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期權定價與尾部風險管理研究/銀行和金融熱點問題研究系列叢書

  • 作者：宮曉莉//熊熊|責編:王虹茜
  • 出版社：經濟管理
  • ISBN：9787509684115
  • 出版日期：2022/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：200
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    為了刻畫資產收益率的隨機波動特徵，本書將均值回復的平方根過程嵌入到Levy跳躍模型中，同時引入了調和穩定Levy分佈模型，進而構建起調和穩定Levy分佈下的隨機波動模型。調和穩定Levy分佈下的隨機波動模型拓展了原有的隨機波動模型框架，可以為衍生品定價和風險管理提供更廣泛的建模思路。
作者介紹
宮曉莉//熊熊|責編:王虹茜
目錄
第一章  緒論
  第一節  研究背景和意義
  第二節  研究內容和研究方法
  第三節  可能的創新點
  第四節  結構框架
第二章  相關文獻綜述和理論基礎
  第一節  國內外相關文獻綜述
  第二節  相關理論基礎
第三章  基於修正的已實現閾值冪變差的股市跳躍、波動行為研究
  第一節  問題提出
  第二節  基於修正的已實現閾值冪變差的股市跳躍甄別方法
  第三節  擴展的已實現波動率預測模型
  第四節  實證研究
  第五節  本章小結
第四章  基於Levy過程高階矩波動模型的期權定價
  第一節  問題提出
  第二節  Levy過程時變高階矩波動模型
  第三節  Levy-NGARCHSK期權定價的cosine方法和蒙特卡洛模擬
  第四節  實證研究
  第五節  本章小結
第五章  基於改進PSO演算法的調和穩定Levy跳躍下隨機波動模型期權定價
  第一節  問題提出
  第二節  無限活躍純跳躍Levy過程驅動的隨機波動模型
  第三節  LVSV模型期權定價的分數階FFT方法
  第四節  改進的粒子群優化演算法
  第五節  實證研究
  第六節  本章小結
第六章  基於改進PSO演算法的調和穩定Levy跳躍隨機波動過程美式期權定價
  第一節  問題提出
  第二節  時變調和穩定Levy過程
  第三節  Fourier-cosine方法基礎的TSSV美式期權定價
  第四節  參數估計的改進PSO演算法
  第五節  實證結果
  第六節  本章小結
第七章  基於調和穩定Levy跳躍隨機波動過程的風險測度和投資組合策略
  第一節  問題提出
  第二節  時變調和穩定Levy過程
  第三節  時變調和穩定Levy過程的FFT
  第四節  投資組合策略中的風險調整準則
  第五節  實證研究
  第六節  本章小結
第八章  基於調和穩定Levy跳躍下copula模型的多目標投資組合優化
  第一節  問題提出
  第二節  TS copula函數
  第三節  TS copula多目標投資組合優化
  第四節  多目標投資組合優化演算法
  第五節  實證檢驗
  第六節  本章小結
第九章  研究結論與展望
  第一節  主要成果及研究結論

  第二節  研究不足與展望
參考文獻

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