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期權期貨及其他衍生產品(英文版原書第10版)

作者：(加)約翰·赫爾|責編:施琳琳
出版社：機械工業
ISBN：9787111708759

出版日期：2022/07/01
裝幀：平裝
頁數：822

人民幣：RMB 169 元售價：元

內容大鋼

本書建立了實務和理論的橋樑，主要講述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、僱員股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。書中盡量少採用數學知識，對如何使用數學的處理尤其謹慎，盡量避免使用一些令初學讀者反感的帶有許多上、下角標或函數變數的數學符號。同時，本書提供了大量的業界事例，使本書內容既貼近現實又豐富有趣。此外，本書還詳細解釋了對許多讀者而言有可能是新的概念，並針對這些概念給出了許多數值計算例子。
本書可作為經濟學、金融數學和金融工程等相關專業學生的教學用書，也可作為相關研究生提高其技能的參考書，同時還可作為衍生產品市場從業人員的參考書。

作者介紹

(加)約翰·赫爾|責編:施琳琳
約翰·赫爾，衍生產品及風險管理教授。約翰·赫爾是一位享有國際盛名的金融學教授，現任職于多倫多大學羅特曼管理學院，其關注的領域側重於應用。他曾在衍生產品以及風險管理領域出版多本著作，發表多篇文章。1999年，他被國際金融工程協會(International Association of Financial Engineers)評為年度金融工程大師(Financial Engineer of the Year)。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機構提供金融咨詢。赫爾先生曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學著名的Northrop Frye教師大獎。

出版說明
技術報告
前言
作者簡介
術語表
第1章  導論
第2章  期貨市場與中央交易對手
第3章  利用期貨的對沖策略
第4章  利率
第5章  確定遠期和期貨價格
第6章  利率期貨
第7章  互換
第8章  證券化與2007年信用危機
第9章  價值調節量
第10章  期權市場機制
第1l章  股票期權的性質
第12章  期權交易策略
第13章  二叉樹
第14章  維納過程和伊藤引理
第15章  布萊克一斯科爾斯一默頓模型
第16章  僱員股票期權
第17章  股指期權與貨幣期權
第18章  期貨期權與布萊克模型
第19章  希臘值
第20章  波動率微笑
第21章  基本數值方法
第22章  在險價值與預期虧損
第23章  估計波動率和相關係數
第24章  信用風險
第25章  信用衍生產品
第26章  奇異期權
第27章  再談模型和數值演算法
第28章  鞅與測度
第29章  利率衍生產品：標準市場模型
第30章  凸性、時間與Quanto調整
第31章  短期利率均衡模型
第32章  短期利率無套利模型
第33章  HJM模型、LMM以及多種零息曲線
第34章  再談互換
第35章  能源與商品衍生產品
第36章  實物期權
第37章  衍生產品重大金融損失與借鑒
附錄A  DerivaGem軟體
附錄B  世界上的主要期權期貨交易所
附錄C  當x?0時N(x)的取值
附錄D  當x?0時N(x)的取值

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