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社交媒體的投資者情緒與中國證券市場互動關係的實證研究

  • 作者：趙敬華//程琬芸//林傑//肖玉傑|責編:方士華
  • 出版社：立信會計
  • ISBN：9787542969767
  • 出版日期：2022/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：143
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    本著作引入投資者情緒，用以度量社交媒體中UGC中蘊含的投資者的主觀情緒信息，以此作為研究社交媒體與證券市場互動關係的中間變數。因此，書稿在建立社交媒體的投資者情緒指數基礎上，系統地分析了社交媒體UGC與證券市場的互動關係。其研究內容包括：設計和實現了社交媒體的投資者情緒指數建立模型。採用Web信息採集、自然語言處理語言和文本分析等多種信息技術實現基於文本分析技術的投資者情緒指數建立模型；檢驗了社交媒體的投資者情緒對超短期市場收益波動的影響；分析了社交媒體的投資者情緒與證券市場的短期互動關係；探討了社交媒體的投資者情緒與證券市場的短期聯動及長期相互影響。該著作的研究成果不僅有助於為金融市場提供較好的投資者信息，有助於理解我國投資者的心理變化和行為特徵，揭示投資者心理預期與收益、交易量、波動性的互動過程，為監管層提供政策調控的理論指導，更為今後證券領域相關研究提供新的思路和選擇。
作者介紹
趙敬華//程琬芸//林傑//肖玉傑|責編:方士華
目錄
第l章  導論
  1.1  研究背景與研究意義
    1.1.1  選題背景和問題的提出
    1.1.2  研究意義
  1.2  研究思路與方法
    1.2.1  概念界定
    1.2.2  研究思路及方法
  1.3  研究的主要內容
  1.4  本書創新之處
第2章  相關理論與文獻綜述
  2.1  金融學理論概述
    2.1.1  有效市場假說概述
    2.1.2  行為金融理論概述
    2.1.3  市場信息與資產定價
  2.2  投資者情緒定義與度量方法
    2.2.1  投資者情緒的定義
    2.2.2  投資者情緒的度量方法
  2.3  社交媒體與市場信息
    2.3.1  社交媒體相關概念
    2.3.2  社交媒體對市場信息的影響
  2.4  社交媒體用戶原創內容與證券市場的研究現狀
    2.4.1  網路新聞網站的相關研究
    2.4.2  股票論壇的相關研究
    2.4.3  博客、微博UGC的相關研究
    2.4.4  其他社交媒體的相關研究
  2.5  基本實證模型
    2.5.1  博克斯一詹金斯法建模思想
    2.5.2  主要數學模型和計量方法
  2.6  已有文獻的不足與研究啟示
第3章  社交媒體UGC與證券市場之間關係的研究框架與設計
  3.1  研究框架
    3.1.1  社交媒體UGC蘊含著反映投資者情緒的有效信息
    3.1.2  投資者情緒與證券市場之間關係的理論分析
  3.2  研究內容具體設計
  3.2  。1投資者情緒指數的建立
    3.2.2  投資者情緒與證券市場互動關係的實證分析
  3.3  本章小結
第4章  基於文本分析的投資者情緒指數建立模型
  4.1  相關技術綜述
    4.1.1  信息採集技術
    4.1.2  文本分析技術
    4.1.3  現有的中文語料資源
  4.2  投資者情緒指數構建的總體流程
  4.3  投資者情緒指數構建的實現
    4.3.1  投資者情緒指數的度量指標選擇
    4.3.2  信息採集
    4.3.3  信息預處理
    4.3.4  建立證券領域情感語料資源
    4.3.5  構建投資者情緒指數
    4.3.6  投資者情緒指數建立結果分析

  4.4  本章小結
第5章  新浪微博的投資者情緒對超短期市場波動性影響分析
  5.1  混合分佈假說及研究假設
  5.2  實證數據
    5.2.1  上證綜合指數日內數據
    5.2.2  新浪微博日內數據
    5.2.3  投資者情緒與市場收益的描述性分析
  5.3  實證分析與結果
    5.3.1  GARCH模型的建立
    5.3.2  投資者情緒指數與市場收益率的自相關性分析
    5.3.3  投資者情緒指數與市場收益率的平穩性分析
    5.3.4  新浪微博信息流到達對市場收益波動的影響
    5.3.5  新浪微博的情緒流到達對市場收益波動的影響
    5.3.6  對實證結果的分析和討論
  5.4  本章小結
第6章  新浪微博的投資者情緒與證券市場短期關係研究
  6.1  相關文獻回顧及研究假設
  6.2  實證數據
    6.2.1  深圳成分指數每日數據
    6.2.2  新浪微博每日數據
    6.2.3  投資者情緒與證券市場特徵指標的描述性分析
  6.3  實證分析與結果
    6.3.1  投資者情緒與市場特徵指標的相關性分析
    6.3.2  向量自回歸模型的建立
    6.3.3  新浪微博的投資者情緒對市場特徵指標的預測能力
    6.3.4  新浪微博的投資者情緒與證券市場的互動關係
    6.3.5  對實證結果的分析和討論
  6.4  本章小結
第7章  物流論壇的投資者情緒與行業板塊短期互動及長期影響研究
  7.1  理論依據及研究假設
  7.2  實證數據
    7.2.1  電子商務板塊指數
    7.2.2  電子商務物流論壇數據
    7.2.3  投資者情緒指數與行業板塊特徵指標的描述性分析
  7.3  實證分析與結果
    7.3.1  模型選擇及建立
    7.3.2  變數相關性分析
    7.3.3  物流論壇的投資者情緒對行業板塊的預測能力
    7.3.4  物流論壇的投資者情緒與行業板塊的動態分析
    7.3.5  物流論壇的投資者情緒指數各指標的重要性檢驗
    7.3.6  對實證結果的分析和討論
  7.4  本章小結
第8章  結論與展望
  8.1  主要結論和啟示
  8.2  不足和工作展望
附錄
  附錄1  標注情感語料庫(部分語料)
  附錄2  標注情感語料庫增加的物流相關語料
參考文獻

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