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高維面板數據因子模型(理論方法與應用)

  • 作者：方國斌//馬慧敏|責編:任愛清
  • 出版社：經濟管理
  • ISBN：9787509684344
  • 出版日期：2022/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：155
人民幣：RMB 78 元      售價：元
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內容大鋼
    隨著大數據時代的到來，社會經濟現象中的海量數據處理面臨很多問題，一方面需要從數據中尋找社會經濟現象的共同變化規律，另一方面還需要對高維數據進行降維。因子分析方法恰好能做到這兩點。因此，在大型數據集處理中因子模型被廣泛使用。為了與宏觀和行業因子模型區別開來，這裡統計的因子是指需要通過統計方法進行估計的潛在因子。潛在因子的統計分析主要採用因子模型實現，如果與其他統計模型相結合，能夠形成各種類型的統計因子模型。
    本書從因子模型的理論基礎入手，結合面板數據進行分析，闡述幾種常見的因子模型的基本形式並結合應用予以推廣；著重介紹因子模型的設定、估計和應用；提出三種新的高維面板數據因子模型：高維面板數據動態混合雙因子模型、高維受限因變數面板數據因子模型、高維面板數據因子隨機波動模型。分別介紹了三種模型的基本類型設定以及估計方法，並將其應用於解決經濟金融領域的實際問題。這幾類模型雖然構造形式各異，但是都有各自的應用場合。其中的大多數方法在實踐中都可以結合統計軟體予以實現。因子模型的應用領域包括經濟學、金融學、社會學、消費者行為研究，等等。
作者介紹
方國斌//馬慧敏|責編:任愛清
目錄
第一章  緒論
  第一節  本書研究內容
    一、動態混合雙因子模型（DMDFM）
    二、離散面板數據動態因子模型（DPDFM）
    三、面板數據因子隨機波動模型（Factor PDSVM或PFSVM）
  第二節  結構安排
  第三節  本書創新點
    一、拓寬了高維面板數據降維的思路
    二、針對不同的面板數據類型構建與之對應的動態因子模型
    三、提供了幾種不同模型的估計方法並對每種方法進行了改進
    四、從理論上對各個模型的估計結果的有關統計性質進行了證明
    五、明確了相應模型的適用領域並對某些模型進行了應用研究
第二章  因子模型形式拓展
  第一節  因子模型的一般形式
  第二節  宏觀因子模型
    一、單因子模型
    二、多因子模型
  第三節  行業因子模型
    一、BARRA因子模型
    二、Fama-French因子模型
  第四節  統計因子模型
    一、主成分法
    二、極大似然法
  第五節  動態因子模型
    一、動態因子模型和靜態因子模型
    二、嚴格（精確）動態因子模型
    三、近似動態因子模型
    四、廣義動態因子模型
    五、滯后公因子模型
  第六節  多因子模型在互聯網金融市場的應用
第三章  高維面板數據降維與因子模型估計
  第一節  高維面板數據降維和變數選擇方法
  第二節  高維因子模型建模策略
  第三節  動態因子模型的設定與估計方法
  第四節  面板數據因子模型的貝葉斯推斷
第四章  高維面板數據動態混合雙因子模型
  第一節  引言
  第二節  面板數據動態混合雙因子模型
    一、面板數據因子模型
    二、面板數據動態混合雙因子模型
    三、動態混合雙因子模型的特例
  第三節  模型的識別和假設
  第四節  模型估計
    一、因子分解與因子個數的選擇
    二、估計過程
    三、估計結果
    四、理論性質及其證明
  第五節  數值模擬
  第六節  本章小結
第五章  高維離散面板數據動態因子模型

  第一節  引言
  第二節  離散面板數據動態因子模型設定
    一、模型的基本形式
    二、模型假設
  第三節  基於GEE的模型估計
    一、離散面板數據因子模型估計方法的選擇
    二、隨機效應和固定效應模型估計過程的實現
    三、基於GEE的DPDFM估計的理論性質
  第四節  ?數值模擬
  第五節  非交易日對股票價格漲跌的影響
  第六節  本章小結
第六章  高維面板數據因子隨機波動模型
  第一節  引言
  第二節  因子面板數據隨機波動模型的設定
    一、面板數據隨機波動模型
    二、因子面板數據隨機波動模型
  第三節  因子面板數據隨機波動模型估計和計算過程
    一、預先處理
    二、潛變數及相關參數的后驗分佈設定
    三、聯合參數的MCMC演算法
    四、因子分解的MCMC演算法
    五、動態波動方程的FFBS估計
  第四節  數值模擬
  第五節  互聯網金融和傳統金融上市公司對比分析
  第六節  結論和進一步研究
第七章  結論與展望
  第一節  主要結論
  第二節  進一步研究展望
附錄一
附錄二
附錄三
附錄四
附錄五
參考文獻
後記

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