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風控(信貸風險分析中的數學原理與業務實踐)

作者：張岩|責編:張丹
出版社：中國鐵道
ISBN：9787113290054

出版日期：2022/10/01
裝幀：平裝
頁數：198

人民幣：RMB 89.8 元售價：元

內容大鋼

本書融匯了作者在風險分析及管理工作中積累的豐富經驗和實戰心得，對風險分析及管理領域涉及的各方面技術進行了系統且詳盡的介紹。全書通俗易懂，貼近實戰，對於初涉門徑的從業人員，有很強的指導作用；不僅對風險管理中運用的數學原理進行了全面解讀，還深入淺出地闡述了統計模型的基本原理，以及模型搭建、驗證的全流程，還包括大數據的數據源甄別分析、成本考量和模型上線部署的詳細過程。
本書不僅適合數據建模的專業人員學習，也適合金融信貸領域的風險管理者及信貸行業參與者使用，同時也可作為高校金融風控類課程的教材使用。

作者介紹

張岩|責編:張丹

第1章  行業背景
  1.1  什麼是風險模型
  1.2  風險模型的數學基礎
    1.2.1  高等數學
    1.2.2  線性代數
    1.2.3  概率論
    1.2.4  數理統計
    1.2.5  回歸分析
  1.3  為什麼模型能解決金融機構的問題
    1.3.1  小額無抵押信貸產品
    1.3.2  小額信貸產品需要高效的審核工具
    1.3.3  什麼是數理模型
  1.4  風險模型未來會發揮更大的作用
  1.5  小結
第2章  金融機構的風險規則
  2.1  風險規則是什麼
    2.1.1  進件規則
    2.1.2  反欺詐規則
    2.1.3  嚴拒規則
    2.1.4  客群判定
    2.1.5  可變規則
    2.1.6  評分規則
    2.1.7  風險規則和風險模型
  2.2  決定風險規則是一個最優化問題
    2.2.1  簡單的模型
    2.2.2  加入規則集複雜度參數的模型
    2.2.3  加入數據成本參數的模型
    2.2.4  加入授信額度限制的模型
  2.3  基於用戶畫像模型的策略框架設想
    2.3.1  風險用戶畫像
    2.3.2  從用戶的行為模型到決策結果
    2.3.3  用戶行為模型的難點
    2.3.4  行為經濟學
  2.4  風險模型評分在風險政策中的應用
    2.4.1  降低存量規則授信人群的逾期率
    2.4.2  在不提高逾期率的前提下，提高通過率
  2.5  謹慎地使用數據驅動的風控規則和模型
    2.5.1  什麼是數據驅動
    2.5.2  建立完善的風險政策和模型管理制度
  2.6  小結
第3章  那些可以被度量的風險
  3.1  逾期
    3.1.1  人數和金額
    3.1.2  逾期率和資產占比
    3.1.3  曾經和截止
    3.1.4  分析中常用的逾期定義
    3.1.5  決定因變數的原則
  3.2  在建立風險模型時如何定義因變數
    3.2.1  以業務需求為導向
    3.2.2  以區分行為為準則

  ……
第4章  你真的懂均值嗎
第5章  如何成為一名合格的數據評估員
第6章  風險建模的利器
第7章  從零開始做一個模型（上）
第8章  從零開始做一個模型（下）
後記

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