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私募基金業績評價/財富管理系列

  • 作者：閆冬|責編:尤穎//宋可力
  • 出版社：企業管理
  • ISBN：9787516426180
  • 出版日期：2022/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：217
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書利用基於層次分析與灰色系統分析相結合的方法對私募基金業績評價體系進行了實證研究，考察了樣本在不同階段的穩健性。實證結果表明，在收益能力方面，牛市、熊市和震蕩市三個不同的考察階段，均有部分基金錶現出顯著的超額收益能力。在風險水平方面，除了少數管理不善的基金，大部分基金的風險水平低於市場基準組合。在基金經理人能力方面，大部分基金的基金經理表現出一定的選股能力，但絕大多數基金經理沒有表現出擇時能力。在業績持續性方面，大部分基金在牛市、熊市和震蕩市三個不同的考察階段內分別表現出了一定的業績持續性，但是樣本總體在整個考察區間內並沒有表現出顯著的業績持續性。本書的研究拓寬了國內私募基金業績評價研究的廣度與深度，可為投資者、私募基金公司、監管部門提供參考，具有一定的理論和實踐意義。
作者介紹
閆冬|責編:尤穎//宋可力
    閆冬，中央財經大學數學與統計學院應用經濟學博士后，研究方向為公司治理、企業投融資、項目風險管理、投資者行為等。曾參與多項教育部科研基金項目，在《國際貿易》《理財》《開發研究》等期刊發表文章20余篇。曾出版專著《私募基金業績評價》。
目錄
第1章  緒論
  1.1  研究背景和研究意義
    1.1.1  研究背景
    1.1.2  研究意義
  1.2  研究內容和研究框架
    1.2.1  研究內容
    1.2.2  研究框架
  1.3  研究方法和創新之處
    1.3.1  研究方法
    1.3.2  創新之處
第2章  文獻綜述
  2.1  國外基金業績評價文獻研究
    2.1.1  國外基金業績評價指標研究
    2.1.2  國外基金經理選股擇時能力研究
    2.1.3  國外對基金業績持續性的研究
  2.2  國內基金業績評價文獻研究
    2.2.1  經典指標指導下的基金業績研究
    2.2.2  經過改良的基金業績評價方法
    2.2.3  基金經理選股擇時能力研究
    2.2.4  基金業績持續性研究
    2.2.5  其他基金業績評價影響因素研究
  2.3  文獻評價
第3章  私募基金業績評價國際比較和研究
  3.1  國外機構私募基金業績評價分析
    3.1.1  晨星公司的評級體系
    3.1.2  標普Micropal公司的評級體系
  3.2  國內機構私募基金業績評價分析
    3.2.1  晨星（中國）私募基金評價
    3.2.2  華泰證券私募基金評價
  3.3  國內外機構私募基金業績評價差異分析
第4章  私募基金業績評價體系構建
  4.1  構建方法分析
  4.2  私募基金業績評價指標選擇
    4.2.1  指標選取原則
    4.2.2  一級指標選取
    4.2.3  二級指標選取
    4.2.4  指標有效性分析
  4.3  基於層次分析法的指標權重確定
    4.3.1  層次分析法簡介
    4.3.2  層次分析法可行性分析
    4.3.3  層次分析模型的構建
  4.4  灰色系統理論應用
    4.4.1  灰色系統理論綜述
    4.4.2  基於灰色系統理論的多層次分析法
第5章  私募基金業績評價實證研究
  5.1  樣本與數據說明
  5.2  無風險利率的確定
  5.3  市場基準收益率和超額收益率的確定
  5.4  私募基金業績單項指標實證分析
    5.4.1  收益率標準差與風險係數β業績評價指標實證結果分析

    5.4.2  平均收益率與超額收益率業績評價指標實證結果分析
    5.4.3  Sharpe指數業績評價指標實證結果分析
    5.4.4  Jensen指數業績評價指標實證結果分析
    5.4.5  選股擇時能力評價指標實證結果分析
    5.4.6  業績持續性指標實證結果分析
  5.5  私募基金業績綜合指標實證分析
第6章  研究結論和展望
  6.1  研究結論與不足之處
    6.1.1  研究結論
    6.1.2  研究不足
  6.2  研究展望
附錄
  相關程序
  中國私募基金業績評價指標調查表
參考文獻
後記

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