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金融市場風險管理分析

  • 作者：(美)弗蘭克·H.科格三世|責編:程筠函|譯者:趙朝熠
  • 出版社：格致
  • ISBN：9787543233515
  • 出版日期：2022/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：338
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    本書的寫作基於作者所授的同名課程的講義，旨在幫助讀者掌握金融市場風險管理領域的相關知識，並運用Excel編程來進行實踐操作，提高處理此類金融問題的能力。因此，本書更強調應用和問題的解決。
    本書的前半部分著眼于期權及其在金融市場風險管理中的應用。後半部分側重於講解債券的利率風險及其解決方案。此外，本書還介紹了單因子與多因子風險度量、免疫策略和主成分分析。在每章的開頭，你首先會看到一個金融市場風險管理的重要主題。闡明相關主題的基本概念之後，我們將向讀者呈現如何利用Excel來應用這些概念。讀者也可以根據相關的編程發散思維，將所學付諸實踐。
    對於想了解金融市風險管理模型的讀者，即便缺乏數學專業知識，也可以從中有所收穫。
作者介紹
(美)弗蘭克·H.科格三世|責編:程筠函|譯者:趙朝熠
    弗蘭克·H.科格三世（Frank H.Koger），北京大學?豐商學院副教授，擁有美國路易斯安那州立大學化學工程學士學位、南卡羅來納大學國際MBA學位及杜蘭大學金融學博士學位，研究領域為公司金融與公司治理、投資學。Koger博士為特許金融分析師（CFA），曾在北京大學、美國杜蘭大學、德國波鴻魯爾大學及南方科技大學教授課程，曾獲北京大學?豐商學院及北京大學深圳研究生院傑出教學獎。在從事學術研究之前，Koger博士曾任Filreation集團技術材料部門總經理、德國Hoechst-Celanese全球市場開發經理。
目錄
第一部分  緒論與基礎知識回顧
  第1章  歷史收益率與收益率的矩
    1.1  單期收益率
    1.2  多期歷史收益率
    1.3  收益率的各階矩
    1.4  兩資產歷史收益率的線性關係
    1.5  投資組合的歷史收益率
  第2章  未來（下一期）收益率
    2.1  單個資產的未來（下一期）收益率
    2.2  未來收益率的各階矩
    2.3  兩資產未來收益率的線性相關性
    2.4  投資組合的未來（下一期）收益
    2.5  投資組合中資產分散化的益處
    2.6  特殊情形：兩資產投資組合的未來收益率
第二部分  歐式期權
  第3章  期權的回報
    3.1  期權的定義
    3.2  期權在到期日的回報與利潤
    3.3  含有期權的投資組合在到期日的回報與利潤
    3.4  案例：期權與簡單投資組合的回報與利潤
    3.5  更多期權投資組合的回報與利潤及相關示例
  第4章  利率期權
    4.1  用看漲期權多頭對沖負債
    4.2  用看跌期權空頭為對沖負債提供資金
    4.3  用看跌期權多頭對沖資產
    4.4  用看漲期權空頭為對沖資產提供資金：領子期權
    4.5  利率上限與利率下限
  第5章  歐式期權的價值
    5.1  看跌—看漲期權平價公式
    5.2  看漲期權與看跌期權的內在價值
    5.3  布萊克—斯科爾斯—默頓模型
    5.4  BSM模型的比較靜態分析
    5.5  希臘值函數的VBA代碼
    5.6  基於VBA函數的更多比較靜態分析結果
  第6章  前颱風險管理
    6.1  Delta對沖
    6.2  Delta對沖實踐
    6.3  非線性產品：Delta-Gamma對沖
    6.4  非線性產品：Delta-Gamma-Vega對沖
    6.5  多元泰勒級數
  第7章  障礙期權的複製
    7.1  靜態複製基礎
    7.2  案例：向上敲出看漲障礙期權的靜態複製
第三部分  二叉樹模型
  第8章  單期二叉樹期權定價模型
    8.1  二叉樹模型基礎
    8.2  利用Delta對沖得出看漲期權的價值
    8.3  看漲期權的複製投資組合
    8.4  看跌期權的複製投資組合
    8.5  風險中性定價

  第9章  多期二叉樹期權定價模型
    9.1  二叉樹模型基礎回顧
    9.2  兩期模型的建立
    9.3  期權定價的多期二叉樹
    9.4  歐式期權二叉樹定價模型：不使用二叉樹
    9.5  美式期權的價值
    9.6  案例：股票與期權的二叉樹模型
    9.7  二叉樹期權定價模型收斂至BSM模型
    9.8  用二叉樹模型為期貨期權定價
第四部分  債券：風險度量、免疫、主成分分析
  第10章  利率與債券
    10.1  年化百分比利率與有效利率
    10.2  時間軸與基礎知識
    10.3  承諾現金流與預期現金流
    10.4  到期收益率
    10.5  即期利率
    10.6  遠期利率
    10.7  零波動利差
  第11章  固定利率債券與單因子風險指標
    11.1  固定利率債券基礎知識
    11.2  固定利率債券的久期和凸性
    11.3  價格—收益率曲線的近似
    11.4  美元久期、美元凸性和DV01
    11.5  半年付息固定利率債券與連續複利收益率
    11.6  投資組合的單因子風險度量指標
    11.7  案例：價格—收益率曲線及其近似
    11.8  案例：其他風險度量指標
    11.9  杠鈴型與子彈型債券投資組合
  第12章  債券免疫投資組合
    12.1  免疫基礎知識
    12.2  免疫與相應的現金流
    12.3  應用：簡化假設
    12.4  應用：更強的簡化假設
    12.5  小結和示例
  第13章  關鍵利率與關鍵利率久期
    13.1  關鍵利率與關鍵利率久期基礎知識
    13.2  案例：關鍵利率久期與KR01
  第14章  主成分分析
    14.1  主成分分析基礎知識
    14.2  主成分的構造
    14.3  案例：主成分的確定
    14.4  對沖利率風險：主成分分析
    14.5  投資組合的方差
    14.6  案例：用主成分分析對沖資產與負債的利率風險
第五部分  波動率、Copula、市場風險度量指標、隨機模擬
  第15章  波動率
    15.1  波動率度量指標
    15.2  波動率加權方式
    15.3  移動平均
    15.4  指數加權移動平均

    15.5  GARCH（1，1）模型
    15.6  最大似然法
    15.7  最大似然比檢驗：EWMA模型與GARCH（1，1）模型
    15.8  波動率模型檢驗：收益率標準化
    15.9  案例：GARCH（1，1）模型
    15.10  案例：EWMA模型與GARCH（1，1）模型的最大似然比
    15.11  三種波動率更新方法的圖像
    15.12  案例：用瞄準方差法估計GARCH（1，1）模型參數
    15.13  案例：基於厚尾分佈的正態性檢驗
    15.14  協方差
    15.15  補充：替換掉σ2t后的GARCH（1，1）模型的權重
  第16章  其他正態性檢驗與自相關性檢驗
    16.1  自相關性檢驗：Ljung-Box統計量
    16.2  正態性檢驗
    16.3  案例：正態性檢驗與自相關性檢驗
  第17章  混合分佈與相關隨機變數
    17.1  學生t分佈
    17.2  混合分佈
    17.3  用Cholesky分解構造相關隨機變數
    17.4  多元條件分佈
    17.5  Copula
    17.6  含相關性的Copula的構造方法
  第18章  在險價值與預期虧空
    18.1  在險價值基礎知識
    18.2  預期虧空基礎知識
    18.3  一致性風險度量與譜風險度量
    18.4  案例：厚尾對在險價值的影響
    18.5  在險價值計算的回溯測試
    18.6  案例：在險價值與預期虧空
    18.7  時間尺度的影響
    18.8  補充：損失分佈與收益分佈
  第19章  歷史模擬法與相關建模
    19.1  歷史模擬法基礎知識
    19.2  案例：用歷史模擬法計算在險價值與預期虧空
    19.3  加權歷史模擬法
    19.4  方法的比較：在險價值與預期虧空
    19.5  壓力在險價值與壓力預期虧空
    19.6  在險價值的置信區間
    19.7  極值理論
    19.8  極值理論的特殊情形：冪律
    19.9  基於蒙特卡洛分析的隨機模擬
    19.10  歷史模擬法與蒙特卡洛分析
附錄A  邊際、增量與成分風險度量指標
參考文獻

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