近似演算法
  3.2  Bjerksund-Stensland（1993）近似演算法
  3.3  Bjerksund-Stensland（2002）近似演算法
  3.4  美式認沽—認購期權轉換公式
  3.5  美式永久期權
4 單一資產奇異期權
  4.1  乘數可變的購買期權
  4.2  高管股票期權
  4.3  在值狀態期權
  4.4  冪合約和冪期權
  4.5  對數合約
  4.6  遠期開始期權
  4.7  淡入期權
  4.8  棘輪期權
  4.9  行權價可重置期權——第一類
  4.10  行權價可重置期權——第二類
  4.11  時間轉換期權
  4.12  選擇者期權
  4.13  複合期權
  4.14  可展期期權
  4.15  回望期權
  4.16  鏡像期權
  4.17  障礙期權
  4.18  障礙期權對稱性
  4.19  二元期權
  4.20  亞式期權
5 雙資產奇異期權
  5.1  相對績效差異期權
  5.2  乘積期權
  5.3  雙資產相關性期權

  5.4  資產互換期權
  5.5  美式資產互換期權
  5.6  複合互換期權
  5.7  雙風險資產最大值期權或者最小值期權
  5.8  價差期權近似值
  5.9  雙資產障礙期權
  5.10  部分期限雙資產障礙期權
  5.11  Margrabe障礙期權
  5.12  離散障礙期權
  5.13  雙資產現金或無價值期權
  5.14  最佳或最差現金或無價值期權
  5.15  雙資產平均值最小值或最大值期權
  5.16  貨幣轉換期權
  5.17  雙資產期權的希臘字母
6 布萊克—斯科爾斯—默頓的校準和替代
  6.1  考慮延遲結算的BSM模型
  6.2  考慮交易日波動率的BSM調整模型
  6.3  離散對沖
  6.4  趨勢市場中的期權定價
  6.5  可替代性隨機方法
  6.6  恆定方差彈性
  6.7  偏度—峰度模型
  6.8  Pascal分佈和期權定價
  6.9  跳躍—擴散模型
  6.10  隨機波動率模型
  6.11  方差和波動率互換
  6.12  更多信息
7 多叉樹和有限差分法
  7.1  二叉樹期權定價
  7.2  二叉樹模型的偏度和峰度
  7.3  三叉樹模型
  7.4  奇異期權的樹狀模型
  7.5  三維的二叉樹模型
  7.6  隱含樹狀模型
  7.7  有限差分法
8 蒙特卡洛模擬
  8.1  標準蒙特卡洛模擬
  8.2  均值回歸的蒙特卡洛
  8.3  生成偽隨機數
  8.4  方差縮減技術
  8.5  美式期權的蒙特卡洛
9 支付離散股息的股票期權
  9.1  離散現金股息的股票歐式期權
  9.2  非重組樹
  9.3  支付已知股息的認購股票期權的布萊克定價方法
  9.4  Roll-Geske-Whaley模型　
  9.5  支付離散現金股息的基準模型
  9.6  支付離散股息率的股票期權
10 商品和能源期權
  10.1  能源互換／遠期

  10.2  能源期權
  10.3  Miltersen Schwartz模型
  10.4  均值回歸模型
  10.5  季節性
11 利率衍生品
  11.1  遠期利率協議和貨幣市場工具
  11.2  簡單債券數學
  11.3  使用Black-76為利率期權定價
  11.4  單因子期限結構模型
12 波動率和相關性
  12.1  歷史波動率
  12.2  隱含波動率
  12.3  資產價格的置信區間
  12.4  一籃子波動率
  12.5  歷史相關性
  12.6  隱含相關性
  12.7  各類公式
13 分佈
  13.1  累積正態分佈函數
  13.2  逆累積正態分佈函數
  13.3  二元正態密度函數
  13.4  三元累積正態分佈函數
14 一些實用的公式
  14.1  插值
  14.2  利率
  14.3  風險回報測度
參考文獻
譯後記

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