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高級計量經濟學及Stata應用(第2版經濟學管理學類研究生教學用書)

  • 作者：編者:陳強|責編:施春花
  • 出版社：高等教育
  • ISBN：9787040329834
  • 出版日期：2014/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：669
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    本書較多地借鑒了現代計量經濟學的最新發展，內容全面，除了介紹傳統的橫截面數據外，對面板數據（含長面板、動態面板、非線性面板）、時間序列（含VAR、單位根、協整）、自然實驗、重複截面數據、GMM、自助法、蒙特卡羅法、分位數回歸、門限回歸、非參數估計、處理效應、空間計量、久期分析、貝葉斯估計等均做了較深入的分析。本書力圖以生動的語言、較多的插圖與經濟意義來直觀地解釋計量方法，而又不失數學的嚴謹性。同時，結合目前歐美最為流行的Stata計量軟體，及時地介紹相應的Stata命令與實例，為讀者提供「一站式」服務。
    本書適合普通高等學校經濟學、管理學類或社科類碩士生、博士生與研究人員使用。為便於讀者學習高級計量經濟學，本書在內容安排上，假設讀者已經學過微積分、線性代數與概率統計，但不要求學過本科階段的計量經濟學（學過更好）。
作者介紹
編者:陳強|責編:施春花
    陳強，男，1971年出生，山東大學經濟學院教授，數量經濟學博士生導師。分別于1992年、1995年獲北京大學經濟學學士、碩士學位，后留校任教。2007年獲美國Northern Illinois University數學碩士與經濟學博士學位。主要研究領域為計量經濟學、機器學習與經濟史。著有暢銷本科教材《計量經濟學及Stata應用》（高等教育出版社，2015年出版）與研究生教材《高級計量經濟學及Stata應用》（高等教育出版社，2014年出版，第2版）。2010年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃。
目錄
第1章  緒論
  1.1  什麼是計量經濟學
  1.2  經濟數據的特點與類型
第2章  概率統計回顧
  2.1  概率與條件概率
  2.2  分佈與條件分佈
  2.3  隨機變數的數字特徵
  2.4  迭代期望定律
  2.5  隨機變數無關的三個層次概念
  2.6  常用連續型統計分佈
  2.7  統計推斷的思想
  習題
  附錄
第3章  小樣本OLS
  3.1  古典線性回歸模型的假定
  3.2  0LS的代數推導
  3.3  0LS的幾何解釋
  3.4  擬合優度
  3.5  0LS的小樣本性質
  3.6  對單個係數的t檢驗
  3.7  對線性假設的F檢驗
  3.8  F統計量的似然比原理表達式
  3.9  分塊回歸與偏回歸（選讀）
  3.10  預測
  習題
  附錄
第4章  Stata簡介
  4.1  為什麼使用Stata
  4.2  Stata的窗口
  4.3  Stata操作實例
  4.4  Stata命令庫的更新
  4.5  進一步學習Stata的資源
  習題
第5章  大樣本OLS
  5.1  為何需要大樣本理論
  5.2  隨機收斂
  5.3  大數定律與中心極限定理
  5.4  統計量的大樣本性質
  5.5  漸近分佈的推導
  5.6  隨機過程的性質
  5.7  大樣本OLS的假定
  5.8  0LS的大樣本性質
  5.9  線性假設的大樣本檢驗
  5.10  大樣本OLS的Stata命令及
  實例
  習題
  附錄
第6章  最大似然估計法
  6.1  最大似然估計法的定義
  6.2  線性回歸模型的最大似然估計

  6.3  最大似然估計的數值解
  6.4  信息矩陣與無偏估計的最小方差
  6.5  最大似然法的大樣本性質
  6.6  最大似然估計量的漸近協方差矩陣
  6.7  三類漸近等價的統計檢驗
  6.8  准最大似然估計法
  6.9  對正態分佈假設的檢驗
  6.10  最大似然估計法的Stata命令及實例
  習題
  附錄
第7章  異方差與GLS
  7.1  異方差的後果
  7.2  異方差的例子
  7.3  異方差的檢驗
  7.4  異方差的處理
  7.5  處理異方差的Stata命令及實例
  7.6  Stata命令的批處理
  習題
  附錄
第8章  自相關
  8.1  自相關的後果
  8.2  自相關的例子
  8.3  自相關的檢驗
  8.4  自相關的處理
  8.5  處理自相關的Stata命令及實例
  習題
第9章  模型設定與數據問題
  9.1  遺漏變數
  9.2  無關變數
  9.3  建模策略：「由小到大」還是「由大到小」
  9.4  解釋變數個數的選擇
  9.5  對函數形式的檢驗
  9.6  多重共線性
  9.7  極端數據
  9.8  虛擬變數
  9.9  經濟結構變動的檢驗
  9.10  缺失數據與線性插值
  9.11  變數單位的選擇
  習題
  附錄
第10章  工具變數，2SLS與GMM
  10.1  解釋變數與擾動項相關的例子
  10.2  工具變數法作為一種矩估計
  10.3  二階段最小二乘法
  10.4  有關工具變數的檢驗
  10.5  GMM的假定
  10.6  GMM的推導
  10.7  GMM的大樣本性質
  10.8  如何獲得工具變數
  10.9  MLE也是GMM

  10.10  工具變數法的Stata命令及
  實例
  習題
  附錄
第11章  二值選擇模型
第12章  多值選擇模型
第13章  排序與計數模型
第14章  受限被解釋變數
第15章  短面板
第16章  長面板與動態面板
第17章  非線性面板
第18章  隨機實驗與自然實驗
第19章  蒙特卡羅法與自助法
第20章  平穩時間序列
第21章  單位根與協整
第22章  自回歸條件異方差模型
第23章  似不相關回歸
第24章  聯立方程模型
第25章  非線性回歸與門限回歸
第26章  分位數回歸
第27章  非參數與半參數估計
第28章  處理效應
第29章  空間計量經濟學
第30章  久期分析
第31章  貝葉斯估計簡介
第32章  如何做規範的實證研究
附錄：常用數據來源
參考書目
數學符號
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