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金融計量經濟學(第4版)/經濟科學譯叢

  • 作者：(英)克里斯·布魯克斯|責編:商曉輝|總主編:陳岱孫|譯者:王鵬
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300304311
  • 出版日期：2022/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：583
人民幣：RMB 118 元      售價：元
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內容大鋼
    本書對金融學中最常見的計量經濟學方法進行了全面而生動的討論，同時從金融學術文獻中選取計量經濟學在實踐中的應用案例並加以分析。本書的重點在於將方法有效應用於實際數據和金融問題，對讀者在相關金融環境下將這些實證研究方法付諸實踐給予了指導。
    本書前三版成功地構建了數據和問題驅動的講授方法，第四版在此基礎上進行了案例更新，並擴充了有關數學和數據處理的入門材料，以及有關極值理論、廣義矩估計和狀態空間模型等內容。
    本書不需要讀者事先掌握統計學、計量經濟學或數學知識，便可以非常方便地閱讀和學習，是一本通俗易懂的金融計量經濟學方面的教科書，可用作金融學、金融經濟學、證券投資學等經濟學相關專業本科生或研究生的「金融時間序列分析」或「金融計量經濟學」等相關課程的教材，也可作為需要了解金融領域中常用的現代計量經濟分析或統計工具的研究人員(學者和從業者)的參考書。
作者介紹
(英)克里斯·布魯克斯|責編:商曉輝|總主編:陳岱孫|譯者:王鵬
目錄
第1章  概述與數學基礎
  1.1  計量經濟學是什麼？
  1.2  「金融計量經濟學」和「經濟計量經濟學」的區別
  1.3  構建計量經濟模型的步驟
  1.4  閱讀實證金融文獻時需要注意的幾個要點
  1.5  函數
  1.6  微分
  1.7  矩陣
  核心概念
  自測題
第2章  統計基礎和數據處理
  2.1  概率和概率分佈
  2.2  貝葉斯統計和經典統計
  2.3  描述性統計
  2.4  數據類型和數據聚合
  2.5  算術序列和幾何序列
  2.6  終值和現值
  2.7  金融模型中的收益率
  2.8  基於矩陣代數的資產組合理論
  核心概念
  自測題
第3章  古典線性回歸模型概要
  3.1  什麼是回歸模型？
  3.2  回歸與相關
  3.3  簡單回歸
  3.4  一些專門術語
  3.5  古典線性回歸模型下的假定
  3.6  OLS估計量的性質
  3.7  精確性和標準誤
  3.8  統計推斷導論
  3.9  特殊類型的假設檢驗：t比率
  3.10  對金融理論進行簡單的t檢驗——美國共同基金能跑贏市場嗎？
  3.11  英國的單位信托經理們能打敗市場嗎？
  3.12  過度反應假設和英國股票市場
  3.13  確切的顯著性水平
  核心概念
  附錄3.1  CLRM結果的數學推導
  自測題
第4章  對古典線性回歸模型的進一步探討
  4.1  從簡單模型推廣到多元線性回歸模型
  4.2  常數項
  4.3  在多元回歸中如何計算參數(β向量中的元素)？
  4.4  檢驗多重假設：F檢驗
  4.5  數據挖掘和真實的檢驗規模
  4.6  定性變數
  4.7  擬合優度統計量
  4.8  幸福定價模型
  4.9  對於非嵌套假設的檢驗
  4.10  分位數回歸
  核心概念

  附錄4.1  CLRM結果的數學推導
  附錄4.2  對因子模型和主成分分析法的簡單介紹
  自測題
第5章  古典線性回歸模型的假設和診斷檢驗
第6章  單變數時間序列建模與預測
第7章  多元模型
第8章  金融領域中的長期關係建模
第9章  波動率和相關性建模
第10章  轉換模型和狀態空間模型
第11章  面板數據
第12章  受限因變數模型
第13章  模擬方法
第14章  金融研究中的其他計算經濟學方法
第15章  金融學實證分析、課題研究和論文撰寫
附錄1  本書和隨附軟體手冊中用到的數據來源
附錄2  統計分佈表
關鍵辭彙解析
參考文獻
術語表

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