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金融計量學精要/匡時經濟學系列

  • 作者：編者:張明恆//周亞虹|責編:胡芸
  • 出版社：上海財大
  • ISBN：9787564240622
  • 出版日期：2023/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：260
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    本書內容主要有兩個方面：其一，價格、收益率和波動率的統計方法與計量模型，包括概率模型、線性模型、波動模型和非線性模型；其二，價格形成的微觀機制、風險測度的概率方法以及組合管理的神經網路和機器學習方法。本書力求通過翔實的計量模型、豐富的實例分析和實證練習，幫助讀者掌握、理解、應用金融計量學的方法、技術、模型和實證。本書適用於金融學、經濟學、數據科學等專業的學生學習：前五章內容為本科生學習的重點，后四章內容作為碩士研究生學習和研究的重點及擴展。本書也可供金融數量分析專業人士作初級參考。
作者介紹
編者:張明恆//周亞虹|責編:胡芸
目錄
第一章  緒論
  第一節  相關學科
    1.1.1  金融學
    1.1.2  金融經濟
    1.1.3  經濟計量
    1.1.4  金融計量學
  第二節  金融市場
  第三節  實證研究
  第四節  全書結構
  第五節  實證練習
第二章  價格或收益率的概率模型
  第一節  價格
    2.1.1  交易
    2.1.2  價格
    2.1.3  成交量
  第二節  收益率
    2.2.1  單期收益率
    2.2.2  多期收益率
    2.2.3  組合收益率
    2.2.4  超額收益率
  第三節  概率模型
    2.3.1  概率分佈函數
    2.3.2  數字特徵
    2.3.3  經驗分佈
    2.3.4  獨立同分佈假設
    2.3.5  正態分佈假設
  第四節  相關與獨立
    2.4.1  線性相關
    2.4.2  秩相關
    2.4.3  獨立分佈
    2.4.4  尾部關聯
  第五節  投資組合評價
    2.5.1  阿爾法係數
    2.5.2  貝塔係數
    2.5.3  夏普比率
  第六節  實證練習
第三章  價格或收益率的線性模型
  第一節  資產定價
    3.1.1  線性法則
    3.1.2  市場有效假設：EMH
    3.1.3  無套利定價原理：ATP
    3.1.4  多因素定價模型：MFP
  第二節  時間序列
    3.2.1  時間序列
    3.2.2  白雜訊：WN
    3.2.3  序列運算及其變換
    3.2.4  平穩序列
    3.2.5  沃爾德解析範式
  第三節  相關分析
    3.3.1  相關函數：CF

    3.3.2  偏相關函數：PCF
……
第四章  收益率方差的波動模型
第五章  價格、收益率或波動的非線性模型
第六章  價格形成的微觀機制
第七章  風險測度的概率方法
第八章  組合管理的神經網路方法
附錄A  統計計算系統：R
附錄B  實證財經數據：FiEsen
附錄C  經濟指標、市場指數和財經事記
插圖
表格
符號縮寫
參考文獻
名詞索引
致謝

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