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期貨市場投資者行為研究

作者：鄺雄//程超//陳霞|責編:李雪
出版社：經濟科學
ISBN：9787521841251

出版日期：2022/10/01
裝幀：平裝
頁數：235

人民幣：RMB 76 元售價：元

內容大鋼

本書通過定量分析結合定性分析的方法，對期貨市場的投資者行為及其影響進行理論建模、實證檢驗和模擬分析，以豐富期貨市場行為金融的理論研究。在章節結構安排上，本書共分為七章。第1章介紹基於理性經濟人和無套利均衡假設的傳統期貨價格理論。第2章基於行為金融理論介紹期貨市場可能存在的投資者行為。第3章具體討論投資者過度自信行為及其對期貨價格的影響，首先實證檢驗期貨市場中投資者過度自信的存在性，進而構建期貨投資者的過度自信影響期貨價格的理論數理模型，並進一步對期貨投資者影響期貨市場價格進行模擬分析，最後從演化博弈的視角，討論過度自信投資者在期貨市場中的長期存在性問題。第4章討論期貨投資者的錨定效應及其對期貨價格的影響，首先檢驗期貨市場投資者錨定效應的存在性，然後構建錨定效應影響期貨市場價格的理論數理模型，並對錨定效應交易者長期存在性進行演化博弈分析，最後，應用多主體複雜適應系統模擬方法，構建錨定效應影響期貨市場有效性的模擬模擬模型，進一步討論錨定效應對期貨價格的波動性和價格發現功能的影響。第5章主要檢驗期貨投資者的代表性啟髮式心理的存在性，並探討了與此相關的期貨投資者的過度反應行為。第6章關注期貨投資者的處置效應，對投資者處置效應的存在性進行了實證檢驗，並同樣通過構建處置效應影響期貨市場有效性的多主體複雜適應系統模擬模型，探討處置效應對期貨市場有效性和期貨投資者收益的影響。第7章聚焦期貨投資者的羊群效應，對期貨市場的羊群效應進行了檢驗，並通過多主體複雜適應系統模擬模型的設計，模擬分析期貨投資者羊群效應對期貨價格波動性和價格發現功能的影響。

作者介紹

鄺雄//程超//陳霞|責編:李雪
鄺雄，海南大學經濟學院教授，博士生導師。中國人民大學經濟學博土，海南省「南海名家」（青年），海南省「拔尖人才」。主要從事行為金融、計算金融、貨幣政策、金融監管等領域的研究。已在《系統工程理論與實踐》《中國管理科學》等國內外核心期刊和國際學術會議上發表論文30余篇，出版專著1部。主持和參與了10余項國家級和省部級科研課題，其中主持國家自然科學基金項目2項，海南省哲學社會科學重大課題1項，海南省自然科學基金面上項目和高層次人才項目2項，海南省哲學社會科學規劃課題青年項目1項。獲得省級社會科學優秀成果獎等學術獎勵3項。

第1章  期貨價格理論
  1.1  基本概念
  1.2  期貨價格決定理論
第2章  期貨市場投資者行為
  2.1  投資者存在的認知偏差
  2.2  投資者存在的行為偏差
第3章  期貨市場投資者的過度自信研究
  3.1  期貨投資者過度自信行為的實證檢驗
  3.2  過度自信影響期貨市場價格的數理模型分析
  3.3  過度自信影響期貨市場價格的模擬分析
  3.4  期貨投資者過度自信行為的演化博弈分析
第4章  期貨市場投資者的錨定效應研究
  4.1  期貨投資者錨定效應的實證檢驗
  4.2  錨定效應影響期貨市場價格的數理模型分析
  4.3  錨定效應期貨投資者存在性的演化博弈分析
  4.4  期貨市場錨定效應的多主體模擬分析
第5章  期貨市場投資者的代表性認知偏差和過度反應研究
  5.1  代表性啟髮式心理的實證檢驗方法
  5.2  代表性啟髮式心理的實證檢驗
  5.3  過度反應的實證檢驗
  5.4  結論分析
第6章  期貨投資者的處置效應研究
  6.1  期貨投資者處置效應的實證檢驗
  6.2  期貨投資者處置效應的模擬研究
第7章  期貨市場投資者的羊群效應研究
  7.1  期貨投資者羊群效應的實證檢驗
  7.2  期貨投資者羊群效應的模擬研究
附錄A  錨定效應多主體模型的NetLogo代碼
附錄B  處置效應多主體模型的NetLogo代碼
附錄C  羊群效應多主體模型的NetLogo代碼
參考文獻

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