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金融工程學

  • 作者：編者:程碧波|責編:王柳松
  • 出版社：經濟科學
  • ISBN：9787521838954
  • 出版日期：2022/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：165
人民幣：RMB 49 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是筆者多年來金融工程學研究和課程教學的結晶，主要供金融工程學這門課程的本科學生作為教材使用，同時，也可供研究生以上的讀者學習。本書對每個關鍵的數學推導步驟，都解釋了其金融圖像。本書注重綜合比較各種定價模型，打通各種定價模型之間的壁壘，解決學生閱讀其他金融工程學教材時對各種定價模型之間相互衝突的困惑。本書還針對數學推導的關鍵步驟設計了多種例題，從不同角度幫助學生理解這些步驟。
作者介紹
編者:程碧波|責編:王柳松
    程碧波，1976年出生，重慶市江津區人。在中國社會科學院研究生院獲得理論經濟學博士學位。現任教於中國政法大學商學院，資本金融系主任，副教授。主要研究方向為金融工程學、中國金融學、中國經濟學、世界文明史。出版了基於中國傳統經濟思想進行數學建模的《國計學》。
目錄
概述
第一章  矩陣微分
  第一節  矩陣微分定義
  第二節  矩陣微分的基本公式
  第三節  分母布局與分子布局的轉換定理
  第四節  例題
第二章  測度
  第一節  概率的本質
  第二節  比例、概率與測度
第三章  風險、收益及其組合
  第一節  套利、效用與無套利非隨機線性組合定價
  第二節  風險、收益、價值與效用
  第三節  風險、風險收益率與資產組合
第四章  資本資產定價模型
  第一節  協方差的矩陣形式
  第二節  資產組合有效邊界
  第三節  包含無風險資產的資產組合
第五章  套利定價理論
  第一節  多因子理論
  第二節  套利定價模型
第六章  無套利市場與完備市場
  第一節  金融衍生品
  第二節  無套利與完備性的定義
  第三節  無套利與完備性的證明
  第四節  鞅、無套利價格核、風險中性概率與計價資產變換
第七章  連續時間金融
  第一節  基礎資產連續價格分佈
  第二節  BS衍生品無套利價格的計算
第八章  二叉樹對連續時間金融的模擬
  第一節  二叉樹模擬連續時間金融的原理
  第二節  從連續時間金融計算二叉樹
  第三節  二叉樹模擬期權算例
第九章  效用函數的均衡定價
  第一節  效用函數的均衡定價
  第二節  效用函數均衡定價的無套利原理
  第三節  基於期望效用最大化的最優資產組合
第十章  系統金融
  第一節  一般均衡定價
  第二節  資產價格的真實分佈
  第三節  《易經》的多周期預測：大衍術
參考文獻

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