目錄
前言
第1章 風險管理基礎
1.1 風險與金融風險
1.2 風險、損失與不確定性
1.3 風險管理的流程和方法
1.4 風險管理方法的演變
1.5 金融機構的功能和分類
1.6 銀行業的主要風險類型
1.7 評估風險管理過程
本章小結
關鍵概念
練習題
第2章 風險收益數理基礎
2.1 刻畫隨機變數
2.2 隨機變數：均值、方差、偏度和峰度
2.3 正態分佈和對數正態分佈
2.4 如何計算投資的回報：收益率
2.5 如何計算投資的風險：標準差
本章小結
關鍵概念
練習題
第3章 投資組合與資本資產定價模型
3.1 單個風險證券投資
3.2 兩個風險資產的投資組合
3.3 兩個風險資產組合的有效邊界
3.4 多個風險資產構成的投資組合
3.5 為什麼組合多元化可以降低風險
3.6 無風險借貸與市場均衡
3.7 套利定價理論
本章小結
關鍵概念
練習題
第4章 在險價值VaR
4.1 測度風險：一個歷史視角
4.2 VaR的定義
4.3 VaR的計算：基於連續分佈
4.4 VaR的計算：基於離散分佈
4.5 增量VaR與邊際VaR
4.6 VaR與預期虧損
4.7 風險一致性度量
4.8 譜風險測度
4.9 VaR的參數選擇
本章小結
關鍵概念
練習題
第5章 風險因子建模
5.1 定義波動率
5.2 時間的平方根法則
5.3 自相關性對VaR的影響
5.4 風險的時間序列與ARCH模型
5.5 EWMA模型和GARCH（1,1）模型
本章小結
關鍵概念
練習題
附錄：似然估計法
第6章 債券風險管理
6.1 債券的價值評估
6.2 債券價格如何隨利率變動
6.3 泰勒展開式與價格導數
6.4 線性風險管理工具：久期
6.5 非線性風險管理工具：凸性
6.6 債券投資組合的風險管理
6.7 債券的VaR度量
本章小結
關鍵概念
練習題
第7章 金融衍生品風險管理
7.1 金融衍生品的概念
7.2 市場參與者的類型
7.3 遠期
7.4 期貨
7.5 互換
7.6 期權
7.7 管理線性風險：對沖
7.8 非線性風險管理：希臘值
7.9 期權的VaR
本章小結
關鍵概念
練習題
第8章 《巴塞爾協議》與商業銀行資本管理
8.1 資本的定義及作用
8.2 《巴塞爾協議》的前世今生
8.3 資本的分類和構成
8.4 資本充足率監管
8.5 杠桿率：以風險為基礎的
資本充足率的補充
本章小結
關鍵概念
練習題
第9章 信用風險管理
9.1 傳統信用風險管理
9.2 信用風險度量
9.3 度量違約風險的精演算法
9.4 度量違約風險的市場價格法
9.5 信用風險組合管理
9.6 交易對手風險管理
本章小結
關鍵概念
練習題
第10章 操作風險管理
10.1 操作風險的定義
10.2 操作風險評估：損失分佈法
10.3 操作風險的管理
本章小結
關鍵概念
練習題
第11章 流動性風險管理
11.1 流動性和流動性風險
11.2 資產流動性風險
11.3 融資流動性風險
11.4 流動性風險管理：
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