內容大鋼
本書主要是講授關於經濟動態學的主題和內容，如數值模擬、穩定性理論和動態規劃，重點聚焦于離散時間的隨機系統。遇到的大部分模型都是非線性的，強調從原始形式出發處理非線性系統，而不是利用粗略的方法逼近，比如線性化。沿著這條路徑走下去，會深入非線性相關的領域，如不動點理論、大數定律、函數逼近和耦合理論。
作者介紹
(澳)約翰·斯塔修斯基|責編:申桂萍//張藝|譯者:倪紅福//劉維剛//傅春楊
目錄
第1章 導論
動態基礎知識
第2章 程序
2.1 基本編程技術
2.1.1 演算法
2.1.2 代碼：第一步
2.1.3 模塊與腳本
2.1.4 流程式控制制
2.2 程序設計
2.2.1 用戶定義函數
2.2.2 更多的數據類型
2.2.3 面向對象編程
2.3 結語
第3章 度量空間分析
3.1 度量空間初步了解
3.1.1 距離和范數
3.1.2 序列
3.1.3 開集、閉集
3.2 更多性質
3.2.1 完備性
3.2.2 緊集
3.2.3 優化和等價
3.2.4 不動點
3.3 評述
第4章 動態系統導論
4.1 確定性動力系統
4.1.1 基本模型
4.1.2 全局穩定性
4.1.3 混沌動力系統
4.1.4 等價動態系統和線性化
4.2 有限狀態馬爾科夫鏈
4.2.1 定義
4.2.2 邊際分佈
4.2.3 其他等式
4.2.4 構建聯合分佈
4.3 有限狀態馬爾科夫鏈的穩態
4.3.1 穩態分佈
4.3.2 多布魯申（Dobrushin）係數
4.3.3 穩定性
4.3.4 大數定律
4.4 評述
第5章 有限馬爾科夫鏈的更多主題
5.1 最優化
5.1.1 問題大綱
5.1.2 值迭代
5.1.3 策略迭代
5.2 馬爾科夫鏈和隨機遞歸序列
5.2.1 從MCs到SRSs
5.2.2 應用：均衡選擇
5.2.3 耦合方法
5.3 評述
第6章 無限狀態空間
6.1 第一步
6.1.1 基礎模型和模擬
6.1.2 分佈動態
6.1.3 密度動態
6.1.4 平穩密度：第一關
6.2 最優增長，無限狀態
6.2.1 優化
6.2.2 擬合值迭代
6.2.3 策略函數
6.3 隨機投機價格
6.3.1 模型
6.3.2 數值解
6.3.3 均衡與最優
6.4 評述
高級知識和技術
第7章 積分
7.1 測度論
7.1.1 勒貝格測度
7.1.2 可測空間
7.1.3 廣義測度和概率
7.1.4 測度的存在性
7.2 積分的定義
7.2.1 簡單函數求積
7.2.2 可測函數
7.2.3 可測函數求積
7.3 積分性質
7.3.1 基本性質
7.3.2 最後補充
7.3.3 L空間
7.4 評述
第8章 密度馬爾科夫鏈
8.1 提綱
8.1.1 隨機密度核
8.1.2 連接SRSs
8.1.3 馬爾科夫運算元
8.2 穩定
8.2.1 概覽
8.2.2 重訪Dobrushin
8.2.3 漂移條件
8.2.4 應用
8.3 評述
第9章 測度理論概率
9.1 隨機變數
9.1.1 基本定義
9.1.2 獨立性
9.1.3 回到密度
9.2 一般狀態馬爾科夫鏈
9.2.1 隨機核
9.2.2 再次基本遞歸
9.2.3 期望
9.3 評述
第10章 隨機動態規劃
10.1 理論
10.1.1 問題陳述
10.1.2 最優性
10.1.3 證明
10.2 數值方法
10.2.1 值迭代
10.2.2 策略迭代
10.2.3 擬合值迭代
10.3 評述
第11章 隨機動態
11.1 收斂性的概念
11.1.1 樣本路徑的收斂性
11.1.2 測度的強收斂
11.1.3 測度的弱收斂
11.2 穩定性的分析方法
11.2.1 平穩分佈
11.2.2 存在性檢驗
11.2.3 Dobrushin係數，測度案例
11.2.4 應用：信用約束的增長
11.3 穩定性的概率方法
11.3.1 帶再生過程的耦合
11.3.2 耦合和Dobrushin係數
11.3.3 穩定性的單調方法
11.3.4 單調性的其他結論
11.3.5 進一步的穩定性理論
11.4 評述
第12章 更多的隨機動態規劃
12.1 單調性與凹性
12.1.1 單調性
12.1.2 凹性與可微性
12.1.3 最優增長動態
12.2 無界回報
12.2.1 加權上界范數
12.2.2 結果與應用
12.2.3 證明
12.3 評述
附錄
A實分析
A.1 基本要點
A.1.1 集合和邏輯
A.1.2 函數
A.1.3 概率基礎
A.2 實數
A.2.1 實數序列
A.2.2
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