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智能量化投資/數智財經系列

  • 作者：肖剛|責編:石會敏
  • 出版社：電子工業
  • ISBN：9787121438998
  • 出版日期：2023/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：173
人民幣：RMB 49 元      售價：元
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內容大鋼
    本書講解量化投資的思想、模型和方法，幫助讀者將投資的思想與量化投資的工具進行有效結合，從而形成開發量化投資策略的能力。本書分兩篇：第一篇講解投資的核心理念與基本面分析思路，涵蓋上市公司和宏觀經濟的分析思路，以及風險管理；第二篇講解量化投資中的模型、SAS在量化投資中的應用，以及量化投資中的各類因子。本書包含大量基於中國股票市場的案例與策略，幫助讀者切實掌握量化投資在中國市場的應用。
    本書可以作為高等院校金融專業、工商管理專業等學生的投資學教材，也可作為實際從事投資工作人士的參考資料。
作者介紹
肖剛|責編:石會敏
    肖剛，復旦大學國際金融系本科畢業，美國南卡羅來納大學金融學博士，現擔任中國人民大學金融系副教授，博士生導師，長期教授中國股票市場投資課程，撰寫股票投資課件超過1500頁，開發10余項量化投資策略，曾連續三年獲評「年度最佳教師」、連續兩年獲評「明星教師」，並獲得「中國人民大學先進工作者」等榮譽稱號。
目錄
投資思想篇
  第1章  量化投資在中國股票市場的應用
    1.1  在中國股票市場進行投資的獨到優勢
    1.2  中國股票市場的有效性為量化投資的適用奠定了基礎
      1.2.1  上市公司股票價格是否體現價值
      1.2.2  上市公司的股票價格是否反映信息
    1.3  量化投資在中國股票市場上大有可為
      1.3.1  基於基本面信息的投資策略
      1.3.2  基於技術指標的量化投資策略
      1.3.3  基本面指標與技術指標的結合
    1.4  從量化投資看堅持理性投資的重要性
    總結
  第2章  如何分析宏觀經濟
    2.1  為什麼要做宏觀經濟分析
    2.2  宏觀經濟分析的框架
    2.3  經濟基本面分析
      2.3.1  經濟總量
      2.3.2  消費
      2.3.3  投資
      2.3.4  凈出口
    2.4  政府政策與政治影響
      2.4.1  經濟政策
      2.4.2  政治與社會穩定
    2.5  金融市場的分析
      2.5.1  市場改革
      2.5.2  流動性
      2.5.3  投資者情緒
    總結
  第3章  美林時鐘在中國股票市場的應用
    3.1  經濟周期的劃分
    3.2  經濟周期與資產配置
    3.3  美林時鐘在中國股票市場的實證檢驗
      3.3.1  數據處理過程
      3.3.2  GDP增長缺口與CPI的匹配
      3.3.3  數據檢驗結果
    總結
  第4章  上市公司的定性分析
    4.1  為什麼要做定性分析
    4.2  定性分析的框架
    4.3  業務模式
    4.4  行業地位
    4.5  發展戰略
    4.6  公司治理
    總結
  第5章  上市公司的定量分析
    5.1  財務表現
      5.1.1  資產負債表
      5.1.2  利潤表
      5.1.3  現金流量表
    5.2  市場估值

      5.2.1  市盈率
      5.2.2  市凈率
      5.2.3  其他
    5.3  一個基於基本面指標的選股策略
    總結
  ……
量化建模篇

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