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金融經濟學(普通高等教育金融學精品系列教材)

  • 作者：編者:余湄//鄧軍//李勇|責編:方小麗
  • 出版社：科學
  • ISBN：9787030705259
  • 出版日期：2022/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：248
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    本書主要介紹金融經濟學理論，包括風險與不確定性、偏好與期望效用理論、風險厭惡型投資者的投資行為、馬科維茨投資組合理論、資本資產定價模型、一般均衡與資產定價、信息經濟學與資產定價、套利定價模型、單周期市場及連續時間金融理論。同時還討論了投資模型在我國金融市場的應用，包括投資模型的選擇問題、股票-債券投資模型問題、國際化多元投資的匯率風險問題。本書通過深入探討經濟與金融現象的本質，從微觀層面對金融資產的價格變動規律進行嚴謹的分析，揭示金融市場的運行規律。
    本書可以作為金融學、投資學、金融工程、管理學等專業高年級本科生及研究生的教學參考用書，也可以作為對金融經濟學有興趣並期望深刻理解資產定價理論的實際金融從業人員的參考用書。
作者介紹
編者:余湄//鄧軍//李勇|責編:方小麗
目錄
第一章  引言
  本章目標
  第一節  金融經濟學的定義
    一、現代金融學的特徵
    二、什麼是金融經濟學
  第二節  金融經濟學的主要理論
    一、20世紀50年代以前的金融經濟學相關理論
    二、20世紀50年代后至20世紀80年代前的金融理論
    三、20世紀80年代后金融經濟學的新發展
  第三節  金融經濟學的核心思想
  本章小結
  擴展閱讀
  參考文獻
  習題
第二章  不確定性與期望效應理論
  本章目標
  第一節  風險與不確定性
    一、風險的定義與度量方法
    二、風險溢價、投資、投機與賭博
    三、確定性與不確定性
    四、投資決策準則
  第二節  偏好關係與效用函數
    一、二元關係與偏好關係的定義
    二、效用函數
    三、期望效用函數
    四、期望效用理論矛盾
  本章小結
  重要術語
  擴展閱讀
  參考文獻
  習題
第三章  風險厭惡型投資者的投資行為研究
  本章目標
  第一節  公平賭博與風險厭惡、風險喜好、風險中性
    一、公平賭博的定義
    二、風險厭惡、風險喜好與風險中性
  第二節  風險厭惡型投資者的投資研究
  第三節  個體風險厭惡度量
  第四節  絕對風險厭惡與相對風險厭惡
    一、絕對風險厭惡係數
    二、相對風險厭惡係數
  第五節  一階隨機占優與二階隨機占優
    一、一階隨機占優
    二、二階隨機占優
    三、占優
  本章小結
  重要術語
  參考文獻
  習題
第四章  投資組合選擇理論：均值-方差理論

  本章目標
  第一節  投資組合選擇
    一、證券收益與風險的度量—均值與方差
    二、多個資產構成的投資組合
  第二節  均值-方差理論的假設條件
    一、假設條件
    二、幾點說明
  第三節  證券投資組合的可行集、有效集與最優投資組合
    一、可行集
    二、有效集
    三、最優投資組合的選擇
  第四節  無風險借貸對有效集的影響
    一、允許無風險貸出的投資組合
    二、允許無風險借入的投資組合
    三、允許同時進行無風險借貸—無風險借入和貸出對有效集的影響
    四、市場組合、系統風險、非系統風險
  第五節  不含無風險資產的定價模型分析
    一、多項風險資產組成的前沿證券組合
    二、多項風險資產組成的前沿邊界圖形
    三、幾個重要的性質
    四、不含無風險資產的定價模型
  第六節  考慮無風險資產的資產定價模型
    一、存在無風險資產的證券組合前沿
    二、含無風險資產的前沿邊界的組合
    三、經典資產定價模型—含無風險資產的定價模型
  本章小結
  重要術語
  參考文獻
  習題
第五章  資本資產定價模型
  本章目標
  第一節  CAPM標準形式
    一、分離定理
    二、市場組合
    三、資本市場線與證券市場線
  第二節  CAPM的應用
    一、系統風險與非系統風險
    二、投資績效
    三、Jensen α
    四、CAPM的實證檢驗
  第三節  CAPM的延展
    一、不含無風險資產
    二、僅能貸出不能借入無風險資產
    三、允許借貸，但貸出和借入利率不等
  本章小結
  重要術語
  參考文獻
  習題
第六章  基於消費的資本資產定價模型
  本章目標

  第一節  基於消費的資本資產定價模型的推導
    一、模型的設定
    二、約束條件和模型的求解
  第二節  隨機貼現因子
    一、隨機貼現因子的定義
    二、關於隨機貼現因子的討論
  第三節  風險溢價與風險溢價之謎
    一、風險溢價與邊際效用
    二、風險溢價的計算
  第四節  CCAPM與CAPM和多因子模型之間的關係
    一、CCAPM與CAPM之間的關係
    二、CCAPM與多因子模型之間的關係
  本章小結
  重要術語
  擴展閱讀
  參考文獻
  習題
第七章  信息經濟學與資產定價
  本章目標
  第一節  Kyle模型的推導
    一、模型的設定
    二、模型均衡的求解
    三、模型的討論
  第二節  Kyle模型的應用：股票流動性
    一、Amihud指標
    二、回歸方法
  第三節  Kyle模型的應用：公司金融
    一、模型的設定
    二、模型的求解
    三、模型的分析
  本章小結
  重要術語
  擴展內容
  參考文獻
  習題
第八章  因素模型與套利定價模型
  本章目標
  第一節  單因素模型
    一、單因素模型的定義
    二、單因素模型的一般形式
    三、單因素模型的兩個重要特徵
    四、市場模型
    五、CAPM與單因素模型的關係
  第二節  多因素模型
    一、多因素模型的定義
    二、雙因素模型的主要特徵
    三、因素模型的估計：時間序列法
  第三節  套利的定義
    一、套利的概念
    二、APT的假設條件

  第四節  多因素套利定價模型
    一、雙因素套利定價模型
    二、套利組合
    三、多因素套利定價模型的定義
    四、APT和CAPM的比較
  本章小結
  重要術語
  參考文獻
  習題
第九章  單期金融市場
  本章目標
  第一節  單期模型
    一、模型設定
    二、模型計算
  第二節  無套利條件
    一、占優策略
    二、線性定價測度
  第三節  風險中性概率測度
  第四節  衍生品定價原理
  第五節  市場的完備性
  本章小結
  重要術語
  參考文獻
  習題
第十章  連續時間金融理論基礎
  本章目標
  第一節  σ-代數與概率測度
  第二節  信息流
  第三節  條件期望
  第四節  離散隨機遊走
    一、對稱隨機遊走
    二、對稱隨機遊走的增量
    三、對稱隨機遊走的鞅性質
    四、對稱隨機遊走的二次變差
    五、對稱隨機遊走的變換
    六、縮放隨機遊走的極限分佈
    七、對數正態分佈作為二叉樹模型的極限
  第五節  布朗運動
    一、布朗運動的定義
    二、布朗運動的分佈
    三、布朗運動生成的σ-代數流
    四、布朗運動的鞅性質
    五、布朗運動的二次變差
  第六節  伊藤積分
    一、簡單伊藤積分
    二、一般伊藤積分
  本章小結
  重要術語
  參考文獻
  習題

第十一章  連續時間金融的應用
  本章目標
  第一節  測度變換
    一、Radon-Nikodym導數
    二、Girsanov定理
  第二節  風險中性
  第三節  期權定價
    一、投資組合價值的過程
    二、歐式看漲期權價值的過程
    三、兩個過程等價
    四、推導Black-Scholes-Merton期權定價模型
  第四節  鞅表示定理
  第五節  Feynman-Kac定理
  本章小結
  重要術語
  擴展閱讀
  參考文獻
  習題
第十二章  投資組合模型的選擇問題
  本章目標
  第一節  投資組合模型有「好」有「壞」嗎？
    一、現有研究
    二、投資組合模型的介紹
  第二節  投資組合模型的性質
    一、相容性
    二、模型的性質
  第三節  實證分析
    一、數據與描述性分析
    二、最優策略
  本章小結
  重要術語
  參考文獻
第十三章  股票-債券投資模型問題
  本章目標
  第一節  資產配置模型
    一、MV模型
    二、絕對偏差模型
    三、股票及債券收益率的估計
    四、不考慮摩擦因素的股票-債券投資組合
    五、摩擦市場下基於MV與MAD的股票-債券投資模型
  第二節  實證研究
    一、數據的選取
    二、無摩擦市場下股票-國債投資組合最優策略的計算
    三、無摩擦市場下股票與債券組合在考察期內的財富變化情況
    四、無摩擦市場下股票與國債、企業債的投資策略
    五、考慮交易費下MAD模型與MV模型投資效果的比較
  本章小結
  重要術語
  參考文獻
第十四章  國際化多元投資的匯率風險問題研究

  本章目標
  第一節  考慮匯率風險的投資模型
    一、MV模型
    二、含匯率風險的國際投資風險構成
    三、匯率風險對沖
  第二節  實證分析
    一、我國外匯儲備多元化資產配置—美元計價與多元貨幣計價
    二、我國機構投資者資產配置策略—人民幣計價
  本章小結
  重要術語
  參考文獻

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