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套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用研究/墨香財經學術文庫

  • 作者：邢天才//張登耀|責編:李彬//郭海雷
  • 出版社：東北財大
  • ISBN：9787565445408
  • 出版日期：2022/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：199
人民幣：RMB 45 元      售價：元
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內容大鋼
    本書緊緊圍繞套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用這一研究課題，從股指期貨與現貨收益率的預測、股指期貨與現貨收益率的相關性、股指期貨套期保值比率的計算、影響股指期貨與現貨投資組合套期保值效果的風險因素等多個維度進行了研究論證，形成了相對完整的套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用研究的理論框架，豐富了期貨投資理論體系，以此期待為股指期貨的投資提供相應的理論支撐和實際操作參考。
作者介紹
邢天才//張登耀|責編:李彬//郭海雷
目錄
1  緒論
  1.1  研究背景和研究意義
  1.2  國內外相關研究文獻綜述
  1.3  研究思路和研究內容
  1.4  研究方法和創新之處
2  理論基礎
  2.1  相關理論闡述
  2.2  相關模型闡述
  2.3  本章小結
3  股指期貨與現貨收益率預測的實證分析
  3.1  研究設計
  3.2  股指期貨與現貨收益率預測模型的構建
  3.3  模型預測效果的評價準則
  3.4  樣本數據的整理分析
  3.5  收益率預測模型的選擇
  3.6  本章小結
4  股指期貨與現貨收益率相關性分析
  4.1  單位根檢驗方法
  4.2  VAR模型的構建
  4.3  二元Copula函數模型
  4.4  股指期貨與現貨收益率相關性的簡單統計性描述
  4.5  從VAR角度檢驗兩種收益率間的相關關係
  4.6  股指期貨與現貨收益率間的二元Copula相關性模型
  4.7  本章小結
5  股指期貨套期保值比率演算法模型選取及實證檢驗
  5.1  研究對象樣本
  5.2  股指期貨套期保值比率演算法模型的構建
  5.3  股指期貨套期保值比率模型套保效果的評價準則
  5.4  樣本數據的整理分析
  5.5  各種模型的套期保值效果整體分析
  5.6  本章小結
6  影響股指期貨套期保值效果的風險因素分析
  6.1  研究的樣本數據
  6.2  風險因素評估模型
  6.3  風險因素的實證檢驗
  6.4  穩健性檢驗
  6.5  本章小結
7  總結與展望
  7.1  主要結論
  7.2  政策性建議
  7.3  研究展望
參考文獻
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