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非壽險精算學(本科生數學基礎課教材)/北京大學數學教學系列叢書

  • 作者：編者:楊靜平|責編:劉勇
  • 出版社：北京大學
  • ISBN：9787301107959
  • 出版日期：2006/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：297
人民幣：RMB 45 元      售價：元
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內容大鋼
    本書介紹非壽險中刻畫險種損失的風險模型、風險模型的統計估計理論、費率釐定方法及準備金提取方法。通過建立隨機模型對險種的損失進行描述；利用統計理論對損失模型進行統計分析；介紹費率釐定和準備金提取方面的基礎理論及應用。本書力求精算理論與實務相結合，運用概率論和數理統計等對風險模型、經驗費率和費率釐定等方面進行嚴謹的論述，並對風險保費、費率釐定及準備金提取等方面給出了一些實例分析。
    全書共分為四部分：第一部分討論保單損失的風險模型；第二部分介紹相關的統計理論，主要包括風險模型中的損失分佈和索賠頻率的統計估計理論、理賠模型的統計估計及風險保費的計算等；第三部分介紹經驗費率，其中包括完全信度、部分信度、最精確信度及機動車輛保險中的NCD（No-Claim Discount）系統；第四部分介紹費率釐定方法和準備金提取方法。
    本書採用風險模型-統計分析-實務理論這樣的結構，使得讀者對非壽險精算中的數理基礎與實務方法之間的內在聯繫有較系統的了解。作者通過一些例題及實例分析幫助讀者加深理解相關的知識，並對書中部分習題給出了參考解答。
    本書可以作為金融數學專業、應用數學專業、保險及金融等專業的教學用書，也可以作為保險從業者的參考用書。
作者介紹
編者:楊靜平|責編:劉勇
    楊靜平，北京大學數學學院金融數學系副教授，博士生導師。研究方向為精算學與風險管理、信用風險模型及應用、極限定理和極值理論在保險和金融中的應用，作者1993年開始從事精算方向的教學和科研工作，編寫的教材有《壽險精算基礎》（北京大學出版社，2002），並在國內外發表多篇精算學和信用風險方面的論文。
目錄
第一部分  風險模型
  第一章  風險模型基礎
    §1.1  基本概念
    §1.2  複合風險模型
    §1.3  個體風險模型
    習題
  第二章  損失分佈
    §2.1  正態分佈
    §2.2  對數正態分佈
    §2.3  Γ分佈
    §2.4  Β分佈及帕累托分佈
    §2.5  構造新的分佈族
    習題
  第三章  索賠次數分佈
    §3.1  泊松分佈
    §3.2  二項分佈
    §3.3  負二項分佈
    §3.4  Logarithmic分佈
    §3.5  （a，b，0）類分佈
    §3.6  零點截斷和零點修正方法
    習題
  第四章  複合風險模型的進一步討論
    §4.1  損失分佈為指數分佈的情況
    §4.2  複合泊松模型
    §4.3  Panjer遞推演算法
    §4.4  離散化方法
    §4.5  考慮自留額的影響
    習題
第二部分  賠付數據的統計分析
  第五章  索賠頻率及個體賠付額的估計
    §5.1  風險量
    §5.2  統計估計
    §5.3  假設檢驗
    §5.4  擬合不同分佈
    習題
  第六章  理賠模型的估計與風險保費的計算
    §6.1  理賠數據
    §6.2  完全數據下的理賠模型
    §6.3  總體數據下的理賠模型
    §6.4  分離方法
    §6.5  IBNR賠案數目的估計
    §6.6  風險保費的計算
    習題
第三部分  經驗費率
  第七章  完全信度和部分信度
    §7.1  問題的提出
    §7.2  完全信度
    §7.3  部分信度
    習題
  第八章  最精確信度

    §8.1  條件概率的應用
    §8.2  貝葉斯保費
    §8.3  信度保費
    §8.4  參數估計方法
    習題
  第九章  NCD系統
    §9.1  NCD系統簡介
    §9.2  索賠臨界值
    §9.3  NCD系統的轉移概率
    §9.4  NCD系統的穩定性
    §9.5  NCD系統的穩定速度
    習題
第四部分  實用精算理論
  第十章  費率釐定
    §10.1  費率釐定簡介
    §10.2  費率結構的實例解釋
    §10.3  賠付率法
    §10.4  損失成本法
    §10.5  兩種方法的等價性
    §10.6  幾個例子
    習題
  第十一章  準備金的評估方法
    §11.1  準備金簡介
    §11.2  賠付率法
    §11.3  鏈梯法
    §11.4  Bornhuetter-Ferguson方法
    §11.5  索賠頻率與案均賠款分開考慮
    §11.6  分離方法
    §11.7  IBNR準備金的計算
    §11.8  準備金的貼現
    §11.9  理賠費用準備金的評估方法
    §11.10  未到期責任準備金的評估方法
    習題
附錄  正態分佈表
部分習題解答與提示
參考文獻
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