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金融投資組合與資產增長效應--基於資產不平衡機制的分析/數字技術與現代金融學術文庫

  • 作者：喬曉拓|責編:溫彥君
  • 出版社：中國財經
  • ISBN：9787522315904
  • 出版日期：2022/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：146
人民幣：RMB 22 元      售價：元
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內容大鋼
    本書從生產者角度出發，將傳統的僅用實物資產作為生產投入的框架擴展為將短期資產和長期資產均考慮在內的雙資本投入Q理論定價模型。模型的最優投資條件揭示出了一個新的解釋資產增長與股票收益關係的機制——資產不平衡機制，並且這一機制與貼現率無關。資產不平衡機制會導致短期資產增長和長期資產增長的反向變動，兩類資產增長中所包含的干擾項削弱了其對未來股票收益的預測能力。但由短期資產增長和長期資產增長加權構成的總資產增長受資產不平衡機制的影響較小，兩類子資產增長中的干擾項在總資產增長中相互抵消，所以總資產增長包含更有效的貼現率信息，從而能夠更好地預測未來股票收益。同時，短期資產增長對未來股票收益的預測能力並不能被其子資產增長（如現金增長、非現金資產增長）替代，進一步證實了資產不平衡機制的廣泛存在性。
作者介紹
喬曉拓|責編:溫彥君
    喬曉拓，中南財經政法大學金融學院講師。本碩博就讀於哈爾濱工業大學，曾赴得克薩斯大學達拉斯分校（UTD）進行訪問學習，獲管理學博士學位。研究領域主要為資產定價，擅於理論分析及投資策略制定，在Applied Economics等期刊發表多篇論文；參與國家自然科學基金面上項目和國家重點研發計劃等多項國家級課題。
目錄
第1章  緒論
  1.1  研究背景及問題提出
  1.2  研究目的及意義
  1.3  研究現狀及評述
  1.4  研究內容、方法及技術路線
第2章  資產定價理論基礎和擴展的Q理論
  2.1  概念界定
  2.2  有效市場假說與行為金融學理論
  2.3  資產定價理論
  2.4  擴展的Q理論模型
  2.5  本章小結
第3章  美國股市資產增長效應與資產不平衡機制分析
  3.1  擴展Q理論中的資產增長效應分析
  3.2  資產不平衡機制與資產增長效應
  3.3  擴展Q理論對其他類型資產增長預測能力的影響
  3.4  證券分析師盈利預測與資產增長效應
  3.5  本章小結
第4章  股權分置改革前後中國A股市場資產增長效應與資產不平衡機制分析
  4.1  中國股票市場與美國股票市場對比分析
  4.2  股權分置改革前資產增長效應與資產不平衡機制分析
  4.3  股權分置改革后資產增長效應與資產不平衡機制分析
  4.4  本章小結
第5章  資產增長效應中的收益波動與夏普比率變動模式分析
  5.1  資產增長效應中的收益波動與夏普比率
  5.2  資產增長效應中收益波動與夏普比率的穩健性檢驗
  5.3  資產增長效應中收益波動與夏普比率變動模式的來源分析
  5.4  本章小結
結論
參考文獻

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